Оглавление

  • введение

  • Как определить размер счета

  • Как определить риск счета

    • правило 2%

  • Как определить торговый риск

  • Как рассчитать размер позиции

  • Подведем итог


введение

Независимо от того, насколько велики ваши инвестиции, вам необходимо соответствующим образом управлять своим риском. В противном случае это приведет к быстрой потере средств на счету. Доходы, полученные за недели или месяцы, могут быть сведены на нет одной плохо организованной сделкой.

Основная цель торговли или инвестирования — избегать принятия эмоциональных решений. Когда дело доходит до финансового риска, эмоции играют большую роль. Вам необходимо управлять своими эмоциями при принятии торговых или инвестиционных решений. Поэтому определение набора принципов инвестиционной и торговой деятельности будет большим подспорьем.

Мы называем эти принципы торговой стратегией. Стратегия направлена ​​на управление рисками и устранение ненужных решений. Торговая система не позволит вам принимать поспешные и импульсивные решения всякий раз, когда вы принимаете решения.

При создании этих стратегий вам необходимо учитывать множество факторов. К ним относятся инвестиционный период, толерантность к риску, сумма инвестиций и т. д. Можно придумать множество решений, но в этой статье мы сосредоточимся на том, как определить позицию для одной сделки.

Для этого нам сначала нужно определить, насколько велик объем вашей торговли и какой риск вы готовы взять на себя в одной сделке.


Как определить размер счета

Хотя этот шаг может показаться простым и ненужным, его все же следует тщательно обдумать. Это поможет вам определить разные стратегии для разных портфелей, особенно если вы новичок. Таким образом, вы сможете более точно отслеживать прогресс, достигнутый различными стратегиями, одновременно снижая риск.

Например, предположим, что вы верите в будущие перспективы Биткойна и собрали его в аппаратный кошелек, чтобы хранить его в течение длительного времени. Лучше всего не использовать эту часть средств как часть инвестиционного капитала. Это означает, что определение размера счета заключается в рассмотрении и определении суммы капитала, которая может быть выделена на конкретную торговую стратегию.

Это означает, что определение размера счета заключается в рассмотрении и определении суммы капитала, которая может быть выделена на конкретную торговую стратегию.


Как определить риск счета

Второй шаг – определение риска счета. Этот процесс показывает, какой риск (процент капитала) вы готовы взять на себя в одной сделке.


правило 2%

В традиционном финансовом мире существует инвестиционная стратегия, называемая правилом 2%. Согласно этому принципу риск одной транзакции не должен превышать 2% от суммы счета. Мы подробно обсудим, что именно это означает, позже, а теперь мы хотим скорректировать это число с учетом волатильности на рынке криптовалют.

Инвестиционная стратегия по правилу 2% подходит для стилей инвестирования, которые включают лишь небольшое количество долгосрочных позиций. и обычно предназначены для инструментов с более низкой волатильностью (по сравнению с криптовалютами). Если вы активный трейдер, особенно новичок, эта консервативная стратегия станет вашим спасением. В этом примере мы корректируем его по правилу 1%.

Этот принцип гласит, что вы не должны рисковать более чем 1% своего счета в одной сделке. Означает ли это, что вы должны торговать всего лишь 1% своего капитала? конечно, нет! Это значение означает, что если ваша торговая концепция неверна, сработает стоп-лосс, и вы потеряете только 1% средств на счете.


Как определить торговый риск

К настоящему моменту мы определили размер счета и риск счета. Далее мы определим размер позиции для одной сделки.

Теперь давайте рассмотрим, когда торговая идея не работает.

Этот процесс имеет решающее значение и применим практически к любой стратегии. Следует сказать, что при торговле и инвестировании финансовые потери неизбежны. Торговля и инвестирование — это игра вероятностей, и даже лучшие трейдеры не всегда гарантированно получают прибыль. Фактически, некоторые трейдеры делают больше ошибочных прогнозов, чем верных, но все равно в конечном итоге получают прибыль. Как это произошло? В целом, все сводится к правильному управлению рисками, разработке торговой стратегии и неукоснительному ее осуществлению.

Поэтому каждая торговая идея должна иметь точку отказа. Другими словами, когда рыночные условия противоречат нашей первоначальной концепции, нам следует выйти из текущей ситуации, чтобы уменьшить потери. На более практическом уровне это означает, что мы размещаем стоп-лосс в определенном месте.

Определение точки отказа полностью зависит от личных торговых стратегий и привычек. Эта точка отказа может быть основана на технических параметрах, таких как уровни поддержки или сопротивления. Или это может быть основано на других факторах, таких как индикаторы, которые нарушают структуру рынка.

На рынке не существует универсальной точки для определения стоп-лосса. Вы должны определить инвестиционную стратегию, которая лучше всего соответствует вашему стилю, и определить неэффективные точки на основе этой стратегии.


Зайдите на Binance, чтобы купить биткойны и начать свое путешествие по криптовалюте.


Как рассчитать размер позиции

Теперь у нас есть все необходимое для расчета размера позиции. Допустим, у нас на счету есть 5000 долларов. Мы установили риск по одной сделке не более 1%. Это означает, что наш убыток в одной транзакции не может превышать 50 долларов.

Предположим, что мы завершили анализ рынка и определили, что точка отказа в нашей торговой концепции составляет 5% от суммы входа. Когда рыночная конъюнктура станет неблагоприятной и потери достигнут 5%, что составляет 50 долларов, мы открываем сделку. Другими словами, 1% нашего счета — это 5% позиции.

  • Размер счета – 5000 долларов США.

  • Риск счета – 1%

  • Неверная точка (диапазон стоп-лосса) – 5%

Формула расчета размера позиции выглядит следующим образом:

Размер позиции = размер счета * риск/точка отказа по счету
Размер позиции = 5000 x 0,01/0,05 (USD)
1000 долларов США = 5000 долларов США х 0,01 / 0,05

Размер позиции для этой сделки должен составлять 1000 долларов США. Следование этой стратегии и выход из сделки при достижении точки отказа уменьшит потери. Чтобы правильно использовать эту модель, вам также необходимо принять во внимание подлежащие уплате комиссии за транзакции. Кроме того, вам следует учитывать риск обесценивания при торговле неликвидными активами.

Чтобы объяснить принцип, мы увеличиваем неверный балл до 10%, оставляя остальные факторы неизменными.

Размер позиции = 5000 долларов США x 0,01 / 0,1.
500 долларов США = 5000 долларов США х 0,01 / 0,1

Наш диапазон стоп-лосса теперь вдвое больше, чем был изначально. Итак, если бы вы были готовы понести такую ​​​​же сумму убытков на своем счете, размер вашей позиции был бы вдвое меньше, чем был раньше.


Подведем итог

Расчет размера позиции не является произвольным. Сюда входят риски счета, неверные положения торговых концепций и многие другие факторы, которые необходимо учитывать перед торговлей.

Еще одним важным аспектом этой стратегии является исполнение. После того, как вы определите размер позиции и точку истечения срока действия, вы не сможете перезаписать их, когда сделка станет активной.

Лучший способ изучить принципы управления рисками — это практиковать их. Зайдите на Binance и проверьте свое новое понимание.