(Друзья, которые интересуются «Вероятностной трендовой торговой системой», могут связаться со мной на Weibo и поделиться с вами полной интеллектуальной картой теоретической основы торговой системы.)

Предыдущие четыре статьи о том, как построить торговую систему, объясняли соответственно.

1. Структура торговой системы

2. Три ключевых момента в построении системы и понимании технологии

3. Используйте краткосрочную стратегию, чтобы оценить логику получения прибыли и направление размышлений о последующих проблемах.

4. Как проводить бэктестинг

В этой статье по-прежнему используется краткосрочная торговая стратегия, чтобы конкретно объяснить, как протестировать и оптимизировать торговую систему.

На рисунке 1 показаны данные тестирования этой торговой системы за один месяц с 15 января 2023 г. по 24 февраля 2023 г. В соответствии с характеристиками торговой системы, содержание бэктеста включает в себя: время появления сигнала, время входа, направление торговли, прибыль и убыток, размер единого риска, соотношение прибыли и убытков и общую сумму. И нарисуйте кривую капитала.

Всего в течение месяца появилось 34 торговых сигнала, из которых 18 были выбраны для вмешательства на основе оценочных условий. В итоге получилось 14 стоп-профитов и 4 стоп-лосса с доходностью 115%. Эквивалентно удвоению за один месяц. Кривая капитала показана на рисунке 2.

Конечно, это данные бэктеста. Как уже говорилось в предыдущей статье, производительность бэктеста системы — это ее верхний предел, то есть результат не учитывает такие факторы, как менталитет, окружение, исполнительность и т. д. Данные бэктеста предпочтительно должны охватывать два раунда бычьего и медвежьего рынков и охватывать большую часть рынка, чтобы проиллюстрировать его адаптивность и осуществимость. Только тогда мы сможем иметь достаточную поддержку данных для оптимизации системы.

Далее систему необходимо оптимизировать на основе данных бэктеста. Существует множество направлений оптимизации, таких как:

1. Логика входа

2. Логика выхода

3. Сумма стоп-лосса

4. Частота транзакций

и т. д.

Каждый раз, когда предлагается план оптимизации, необходимо снова протестировать исторические рыночные условия, а результаты тестирования следует сравнить с показателями до оптимизации, чтобы сделать вывод о том, следует ли его модифицировать. Это длительный процесс, требующий времени и усилий.

Если взять в качестве примера оптимизированный стоп-лосс, то из данных бэктеста на рисунке 2 можно увидеть, что среди 14 прибыльных сделок 10 имели соотношение прибыли к убыткам не более 1. Поэтому, если вы хотите улучшить соотношение прибыли и убытков, один из способов — уменьшить пространство стоп-лосса. Затем вы можете попытаться скорректировать предыдущую логику стоп-лосса, например, уменьшить его с 2ATR до 1,5ATR. Затем проведите статистическое тестирование на тех же рыночных условиях. Весьма вероятно, что процент выигрышей стал ниже, но среднее соотношение прибыли и убытков стало выше. Сможет ли прибыль вырасти в долгосрочной перспективе, зависит от фактических результатов бэктеста.

В дальнейшем мы продолжим показывать примеры оптимизации этой краткосрочной торговой системы.