Объяснение скользящих средних

Технический анализ (ТА) не является чем-то новым в мире трейдинга и инвестирования. От облигаций до криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум, использование индикаторов технического анализа имеет простую цель: использовать доступные данные для принятия более эффективных решений, которые с большей вероятностью приведут к желаемым результатам/прибылям. Поскольку рынки становятся все более сложными, за последние десятилетия были созданы сотни различных типов индикаторов технического анализа, но лишь немногие из них стали свидетелями популярности и использования скользящих средних в анализе.

Хотя существуют различные варианты скользящих средних, их основная цель — повысить ясность торговых графиков. Это достигается за счет упрощения графиков, чтобы можно было легко создать индикатор тренда. Поскольку эти скользящие средние основаны на предыдущих данных, они считаются запаздывающими или следующими за трендом индикаторами. Но независимо от этого, он по-прежнему обладает способностью сосредоточить внимание и помочь определить, куда может направиться рынок.

Различные типы скользящих средних

Существуют различные типы скользящих средних, которые трейдеры могут использовать не только в дневной торговле или торговле волатильностью/колебанием, но и в долгосрочных сделках. Хотя существуют разные типы, скользящие средние обычно делятся на две отдельные категории: 

Простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). Трейдеры могут выбрать, какой индикатор они, скорее всего, выиграют, исходя из рынка и желаемых результатов.

Простая скользящая средняя (SMA)

Простое скользящее среднее берет данные за определенный период времени и на основе этих данных рассчитывает среднюю цену актива. Разница между простым скользящим средним и традиционным скользящим средним прошлых цен заключается в том, что при использовании простого скользящего среднего, как только вводится новый набор данных, самый старый набор данных отбрасывается. То есть, если SMA вычисляет среднее значение на основе данных за 10 дней, весь набор данных будет обновлен и будет включать только последние 10 дней.

Важно отметить, что все входные данные в простое скользящее среднее имеют одинаковый вес независимо от того, когда они были введены, даже если они были введены совсем недавно. Трейдеры, которые считают, что существует корреляция с последними доступными данными, часто отмечают, что взвешивание скользящих средних вредно для технического анализа. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) была создана для решения этой проблемы.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) похоже на простое скользящее среднее (SMA) тем, что оно предоставляет технический анализ, основанный на прошлых колебаниях цен. Однако уравнение немного сложнее, поскольку EMA придает больший вес и ценность более поздним ценовым данным. Хотя обе средние имеют ценность и широко используются, EMA более чувствительна к внезапным колебаниям цен и разворотам/разворотам.

Поскольку EMA с большей вероятностью будут отображать развороты цен быстрее, чем SMA, их часто особенно предпочитают трейдеры, занимающиеся краткосрочной торговлей. Трейдеру или инвестору важно выбрать тип скользящей средней в соответствии со своими личными стратегиями и целями и соответствующим образом отрегулировать настройки.

Как использовать скользящие средние

Скользящие средние используют предыдущие цены, а не текущие цены, и по этой причине они имеют определенное время задержки. Чем шире/обширнее набор данных, тем больше задержка. Например, скользящее среднее, анализирующее последние 100 дней, будет медленнее реагировать на новую информацию, чем скользящее среднее, анализирующее последние 10 дней. Это просто потому, что добавление данных в большой набор данных оказывает меньшее влияние на общие цифры.

Оба могут быть полезны в зависимости от ваших торговых настроек.

Большие наборы данных приносят пользу долгосрочным инвесторам, поскольку они с меньшей вероятностью резко изменятся под воздействием одного или двух крупных колебаний. Но краткосрочные трейдеры часто предпочитают меньший набор данных, потому что он позволяет вести более реакционную торговлю.

 На традиционных рынках 50-, 100- и 200-дневные скользящие средние являются нормальными и наиболее часто используются. Биржевые трейдеры внимательно следят за 50- и 200-дневными скользящими средними, и любые прорывы выше или ниже этих линий обычно считаются важными торговыми сигналами. за которым следует перекрёсток. То же самое относится и к торговле цифровыми валютами, но, учитывая, что рынки нестабильны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, средние торговые настройки и стратегии могут варьироваться в зависимости от активности трейдера.

Кроссоверные сигналы

Обычно высокая скользящая средняя указывает на восходящий тренд, а низкая указывает на нисходящий тренд. Но сама по себе скользящая средняя не является сильным и надежным индикатором. Поэтому скользящие средние используются в группе на постоянной основе для определения сигналов бычьего и медвежьего пересечения. 

Сигнал пересечения генерируется, когда две скользящие средние пересекаются на графике (или гистограмме). Бычье пересечение (также известное как золотой крест) возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную, указывая на начало восходящего тренда. И наоборот, медвежий крест (также называемый крестом смерти) возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает ниже другой долгосрочной скользящей средней, указывая на начало нисходящего тренда.

Другие важные факторы

До сих пор все примеры основывались на количестве дней, но это не является обязательным требованием при анализе средних арифметических значений. Людей, занимающихся внутридневной торговлей, может больше интересовать динамика актива/ценной бумаги за последние два или три часа, а не два или три месяца. В уравнениях, используемых для расчета скользящих средних, можно использовать любые временные интервалы. Пока эти временные рамки соответствуют торговой стратегии, данные могут быть полезны.

Одним из недостатков средних арифметических значений является задержка во времени (или задержка). 

Поскольку скользящие средние являются запаздывающими индикаторами и учитывают предыдущее ценовое действие, сигналы часто поступают слишком поздно. Например, бычье пересечение может указывать на покупку, но это происходит только после значительного роста цены. Это означает, что даже если восходящий тренд продолжится, потенциальная прибыль могла быть потеряна в период между ростом цен и сигналом пересечения. Или, что еще хуже, ложный сигнал золотого креста может заставить трейдера купить максимум до того, как цены упадут (такие ложные сигналы обычно называют бычьей ловушкой).

Скользящие средние являются мощными индикаторами технического анализа и считаются одними из наиболее широко используемых индикаторов. Способность анализировать рыночные тенденции на основе данных обеспечивает понимание эффективности рынка. Однако следует иметь в виду, что сигналы скользящего среднего и сигналы пересечения не следует использовать по отдельности и что всегда лучше комбинировать различные индикаторы технического анализа вместе, чтобы избежать ложных сигналов.