ТЛ;ДР
Бэктестирование может стать важным шагом в оптимизации вашего взаимодействия с финансовыми рынками. Это поможет вам узнать, имеют ли ваши торговые идеи и стратегии смысл и могут ли они потенциально принести прибыль.
Но как выглядит тестирование простой инвестиционной стратегии? Чего следует опасаться при тестировании торговых стратегий? Похоже ли тестирование на истории на бумажную торговлю? На все эти вопросы мы ответим в этой статье.
Введение
Бэктестирование — это инструмент, который вы (как трейдер или инвестор) можете использовать при изучении новых рынков и стратегий. Он может предоставить ценную обратную связь на основе данных и сказать вам, верна ли ваша первоначальная идея.
Независимо от того, какими классами активов вы торгуете, тестирование на истории не требует от вас рисковать своими с трудом заработанными средствами. Используя программное обеспечение для бэктестинга в смоделированной среде, вы можете построить и оптимизировать конкретный подход к рынку. Давайте погрузимся.
Что такое бэктестинг?
В финансах бэктестирование оценивает жизнеспособность торговой стратегии, проверяя, как бы она работала, на основе исторических данных. Другими словами, он использует прошлые данные, чтобы увидеть, как бы сработала стратегия. Если бэктестирование показывает хорошие результаты, трейдеры или инвесторы могут пойти дальше и применить стратегию к реальной среде.
Но что в данном случае означают хорошие результаты? Что ж, цель инструмента бэктестинга — проанализировать риски и потенциальную прибыльность конкретной стратегии. Инвестиционная стратегия может быть оптимизирована и улучшена на основе статистических данных, чтобы максимизировать потенциальные результаты. Хорошо проведенное тестирование на исторических данных также может обеспечить уверенность в том, что стратегия, по крайней мере, жизнеспособна при реализации в реальной торговой среде.
Естественно, платформа или инструмент для бэктестинга также могут быть полезны, чтобы показать, когда стратегия нежизнеспособна или слишком рискованна. Если результаты бэктестинга указывают на неоптимальные результаты, торговую идею следует либо отбросить, либо изменить. Однако также важно учитывать рыночные условия, в которых оно было протестировано. Одно и то же тестирование на исторических данных может дать противоречивые результаты, когда рыночные условия изменятся.
На более профессиональном уровне тестирование торговых стратегий на исторических данных абсолютно необходимо, особенно когда речь идет об алгоритмических торговых стратегиях (т. е. автоматической торговле).
Как работает бэктестирование?
Основная предпосылка бэктестинга заключается в том, что то, что работало в прошлом, может работать и в будущем. Однако определить это может быть очень сложно. То, что может быть прибыльным в одной рыночной среде, полностью потерпит неудачу в другой.
Бэктестирование с вводящим в заблуждение набором данных может привести к далеко не идеальным результатам. Вот почему так важно найти хороший образец для периода бэктестинга, который отражает текущую рыночную среду. Это может быть особенно сложно, поскольку рынок находится в состоянии постоянных изменений.
Прежде чем вы решите протестировать стратегию, может быть полезно определить, что именно вы хотите узнать. Что сделает стратегию жизнеспособной? И наоборот, что могло бы опровергнуть ваши предположения? Если вы знаете это заранее, результатам будет труднее повлиять на ваши предубеждения.
Тестирование на истории также должно включать комиссию за торговлю и вывод средств, а также любые другие затраты, которые может понести стратегия. Также стоит отметить, что программное обеспечение для бэктестинга также может быть довольно дорогим, как и доступ к высококачественным рыночным данным.
В связи с этим, если вы хотите получить доступ к историческим данным с платформы Binance Futures, заполните эту форму заявки.
И имейте в виду, что бэктестирование — это, в общем, тестирование. Подобно техническому анализу и графикам, нет абсолютно никакой гарантии, что он сработает, даже если он даст отличные результаты на основе исторических данных.
Пример бэктестинга
Давайте рассмотрим предельно простую долгосрочную стратегию для Биткойна.
Вот наша торговая система:
Мы покупаем биткойны при первом закрытии недели выше 20-недельной скользящей средней.
Мы продаем биткойны при первом закрытии недели ниже 20-недельной скользящей средней.
Эта стратегия производит всего несколько сигналов в год. Давайте посмотрим на период времени, начиная с 2019 года.
Недельный график биткойнов с 2019 года.
Стратегия дала пять сигналов на измеренном таймфрейме:
Купить за ~$4000
Продать за ~$8000
Купить за ~$8500
Продать за ~$8000
Купить за ~$9000
Итак, результаты нашего бэктестинга показывают, что эта стратегия была бы прибыльной. Означает ли это, что это гарантия того, что он продолжит работать? Нет. Это просто означает, что, глядя на этот конкретный набор данных, стратегия принесла бы прибыль. Этот результат можно рассматривать как грубый ориентир.
Имей в виду; мы рассмотрели данные менее чем за два года. Если мы хотим превратить это в действенную стратегию, возможно, стоит вернуться в прошлое и протестировать ее с помощью большего ценового действия.
С учетом вышесказанного, это многообещающее начало. Наша первоначальная идея кажется разумной, и мы, возможно, сможем создать на ее основе инвестиционную стратегию с некоторой дальнейшей оптимизацией. Может быть, мы хотели бы включить больше метрик и технических индикаторов, чтобы сделать сигналы более надежными? Все зависит от наших собственных идей, временного горизонта инвестиций и толерантности к риску.
➟ Хотите начать работу с криптовалютой? Купите биткойны на Binance!
Бэктестирование против. торговля бумагами
Итак, теперь у нас есть приблизительное представление о том, как может выглядеть бэктестинг, и мы рассмотрели очень простую инвестиционную стратегию. Мы также знаем, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Итак, как мы можем оптимизировать систематическую стратегию для текущих рыночных условий? Мы могли бы опробовать это на реальном рынке, но не рискуя реальными средствами. Это также известно как форвардное тестирование производительности или бумажная торговля.
Бумажная торговля – это симуляция стратегии в реальной торговой среде. Это называется бумажной торговлей, потому что, хотя сделки документируются и регистрируются, реальные средства не используются. Это дает вам дополнительный шаг, на котором вы можете улучшить стратегию и получить представление о ее эффективности.
Это здорово, но с чего же начать? Тестовая сеть Binance Futures — идеальное место для тестирования стратегий здесь и сейчас, не рискуя при этом своими средствами. Вы можете создать учетную запись за считанные минуты и протестировать стратегии в такой же среде, как если бы вы торговали в реальном времени на рынках в реальном времени.
Здесь следует опасаться «сбора вишен». Это относится к выбору только подмножества данных для подтверждения предвзятой точки зрения. Целью форвардного тестирования является проверка стратегии так, как если бы она происходила в реальном времени. Если система говорит вам что-то сделать, сделайте это. Если вы выбираете только те сделки, которые «выглядят хорошо», основываясь на ваших личных предубеждениях, то тест на систематическую стратегию не будет действителен.
Ручное и автоматическое тестирование на истории
Ручное тестирование включает анализ графиков и исторических данных и ручное размещение сделок в соответствии со стратегией. Автоматизированное бэктестирование делает по сути то же самое, но процесс автоматизируется компьютерным кодом (с использованием языков программирования, таких как Python, или специализированного программного обеспечения для бэктестинга).
Многие трейдеры используют таблицы Google или Excel для оценки эффективности стратегии. Эти документы работают как отчеты тестера стратегий. Они могут включать в себя всевозможную информацию, такую как торговая платформа, класс актива, период торговли, количество выигрышных и проигрышных сделок, коэффициент Шарпа, максимальная просадка, чистая прибыль и многое другое.
Короче говоря, коэффициент Шарпа используется для оценки потенциальной рентабельности инвестиций в стратегию по отношению к рискам. Чем выше значение коэффициента Шарпа, тем привлекательнее инвестиционная или торговая стратегия.
Максимальная просадка представляет собой момент, когда ваша торговая стратегия имела наихудшую производительность относительно последнего пика (т. е. самое большое процентное падение вашего портфеля за анализируемый период).
Заключительные мысли
Многие систематические трейдеры и инвесторы в значительной степени полагаются на тестирование своих стратегий на исторических данных. Это один из важнейших инструментов в арсенале любого алгоритмического трейдера.
В то же время интерпретация результатов бэктестинга может оказаться сложной задачей. В метод бэктестинга легко внести собственные предубеждения. Бэктестирование само по себе, скорее всего, не создаст жизнеспособных торговых стратегий, но оно поможет вам проверить некоторые идеи и держать руку на пульсе рынка.
