Плече увеличивает позицию, а не качество идеи
Допустим, трейдер имеет 100 USDT маржи и открывает позицию на 500 USDT с плечом 5x.
Движение базового актива на 2% против позиции приведёт примерно к 10 USDT убытка до учёта комиссий, funding и особенностей маржи. Это около 10% от начальных 100 USDT, хотя само действие изменилось всего на 2%.
Именно поэтому я бы планировал TradFi Perp в таком порядке:
1. Максимально допустимый убыток.
2. Уровень, при котором сценарий становится неверным.
3. Необходимый номинал позиции.
4. И только после этого — плечо.
Ликвидация может наступить раньше, чем простая арифметика «100% разделить на плечо», потому что действуют поддерживающая маржа и правила риска.
Плечо — это регулятор размера экспозиции, а не способ сделать слабый тезис сильнее.
#TradFi
Допустим, трейдер имеет 100 USDT маржи и открывает позицию на 500 USDT с плечом 5x.
Движение базового актива на 2% против позиции приведёт примерно к 10 USDT убытка до учёта комиссий, funding и особенностей маржи. Это около 10% от начальных 100 USDT, хотя само действие изменилось всего на 2%.
Именно поэтому я бы планировал TradFi Perp в таком порядке:
1. Максимально допустимый убыток.
2. Уровень, при котором сценарий становится неверным.
3. Необходимый номинал позиции.
4. И только после этого — плечо.
Ликвидация может наступить раньше, чем простая арифметика «100% разделить на плечо», потому что действуют поддерживающая маржа и правила риска.
Плечо — это регулятор размера экспозиции, а не способ сделать слабый тезис сильнее.
#TradFi