ЗАКОН ХУКА В ФИНАНСАХ (ОРНШТАЙН–УЛЕНБЕК)
Цены регулируются дрейфом возврата к среднему:
dX_t = θ(μ - X_t)dt + σ dW_t
Когда цена отклоняется более чем на ±2,5σ, квантам не приходится гадать направление: мы открываем короткую позицию на экстремуме и получаем прибыль от математического «щелчка» обратно к среднему.
#Quant #Crypto #Trading
Цены регулируются дрейфом возврата к среднему:
dX_t = θ(μ - X_t)dt + σ dW_t
Когда цена отклоняется более чем на ±2,5σ, квантам не приходится гадать направление: мы открываем короткую позицию на экстремуме и получаем прибыль от математического «щелчка» обратно к среднему.
#Quant #Crypto #Trading