03 Стратегия черепах-трейдеров｜Пусть тренд решает, когда выходить
RICHARD DENNIS & WILLIAM ECKHARDT
Ключевая мысль
Вход по пробою, размер позиции — по волатильности, выход — по правилам. Допускаются многократные ограниченные ошибки, чтобы участвовать в устойчивом движении; цена — многократные потери в боковике и возврат части прибыли по сделкам, которые были в плюсе.
Выдержка из базовой системы II: основные правила для длинных позиций
- Вход: внутридневной пробой максимума за предыдущие 55 полных торговых дней.
- Первоначальный стоп-лосс: на 2N ниже цены входа; N — определённый в исходной методике дневной масштаб волатильности.
- Выход по тренду: внутридневной пробой вниз минимума за предыдущие 20 полных торговых дней.
- Первоначальный стоп-лосс и выход по тренду: срабатывает тот, что сработает первым.
55 и 20 не включают текущий день. Минимум за 20 дней обновляется по мере скользящего прохода полных дневных свечей. Это лишь выборка ключевых правил; полный раздел не показал добавление позиции, правила комбинаций и риск-правила.
Пример-случай: как удерживать и как завершать
Ранее максимум за 55 дней = 100, N = 2. Допустим, после пробоя сделка проходит по 101, первоначальный стоп-лосс = 97.
После входа проходит ещё минимум 20 дневных свечей, в течение которых выход не был триггернут; допустим, цена поднималась до 120, и в этот момент минимум за предыдущие 20 полных торговых дней равен 114.
При внутридневном падении ниже 114 выполняется выход; больше не ждём 97. 114 — это триггерная справочная цена, не гарантирующая цену исполнения.
Не продали на 120 — не значит автоматически, что «всё провалено»: эта схема заранее допускает частичный возврат плавающей прибыли.
Самая частая ловушка
Копировать только пробои, но не копировать выходы; заменить 55 дней на 55 минут и думать, что это та же методика; купить несколько одинаково направленных альткоинов и думать, что это диверсификация; превратить следование правилам в бесконечный перебор (ошибки).
Корректирующие действия
Чем выше волатильность, тем меньше количество для того же риск-бюджета; одновременно проверьте общий риск по связанным позициям. Заранее задайте условия повторной проверки по просадке: как только достигнут порог — снижайте риск по плану или делайте паузу. Если параметры, комиссии и рынок изменились — заново проверяйте.
Сначала принять цену ошибок и возврата прибыли, и только потом говорить о том, чтобы удерживать тренд.
Источник: официальный общедоступный вход в Original Turtle Trading Rules (https://tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm), а также зеркалированная версия PDF исходных правил (https://www.kagels-trading.de/wp-content/uploads/2016/09/turtle-trading-rules.pdf). Числовой пример и тренировочные ограничения — часть учебного дизайна; будут ли исходные параметры работать в крипторынке — нужно отдельно проверять.
Как учиться вместе
- Миллер Вайни: тренировать выбор сильных бумаг и ожидание входа.
- Линда: тренировать ложные пробои в диапазоне и выход на коротких отрезках.
- Черепахи: тренировать следование тренду и удержание по правилам.
Три метода тренируются отдельно и ведутся отдельно. Одна и та же сделка не должна менять причину выхода на ходу только потому, что с начала пошёл минус.
Ниже — учебная дистилляция публичных методов. Числовые примеры, фильтры и срок тренировки — учебный дизайн и не означают полный личный системный подход или единые параметры трейдера. R — риск, изначально заложенный в этом плане; фактические убытки могут отличаться из‑за проскальзывания и комиссий, которые превысят план.
RICHARD DENNIS & WILLIAM ECKHARDT
Ключевая мысль
Вход по пробою, размер позиции — по волатильности, выход — по правилам. Допускаются многократные ограниченные ошибки, чтобы участвовать в устойчивом движении; цена — многократные потери в боковике и возврат части прибыли по сделкам, которые были в плюсе.
Выдержка из базовой системы II: основные правила для длинных позиций
- Вход: внутридневной пробой максимума за предыдущие 55 полных торговых дней.
- Первоначальный стоп-лосс: на 2N ниже цены входа; N — определённый в исходной методике дневной масштаб волатильности.
- Выход по тренду: внутридневной пробой вниз минимума за предыдущие 20 полных торговых дней.
- Первоначальный стоп-лосс и выход по тренду: срабатывает тот, что сработает первым.
55 и 20 не включают текущий день. Минимум за 20 дней обновляется по мере скользящего прохода полных дневных свечей. Это лишь выборка ключевых правил; полный раздел не показал добавление позиции, правила комбинаций и риск-правила.
Пример-случай: как удерживать и как завершать
Ранее максимум за 55 дней = 100, N = 2. Допустим, после пробоя сделка проходит по 101, первоначальный стоп-лосс = 97.
После входа проходит ещё минимум 20 дневных свечей, в течение которых выход не был триггернут; допустим, цена поднималась до 120, и в этот момент минимум за предыдущие 20 полных торговых дней равен 114.
При внутридневном падении ниже 114 выполняется выход; больше не ждём 97. 114 — это триггерная справочная цена, не гарантирующая цену исполнения.
Не продали на 120 — не значит автоматически, что «всё провалено»: эта схема заранее допускает частичный возврат плавающей прибыли.
Самая частая ловушка
Копировать только пробои, но не копировать выходы; заменить 55 дней на 55 минут и думать, что это та же методика; купить несколько одинаково направленных альткоинов и думать, что это диверсификация; превратить следование правилам в бесконечный перебор (ошибки).
Корректирующие действия
Чем выше волатильность, тем меньше количество для того же риск-бюджета; одновременно проверьте общий риск по связанным позициям. Заранее задайте условия повторной проверки по просадке: как только достигнут порог — снижайте риск по плану или делайте паузу. Если параметры, комиссии и рынок изменились — заново проверяйте.
Сначала принять цену ошибок и возврата прибыли, и только потом говорить о том, чтобы удерживать тренд.
Источник: официальный общедоступный вход в Original Turtle Trading Rules (https://tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm), а также зеркалированная версия PDF исходных правил (https://www.kagels-trading.de/wp-content/uploads/2016/09/turtle-trading-rules.pdf). Числовой пример и тренировочные ограничения — часть учебного дизайна; будут ли исходные параметры работать в крипторынке — нужно отдельно проверять.
Как учиться вместе
- Миллер Вайни: тренировать выбор сильных бумаг и ожидание входа.
- Линда: тренировать ложные пробои в диапазоне и выход на коротких отрезках.
- Черепахи: тренировать следование тренду и удержание по правилам.
Три метода тренируются отдельно и ведутся отдельно. Одна и та же сделка не должна менять причину выхода на ходу только потому, что с начала пошёл минус.
Ниже — учебная дистилляция публичных методов. Числовые примеры, фильтры и срок тренировки — учебный дизайн и не означают полный личный системный подход или единые параметры трейдера. R — риск, изначально заложенный в этом плане; фактические убытки могут отличаться из‑за проскальзывания и комиссий, которые превысят план.
