Друзья, которых интересует «Система торговли на основе вероятностного тренда», могут связаться со мной на Weibo, и я поделюсь с вами полной ментальной картой теоретической основы торговой системы.
В пятой статье (Как построить торговую систему) показано бэктестирование краткосрочной торговой системы в течение одного месяца.
По результатам бэктестинга мы видим, что среди 14 прибыльных транзакций 10 имели коэффициент прибыли/убытка менее 1. Если разумно сократить пространство стоп-лосса, соотношение прибыли и убытков по сделке должно улучшиться, и в долгосрочной перспективе можно добиться хороших результатов.
Поэтому условия стоп-лосса были изменены.
Старые условия: Стоп-лосс на предыдущей минимальной точке
Новое условие: Стоп-лосс на последней предыдущей конечной точке
(Вот объяснение концепции конечных точек. В моей торговой системе, если средняя линия из пяти последовательных линий является самой высокой или самой низкой, то крайняя точка этой линии является конечной точкой.)
После определения новых условий те же самые рыночные условия были повторно протестированы, и было обнаружено, что кривая бэктестинга достигла лучших результатов. Таким образом, в краткосрочной перспективе новые условия можно использовать в качестве отправной точки.
Кстати, давайте поговорим о взаимосвязи между процентом выигрышей и соотношением прибылей и убытков. Эти два параметра очень важны в торговой системе. Коэффициент выигрыша относится к тому, приводит ли каждая транзакция в конечном итоге к прибыли или убытку. Если это прибыль, то это выигрыш, а если это убыток, то это проигравший. Коэффициент прибыли и убытков представляет собой отношение итоговой суммы прибыли по каждой сделке к сумме единичного риска.
В торговой системе можно установить фиксированное соотношение прибылей и убытков или использовать другие методы получения прибыли, чтобы каждый раз получать разное соотношение прибылей и убытков. Однако в большинстве торговых систем эти два параметра противоречат друг другу. Высокое соотношение выигрышей и проигрышей сопровождается низким процентом выигрышей, или высокий процент выигрышей сопровождается низким соотношением выигрышей и проигрышей.
Например, в торговой системе, следующей за трендом, может потребоваться пройти через несколько стоп-лоссов, чтобы захватить рынок с высоким соотношением прибыли и убытков, в то время как в системе свинг-трейдинга прибыль накапливается путем следования за несколькими победами с небольшим соотношением прибыли и убытков. (Некоторые субъективные торговые системы могут обеспечивать как высокий процент выигрышей, так и высокое соотношение прибыли и убытков.)
Как настроить эти два параметра, чтобы торговая система больше соответствовала нашим торговым привычкам?
В качестве простого примера предположим, что есть две торговые системы:
Торговая система А имеет долгосрочный процент выигрышей 70% и соотношение прибыли к убыткам 1:2.
Торговая система B имеет долгосрочный процент выигрышей 30% и соотношение прибыли к убыткам 3:1.
В тех же 100 транзакциях размер риска каждой транзакции составляет 100 юаней, поэтому итоговая эффективность двух торговых систем выглядит следующим образом:
Система А имела 70 прибылей на общую сумму 3500 юаней, 30 убытков на общую сумму 3000 юаней и окончательную прибыль в размере 500 юаней.
В системе B было 30 прибыльных сделок на общую сумму 9000 юаней, 70 убыточных сделок на общую сумму 7000 юаней и итоговая прибыль в размере 2000 юаней.
Судя по результатам, система B более прибыльна, чем система A. Кажется, лучше выбрать систему B, которая имеет более низкий процент выигрышей, но более высокое соотношение прибыли и убытков.
Но на самом деле, помимо торговых стратегий, в торговой системе также играют роль такие факторы, как менталитет, исполнение и окружающая среда.
При реализации торговой системы B 7 из каждых 10 сделок приведут к убыткам, и существует вероятность столкнуться с 7 и более убытками подряд. Сможете ли вы сейчас сохранять стабильное психическое состояние?
Более того, вся прибыль B исходит от нескольких транзакций с очень высоким коэффициентом прибыль/убыток. В действительности, может ли он гарантировать, что не упустит эти торговые возможности?
Таким образом, принимая во внимание все факторы, хотя долгосрочные показатели прибыльности проекта А не так хороши, как у проекта В, сложность его реализации намного меньше, чем у проекта В. Таким образом, соотношение прибылей и убытков и коэффициент выигрышей — это два параметра, которые необходимо рассматривать комплексно.
