Основные идеи
Индикаторы технического анализа (ТА) помогают трейдерам понять движение цен на активы, упрощая выявление закономерностей и потенциальных торговых сигналов.
Многие доступные индикаторы технического анализа включают в себя некоторые популярные варианты, в том числе индекс относительной силы (RSI), скользящие средние, схождение скользящих средних (MACD), StochRSI и полосы Боллинджера для измерения волатильности рынка.
Хотя индикаторы технического анализа могут быть очень полезны, интерпретация их данных может варьироваться от человека к человеку. Чтобы снизить риск, многие трейдеры используют индикаторы технического анализа наряду с фундаментальным анализом и другими методами.
введение
Графические индикаторы — любимое оружие опытных технических аналитиков. Каждый игрок выбирает инструменты, которые лучше всего соответствуют его уникальному стилю игры, а затем учится совершенствовать свои навыки. Некоторым нравится следить за рыночными тенденциями, в то время как другие хотят избежать отвлекающих факторов рынка или оценить волатильность.
Но какие технические индикаторы являются лучшими? Что ж, каждый трейдер скажет вам что-то свое, но есть несколько очень распространенных индикаторов, подобных тем, которые мы упомянули ниже (RSI, скользящие средние, схождение-расхождение скользящих средних, стохастик и полосы Боллинджера). Вам интересно узнать, что это такое и как им пользоваться? Если вам это нравится, читайте дальше.
Зачем использовать индикаторы технического анализа?
Трейдеры используют технические индикаторы, чтобы получить дополнительную информацию о движении цены актива. Эти индикаторы облегчают выявление закономерностей и потенциальных немедленных сигналов покупки или продажи в текущей рыночной среде.
Существует множество различных типов индикаторов, и они широко используются дневными трейдерами, свинг-трейдерами, а иногда даже долгосрочными инвесторами. Есть также профессиональные аналитики и продвинутые трейдеры, которые создают свои собственные индикаторы.
В этой статье мы даем краткое описание некоторых из наиболее популярных индикаторов технического анализа, которые могут принести пользу любому трейдеру, использующему их в своем наборе инструментов для анализа рынка.
1. Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы — это индикатор динамики, который показывает, покупается или продается актив больше, чем обычно. Этот процесс осуществляется путем измерения величины колебаний цен за последний период. Стандартная настройка — предыдущие 14 периодов (14 дней для дневных графиков, 14 часов для часовых графиков и т. д.). Затем данные отображаются в виде осциллятора со значением от 0 до 100.
Поскольку RSI указывает на импульс, он показывает скорость (или импульс) изменения цены. То есть, если импульс увеличивается по мере роста цены, восходящий тренд будет сильным, и на рынок войдет больше покупателей. И наоборот, если импульс снижается по мере роста цены, это может указывать на то, что продавцы могут вскоре взять под свой контроль рынок.
Традиционная интерпретация индекса относительной силы заключается в том, что, когда он выше 70, это может быть наиболее покупаемый актив, а когда он ниже 30, это может быть наиболее продаваемый актив. Следовательно, экстремальные значения могут указывать на предстоящий разворот или откат тренда. Однако лучше не воспринимать эти значения как прямые сигналы на покупку и продажу. RSI, как и многие другие методы технического анализа (ТА), может давать ложные или вводящие в заблуждение сигналы, поэтому всегда полезно принять во внимание другие факторы, прежде чем входить в сделку.
Вы рады узнать больше? См. нашу статью об Индексе относительной силы (RSI).
2. Скользящая средняя (MA)
Цель использования скользящего среднего на финансовых графиках — облегчить понимание движения цен и выделить направление рынка. Поскольку скользящие средние основаны на прошлых ценовых данных, они считаются запаздывающими индикаторами.
Двумя наиболее распространенными скользящими средними являются простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Простое скользящее среднее отображается на графике путем взятия ценовых данных за указанный период и расчета среднего значения. Например, 10-дневная простая скользящая средняя представляет собой усреднение цены за последние 10 дней. Экспоненциальное скользящее среднее рассчитывается таким образом, чтобы придавать больший вес более поздним данным о ценах. Это делает его более чувствительным к недавним изменениям цен.
Как упоминалось ранее, скользящие средние являются запаздывающими индикаторами. Чем дольше период, который он представляет, тем больше задержка. Следовательно, 200-дневная SMA будет медленнее реагировать на недавнее изменение цены по сравнению с 50-дневной SMA.
Трейдеры часто используют взаимосвязь цены с конкретными скользящими средними, чтобы измерить текущую рыночную тенденцию. Например, если цена остается выше 200-дневной SMA в течение длительного периода, многие трейдеры могут считать, что актив находится на бычьем рынке.
Трейдеры также могут использовать пересечения скользящих средних в качестве сигналов на покупку или продажу. Например, пересечение 100-дневной SMA вниз с 200-дневной SMA можно считать сигналом на продажу. Но что именно означает интерсекциональность? Пересечение указывает на то, что средняя цена за последние 100 дней теперь ниже средней цены за последние 200 дней. Оправданием для продажи здесь является то, что краткосрочные движения цен больше не следуют восходящему тренду, поэтому тренд может быть на пути к развороту.
Вы рады узнать больше? См. нашу статью о скользящих средних.
3. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) используется для определения импульса актива путем иллюстрации взаимосвязи между двумя средними значениями. MACD состоит из двух линий – линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD рассчитывается путем вычитания EMA с 26 периодами из EMA с 12 периодами. Затем мы наносим это на 9-периодную EMA линии MACD – сигнальной линии. Многие инструменты построения графиков включают гистограмму, показывающую расстояние между линией MACD и сигнальной линией.
Ища расхождения между линией схождения и расхождения скользящих средних (MACD) и ценовым действием, трейдеры могут получить представление о силе текущего тренда. Например, если цена находится на очень высоком уровне, а схождение-расхождение скользящей средней находится на более низком максимуме, это может указывать на скорое разворот рынка. Что говорит нам схождение-расхождение скользящих средних в этом случае? Это говорит нам о том, что цена растет, а импульс снижается, поэтому существует большая вероятность скорого отката или разворота.
Трейдеры могут использовать этот индикатор, чтобы найти пересечение линии MACD и сигнальной линии. Например, если линия MACD пересекает вверх сигнальную линию, это может быть сигналом на покупку. И наоборот, если линия MACD пересекает сигнальную линию вниз, это может быть сигналом на продажу.
Схождение и расхождение скользящих средних часто используются со средним RSI, поскольку они оба измеряют импульс, но с разными факторами. Предполагается, что в совокупности они могут дать более полный технический прогноз рынка.
Вы рады узнать больше? См. нашу статью о конвергенции и дивергенции скользящих средних.
4. Индикатор Stochastic RSI (или Stoch RSI)
Stochastic RSI — это индикатор колебаний импульса, используемый для определения того, перекуплен или перепродан актив. Как следует из названия, этот индикатор основан на индексе относительной силы (RSI), поскольку он генерируется на основе значений RSI, а не ценовых данных. Этот индикатор рассчитывается путем применения уравнения, называемого уравнением стохастического колебания, к нормальным значениям индикатора RSI. Обычно значения Stochastic RSI находятся в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).
Благодаря своей скорости и большей чувствительности индикатор StochRSI может генерировать множество торговых сигналов, которые сложно интерпретировать. В целом, фондовый RSI имеет тенденцию наиболее эффективно использоваться, когда он находится вблизи верхней или нижней границы своего диапазона.
Значение RSI акции, превышающее 0,8, обычно считается перекупленностью актива, а значение менее 0,2 считается перепроданностью. Значение 0 означает, что RSI находится на самом низком значении за измеряемый период (настройка по умолчанию обычно равна 14). С другой стороны, значение 1 указывает на то, что RSI находится на самом высоком значении за измеренный период.
Точно так же, как используется индекс относительной силы, стохастический RSI указывает на то, что перекупленность или перепроданность не обязательно означает, что цена развернется. В случае Stochastic RSI индикатор просто указывает на то, что значения RSI (из которого выводятся значения Stochastic RSI) приближаются к максимуму текущих показаний. Также важно помнить, что стохастический RSI более чувствителен, чем RSI, поэтому он имеет тенденцию давать больше ложных или вводящих в заблуждение сигналов.
Вы рады узнать больше? См. нашу статью о Stochastic RSI.
5. Полосы Боллинджера (BB).
Полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка, а также ситуации перекупленности и перепроданности. Этот индикатор состоит из трех линий – простой скользящей средней (средняя полоса), верхней полосы и нижней полосы. Настройки могут различаться, но обычно верхняя и нижняя полосы отстоят на два стандартных отклонения от средней полосы. По мере увеличения и уменьшения волатильности расстояние между полосами также увеличивается и уменьшается.
В целом, чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе актив к статусу перекупленности. И наоборот, чем ближе цена к нижней полосе, тем ближе актив к состоянию перепроданности. Большую часть времени цена остается внутри полос, но в редких случаях может подняться выше или опуститься ниже них. Хотя это событие само по себе не может быть торговым сигналом, оно может указывать на экстремальные рыночные условия.
Еще одним важным понятием полос Боллинджера является сжатие. Сжатие относится к периоду низкой волатильности, когда все полосы сближаются друг с другом. Это можно рассматривать как признак потенциальной будущей волатильности. И наоборот, если диапазоны отойдут слишком далеко друг от друга, может последовать период низкой волатильности.
Вы рады узнать больше? См. нашу статью о полосах Боллинджера.
Заключительные мысли
Хотя индикаторы отражают данные, важно отметить, что интерпретация этих данных весьма субъективна. Следовательно, всегда полезно сделать шаг назад и подумать, влияют ли личные предубеждения на ваши решения. То, что один трейдер может рассматривать как сигнал на покупку или продажу, другой может воспринимать как просто шум на рынке.
Индикаторы, как и большинство других методов анализа рынка, наиболее полезны в сочетании с другими методами, такими как фундаментальный анализ (ФА). Лучший способ изучить технический анализ (ТА) – это много практиковаться.
Похожие статьи
Что такое технический анализ (ТА)?
Руководство по фундаментальному анализу цифровых валют
Психология рыночных циклов
Отказ от ответственности: этот контент предоставляется вам «как есть» только для общей информации и образовательных целей, без каких-либо заявлений или гарантий любого рода. Его не следует истолковывать как финансовый совет или рекомендацию к покупке какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует обратиться за специализированной консультацией к специалистам-консультантам. Если статья предоставлена третьей стороной, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат этой третьей стороне и не обязательно отражают точку зрения Binance Academy. Пожалуйста, прочитайте наш полный отказ от ответственности здесь для более подробной информации. Цифровые активы могут подвергаться колебаниям цен, стоимость ваших инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и вы не можете вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Эту статью не следует рассматривать как финансовую, юридическую или профессиональную консультацию. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.