ЕЦБ 9-го, ФРС 17-го, и сегодня Япония тоже подтянула — доходность/ставки поднялись до 1,25%, максимум с 1995 года. Три ключевых центробанка в одну неделю ужесточили политику — учебниковая цепочка «повышение ставки → деньги дорожают → рискованные активы сначала умирают» сегодня прервалась довольно чисто: иена обвалилась до 157, фьючерсы на Nikkei всё ещё растут на 0,69%, а BTC коснулся 78 000.
Не буду прикидываться: эта цепочка передачи сегодня не сработала, я просчитал. Тогда посмотрим, куда реально пошли деньги.
Сегодня есть два вида роста — внешность у них совсем разная. Рост, который прибавил 80%, — там объём позиций за час с 4,91 млн U вырос до 9,82 млн U, комиссия 0,084%, и лонги каждые 8 часов платят шортам — это «жёсткая» накачка плечом. А тот, что вырос на 29,8% ($CROSS ), — объём позиций с 3,17 млн U упал до 3,05 млн U; цена поднялась на 30%, но плечо, наоборот, на 4% меньше. Комиссия 0,005% — как по базовой линии — и коэффициент между лонг- и шорт-счетами (long/short) весь день не сдвигался, держался на 1,60.
Поэтому я на 0,1800 попробовал открыть короткую: размер позиции — только треть от обычного, стоп — 0,1900. Аргумент «почему рискнул» один: рост без притока нового плеча — наверх нет топлива. И аргумент «почему не делаю большой объём» один: без плеча при падении не будет эффекта ликвидаций и панического пресса.
Вниз — 0,1725 (минимум часового свечного графика в 16:00), вверх — 0,1900. Какая из отметок пробьётся первой — завтра выложу результат, значит, ошибся — признаю.
[A/B] #市场快讯 #实时数据 #Движение средств
Не буду прикидываться: эта цепочка передачи сегодня не сработала, я просчитал. Тогда посмотрим, куда реально пошли деньги.
Сегодня есть два вида роста — внешность у них совсем разная. Рост, который прибавил 80%, — там объём позиций за час с 4,91 млн U вырос до 9,82 млн U, комиссия 0,084%, и лонги каждые 8 часов платят шортам — это «жёсткая» накачка плечом. А тот, что вырос на 29,8% ($CROSS ), — объём позиций с 3,17 млн U упал до 3,05 млн U; цена поднялась на 30%, но плечо, наоборот, на 4% меньше. Комиссия 0,005% — как по базовой линии — и коэффициент между лонг- и шорт-счетами (long/short) весь день не сдвигался, держался на 1,60.
Поэтому я на 0,1800 попробовал открыть короткую: размер позиции — только треть от обычного, стоп — 0,1900. Аргумент «почему рискнул» один: рост без притока нового плеча — наверх нет топлива. И аргумент «почему не делаю большой объём» один: без плеча при падении не будет эффекта ликвидаций и панического пресса.
Вниз — 0,1725 (минимум часового свечного графика в 16:00), вверх — 0,1900. Какая из отметок пробьётся первой — завтра выложу результат, значит, ошибся — признаю.
[A/B] #市场快讯 #实时数据 #Движение средств