Краткое содержание
Бэктестирование является важным шагом в оптимизации участия трейдеров в деятельности финансового рынка. Оно может помочь трейдерам понять, являются ли текущие торговые идеи и стратегии разумными и могут ли они принести потенциальную прибыль.
Итак, как же выглядит тестирование простой инвестиционной стратегии? Что следует учитывать при тестировании торговых стратегий? Есть ли сходство между бэктестированием и симуляцией торговли? На все эти вопросы мы ответим в этой статье.
Введение
Бэктестирование — это инструмент, который трейдеры или инвесторы могут использовать при изучении новых рынков и стратегий. Бэктестирование может предоставить ценную обратную связь на основе исторических данных и определить, является ли инвестиционная идея разумной.
Независимо от класса торгуемых активов, бэктестирование избавляет трейдеров от необходимости рисковать своими кровно заработанными деньгами. Используя программное обеспечение для бэктестинга в среде моделирования, вы можете создавать и оптимизировать конкретные подходы к рынку. Подробности см. ниже.
Что такое бэктестинг?
В финансах бэктестирование проверяет эффективность торговой стратегии на основе исторических данных, чтобы оценить ее осуществимость. Другими словами, он использует прошлые данные, чтобы наблюдать, насколько хорошо работает стратегия. Если результаты бэктеста благоприятны, трейдер или инвестор может приступить к реализации стратегии на практике.
Но что значит иметь хороший результат? Инструменты бэктестинга используются для анализа риска и потенциальной прибыльности конкретной стратегии. Затем оптимизируйте и улучшите инвестиционные стратегии на основе статистических данных, чтобы максимизировать потенциальную прибыль. Надежное тестирование на истории также гарантирует, что стратегия, по крайней мере, осуществима в реальной торговой среде.
Конечно, платформы или инструменты бэктестинга также могут эффективно оценить, будет ли стратегия неосуществимой или рискованной в определенное время. Если бэктестирование показывает плохие результаты торговли, от торговой идеи следует отказаться или изменить ее. Однако при тестировании также важно учитывать рыночные условия. Как только рыночные условия изменятся, даже одно и то же тестирование будет иметь совершенно разные результаты.
С более профессиональной точки зрения абсолютно необходимо тестирование торговых стратегий, особенно алгоритмических торговых стратегий (т. е. автоматической торговли).
Как работает бэктестирование?
Неявная предпосылка бэктестинга заключается в том, что то, что работало в прошлом, может работать и в будущем. Однако на самом деле это сложно определить. То, что выгодно в одной рыночной среде, может оказаться неудачным в другой.
Бэктестирование с вводящими в заблуждение наборами данных также может привести к неудовлетворительным результатам. Следовательно, необходимо найти образцы периодов времени, отражающих текущую рыночную среду. Этого особенно трудно достичь из-за непредсказуемого характера рынка.
Прежде чем тестировать стратегию на истории, рекомендуется решить, какую именно информацию вы хотите получить. Насколько эта стратегия может быть осуществимой? И наоборот, как можно опровергнуть личные предположения? Если предусмотреть заранее, результат с меньшей вероятностью повлияет на индивидуальные предубеждения.
Тестирование на истории должно включать комиссию за транзакцию, комиссию за снятие средств и другие комиссии, которые может взиматься при реализации стратегии. Также важно отметить, что, как и получение высококачественных рыночных данных, программное обеспечение для бэктестинга стоит довольно дорого.
В связи с этим, чтобы получить исторические данные с платформы Binance Futures, заполните эту форму запроса.
И помните, бэктестирование — это всего лишь тестирование. Подобно техническому анализу и графикам, нет никакой гарантии, что тест сработает, даже если он даст хорошие результаты на основе исторических данных.
Пример бэктестинга
Давайте посмотрим на очень простую долгосрочную стратегию для Биткойна.
Давайте посмотрим на нашу торговую систему:
Мы покупаем биткойны при первом закрытии недели выше 20-недельной скользящей средней.
И продавайте биткойны при первом закрытии ниже 20-недельной скользящей средней.
Эта стратегия производит всего несколько сигналов в год. Давайте посмотрим на период времени, начиная с 2019 года.
Недельный график биткойнов за 2019 год.
Эта стратегия дала пять сигналов в течение измеренного периода времени:
Купил за ~4000$.
Продано примерно за 8000$.
Продается примерно за 8500 долларов.
Продано примерно за 8000$.
Купить за ~$9000
Таким образом, результаты нашего бэктеста показывают, что стратегия должна была быть прибыльной на тот момент. Означает ли это, что это обязательно сработает в будущем? Не. Это просто означает, что, оглядываясь назад на этот конкретный набор данных, стратегия должна была быть прибыльной в то время. Этот результат можно использовать только в качестве грубой базовой линии.
Обратите внимание, что мы рассматривали только данные старше двух лет. Если вы хотите превратить его в исполняемый план, вам нужно вернуться к более раннему периоду времени и протестировать его с большим количеством ценовых действий.
Тем не менее, это неплохое начало. Пока первоначальная идея остается верной, путем ее дальнейшего усовершенствования мы можем построить на ее основе инвестиционную стратегию. Возможно, можно добавить больше параметров и технических индикаторов, чтобы сделать сигнал более надежным. Все зависит от философии, инвестиционного горизонта и терпимости к риску.
➟ Хотите начать свое путешествие в сфере цифровой валюты? Добро пожаловать на покупку биткойнов на Binance!
Бэктестирование и имитация торговли
Теперь, когда у нас есть общее представление о бэктестировании, мы рассмотрели очень простые инвестиционные стратегии, а также знаем, что прошлые результаты не отражают будущие результаты.
Так как же мы можем оптимизировать систематическую стратегию для текущих рыночных условий? Мы можем экспериментировать на реальных рынках, не рискуя реальным капиталом. Эта практика называется «форвардным тестированием производительности» или «бумажной торговлей».
Имитированная торговля (бумажная торговля) — это моделирование стратегий в торговой среде в реальном времени. Это называется «моделированная торговля (бумажная торговля)», потому что, хотя транзакция и регистрируется, реальные средства не используются. Таким образом, вы сможете не только оптимизировать стратегию, но и понять ее эффективность.
Звучит здорово, так с чего начать? Binance Futures Testnet — идеальное место для тестирования стратегий сегодня, не рискуя капиталом. Вы можете создать учетную запись всего за несколько минут и протестировать свои стратегии в смоделированной среде, точно так же, как торгуете в реальном времени на реальном рынке.
Нам следует опасаться здесь «выбора вишен», что означает выбор только определенной части данных для подтверждения определенной предвзятости. Значение форвардного тестирования состоит в том, чтобы перенести стратегию в заданную реальную среду для проверки. Если система дает предложения по операциям, вы можете обратиться к ним и выполнить их. Если вы выбираете сделки, которые «выглядят хорошо», основываясь исключительно на личных предпочтениях, тестирование стратегии системой будет неэффективным.
Ручное и автоматическое тестирование на истории
Ручное тестирование включает в себя анализ графиков и исторических данных, а также ручное выполнение сделок на основе стратегии. Автоматизированное тестирование на истории — это, по сути, то же самое, за исключением того, что процесс автоматизируется компьютерным кодом, например, с использованием языка программирования, такого как Python, или специализированного программного обеспечения для тестирования на истории.
Многие трейдеры используют таблицы Google или Excel для оценки эффективности стратегии. Эти документы работают аналогично отчетам тестера стратегий и включают в себя различную информацию, такую как: торговая платформа, класс актива, часы торговли, количество прибыльных и убыточных сделок, коэффициент Шарпа, максимальная просадка, чистая прибыль и т. д.
Проще говоря, коэффициент Шарпа используется для оценки потенциальной рентабельности инвестиций (ROI) стратегии относительно риска. Чем выше значение коэффициента Шарпа, тем привлекательнее инвестиционная или торговая стратегия.
Максимальная просадка относится к моменту, когда торговая стратегия показывает худшие результаты по сравнению с предыдущим пиком, то есть наибольшее процентное снижение портфеля за период анализа.
Подведем итог
Многие систематические трейдеры и инвесторы в значительной степени полагаются на стратегии бэктестинга. Это важный инструмент в арсенале любого алгоритмического трейдера.
Но в то же время интерпретировать результаты бэктестинга непросто. Методы бэктестинга легко могут быть испорчены личной предвзятостью. Бэктестирование само по себе, возможно, не сможет создать жизнеспособную торговую стратегию, но оно может быть очень полезным для проверки торговых идей и для того, чтобы держать руку на пульсе рынка.