Краткое содержание

Индекс среднего диапазона (ATR) является широко используемым индикатором в техническом анализе и используется для оценки волатильности рынка в течение определенного периода. Индикатор среднего диапазона — это инструмент для определения волатильности, концепция, впервые представленная техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в его книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах».​

В течение 14-дневного периода ATR можно использовать для расчета предполагаемых движений цен различных истинных величин и использовать их для определения среднего значения. Хотя ATR имеет множество преимуществ, в том числе помогает трейдерам определять цены лимита и стоп-лосса, у него есть некоторые ограничения.

Введение

Мы все знаем, что волатильность цен неразрывно связана с торговлей, и это особенно верно, когда речь идет о криптовалютах. Трейдеры часто стремятся воспользоваться этими ценовыми движениями и попытаться предсказать направление. Использование технического анализа и индикаторов волатильности цен, таких как индекс среднего диапазона (ATR), является одним из способов сделать это. Для многих трейдеров это ценный инструмент для понимания движения цен, и они добавили его в свой набор инструментов технического анализа.​

Что такое средний показатель амплитуды?​

В 1978 году технический аналитик Дж. Уэллс Уайлдер-младший ввел концепцию ATR как инструмента измерения волатильности. ATR с тех пор стал одним из самых известных показателей технической волатильности.​

Теперь он является важным компонентом других индикаторов определения изменения рыночного тренда, таких как средний индекс изменения тренда (ADX) и средний рейтинг индекса изменения тренда (ADXR). Трейдеры пытаются использовать ATR, чтобы определить лучший период для торговых колебаний.

Этот индикатор рассчитывает среднюю рыночную цену актива за 14-дневный период. ATR не предоставляет информацию о тенденциях или ценовом действии, а скорее показывает движения цен в течение периода. Высокий ATR означает высокую волатильность цен за данный период, а низкий ATR означает низкую волатильность цен за данный период.​

Трейдеры учитывают уровни волатильности цен при принятии решения о покупке или продаже актива в этот период. Стоит отметить, что ATR лишь аппроксимирует колебания цен и может использоваться только в качестве вспомогательного средства.

Как рассчитать средний показатель амплитуды?

Чтобы рассчитать ATR, вы должны найти максимальный истинный диапазон, или TR, за определенный период. Другими словами, вам нужно рассчитать три разных диапазона колебаний и выбрать лучший:

  1. Вычтите текущую самую низкую цену из текущей самой высокой цены.

  2. Абсолютное значение текущей максимальной цены за вычетом цены закрытия предыдущего дня (игнорируйте любой отрицательный знак).

  3. Абсолютное значение текущей самой низкой цены за вычетом цены закрытия предыдущего дня.

Этот период может варьироваться в зависимости от периода концентрации трейдера. Например, для криптовалют этот период может составлять 24 часа, а для акций — один торговый день. Для определения среднего показателя амплитуды за определенный период времени (обычно 14 дней) необходимо вычислить истинный диапазон колебаний каждого периода и просуммировать его, а затем взять простое среднее значение.​

После определения ATR за рассматриваемый период трейдеры могут понять волатильность цены актива в течение этого времени. Обычно трейдеры видят на графике ATR в виде линии. Ниже вы можете видеть, что линия ATR повышается при увеличении волатильности (любое ценовое действие).

Почему криптовалютные трейдеры используют индикатор среднего диапазона?

Трейдеры криптовалют часто используют ATR для оценки волатильности цен за определенный период. ATR особенно полезен для криптовалютной индустрии из-за высокой волатильности рынка криптовалют. Распространенной стратегией является использование ATR для установки лимитных ордеров и ордеров стоп-профита, а также ордеров лимита и стоп-лосса.

Когда вы используете ATR для установки ордеров на тейк-профит с лимитной ценой и стоп-лосс с лимитной ценой, вы можете избежать влияния рыночного шума на вашу торговую стратегию. Если вы не уверены в долгосрочном тренде, но хотите торговать, вы не хотите, чтобы дневная волатильность заставила вас преждевременно закрыть позицию.

Обычной практикой является умножение ATR на 1,5 или 2, а затем использование этого числа для размещения стоп-лимитного ордера по цене открытия. Дневные колебания не должны влиять на цену срабатывания стоп-лимита. Если это так, то это хороший признак того, что рынок значительно снижается;

Каковы недостатки использования показателя средней амплитуды?

ATR характеризуется адаптивностью и возможностями обнаружения изменений цен. Хотя ATR приносит пользу пользователям, у него есть два основных недостатка:

1.ATR может иметь разные интерпретации. Это может быть недостатком, поскольку никакое значение ATR не может четко указать, развернется ли тренд.​

2. Поскольку ATR измеряет только колебания цен, он не уведомляет трейдеров об изменении тенденций цен на активы. Например, когда ATR внезапно увеличивается, некоторые трейдеры могут полагать, что это подтверждение существующей восходящей или нисходящей тенденции, и это предположение может быть ошибочным.

Заключение

ATR является важным инструментом для многих трейдеров в понимании моделей волатильности. Поскольку волатильность является ключевым фактором в торговле криптовалютой, она особенно подходит для цифровых криптоактивов. Его прелесть в том, что он прост, но если вы решите использовать этот индикатор для торговли, помните о его ограничениях.