В этой статье рассказывается о ручном тестировании на истории и не используется количественное тестирование. На прилагаемом изображении показаны результаты тестирования одной из моих среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий за последние три года (только для справки).

1. Что такое бэктестинг?

Смоделируйте полный набор торговых стратегий в период исторических рыночных условий, чтобы получить различные параметры и кривые капитала торговой стратегии за этот период. Данные, полученные в результате бэктеста, представляют собой верхний предел эффективности торговой стратегии после исключения влияния менталитета, исполнительских способностей, окружающей среды и других факторов. Если добавить какие-либо другие факторы, это снизит производительность.

Также можно понять, что только тогда, когда менталитет, способность к исполнению и окружающая среда выполнены хорошо, можно оценить эффективность торговой стратегии во время тестирования на истории. Следовательно, сравнение показателя доходности бэктеста с фактическим показателем доходности может отражать влияние со стороны таких факторов, как менталитет и исполнительские способности.

2. Зачем проводить бэктест?

С помощью бэктестинга можно получить результаты работы торговой системы за прошедший период времени. Эта производительность включает в себя различные параметры, основанные на характеристиках торговой системы, включая основные параметры, такие как время торговли, направление торговли, точка входа, точка выхода, установка стоп-лосса, единый риск, доход, соотношение прибыли и убытков, общая прибыль и убыток. и т. д. Если запись более подробная, она также может включать подробную информацию об условиях входа и выхода, рыночной среде на момент возникновения и т. д.

Анализируя эти данные, можно достичь следующих трех целей:

1. Освоить верхнюю границу эффективности торговой стратегии за прошедший период времени.

2. Настройте параметры и оптимизируйте стратегии.

3. Укрепите уверенность в торговой стратегии с помощью реальных данных и решите проблему менталитета во время исполнения.

3. Как провести бэктестирование?

Тестирование на истории очень просто. Если вы можете найти исторические данные, просто ищите торговые условия в течение соответствующего периода времени в соответствии с условиями, указанными в торговой стратегии. Однако этот процесс очень трудоемкий и энергозатратный, если выполнять его вручную.

Однако при первоначальной разработке торговой стратегии первоначальные значения устанавливаются на основе опыта или теории. Первоначальное значение необходимо протестировать на исторических данных в течение достаточно длительного времени, прежде чем его можно будет постепенно оптимизировать.

Каждый параметр торговой стратегии — это кристаллизация усилий трейдеров. Например, почему тейк-профит был изменен с 3-кратного ATR до 2,5-кратного ATR. Возможно, после тестирования торговых данных за 20 лет было обнаружено, что долгосрочные результаты последних были намного лучше, чем у первых. оно было скорректировано до 2,5 ATR. Невозможно внести эту корректировку без бэктестинга.

Таким образом, метод бэктестинга не сложен. Он заключается в записи, анализе и корректировке параметров транзакции за транзакцией на основе исторических рыночных условий. Настоящим испытанием является качество настойчивости трейдера изо дня в день.

4. На что следует обратить внимание при проведении бэктестинга

1. В конце концов, тестирование на исторических данных не является реальным предложением, и во время реального предложения будущая тенденция рынка неизвестна. В ходе тестирования на истории был определен последующий тренд. В настоящее время трудно притворяться, что не знаешь последующий рыночный тренд, и судить, стоит ли входить в рынок, не подвергнувшись влиянию. Весьма вероятно, что вы будете искать больше причин для входа в рынок, когда рынок растет, и вы будете искать больше причин не входить в рынок, когда рынок не растет.

Поэтому лучше всего охватить последующий рынок во время бэктестинга или использовать функцию бэктестинга инструмента просмотра рынка, чтобы воспроизвести рынок. Постарайтесь максимально точно оценить условия торговли. Это ключ к обеспечению объективности данных бэктеста.

2. Время тестирования на истории должно быть достаточно продолжительным, по крайней мере, два раунда бычьего и медвежьего тестирования, чтобы в основном определить среднюю эффективность стратегии. Это также важно. Большинство торговых стратегий фиксируют только определенный тип рыночного тренда. Некоторые из них хорошо работают на трендовых рынках, но будут иметь постоянные стоп-лоссы, если попадут на волатильный рынок. Напротив, некоторые стратегии подходят для волатильных рынков, но приведут к потерям на трендовых рынках.

Следовательно, чтобы протестировать рынок и охватить как можно больше типов трендов, необходимо максимально продлить время. Но это не длится бесконечно, ведь бэктестинг очень энергозатратен. Чтобы проиллюстрировать проблему, достаточно пройти два раунда чередования быков и медведей.