14 сентября Наблюдение за американскими акциями (спот) с точки зрения количественных стратегий
В прошлую пятницу три главных индекса одновременно закрылись ростом, тем самым завершив четырехдневную серию снижения. Падение цен на нефть частично снизило давление по инфляции, однако базовый CPI за август оказался более сильным, чем ожидалось; котировки уже почти на 90% закладывают повышение ставки ФРС на 25 б.п. в эту среду (FOMC). Dell на фоне спроса на AI-серверы обновила максимум закрытия; настроение в цепочке «железо + хранение» по-прежнему остается позитивным.
Текущая ситуация по 4 американским спотовым активам (bStocks — токенизированные базовые инструменты), за которыми ведется количественный мониторинг:
NVDAB (Nvidia)
Хуан Жэньсюнь продолжает подчеркивать сильный спрос на AI; ожидается, что в следующем году выручка все еще будет расти примерно на 70%. Компания также обсуждает участие в IPO Anthropic в качестве якорного инвестора. Акции в последнее время отступили от пиков и консолидируются; в портфеле уже докуплено, ориентир по фиксации прибыли — около 224.
$NVDAB
CRCLB (Circle)
Только что объявила о сделке по покупке примерно $400 млн полностью акциями платформы трансграничных платежей Tazapay в Сингапуре; запуск основной сети Arc планируется на этой неделе. Регулирование стейблкоинов и объем USDC в обращении остаются ключевыми переменными; в краткосрочном периоде волатильность выше, поэтому доля в портфеле относительно значительная, а плавающий убыток заметен.
$CRCLB
SNDKB (SanDisk)
На фоне спроса со стороны AI-серверов и устройств на стороне пользователя баланс спроса и предложения по NAND остается напряженным. Ранее компания демонстрировала высокую эластичность результатов, но в последнее время из-за осторожных комментариев в прогнозах наблюдается откат. Память в целом движется вслед за настроениями в сегменте оборудования; портфель уже немного докупил.
$SNDKB
SKHYB (SK Hynix)
HBM продолжает стабильно поддерживаться развитием AI-вычислительных мощностей; прибыль за первое полугодие установила рекорд. В Сеуле на фоне недавнего снижения склонности к риску рынок скорректировался, но в средне- и долгосрочной перспективе компания по-прежнему привязана к цепочке поставок Nvidia. Доля минимальная, плавающий убыток самый небольшой.
В целом по текущему портфелю большинство позиций находится в плавающем убытке; докупка выполнена в соответствии со стратегией. Память и AI-инфраструктура остаются основной темой этого раунда, но до того, как повышение ставки будет полностью «встроено» в рынок, колебания могут усилиться — строго исполняйте фиксацию прибыли и стоп-лосс согласно плану.
Выше приведена запись по количественному мониторингу и не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. Рынок несет риски, приоритет — управление позицией.
#美股 #量化交易 #美联储加息概率升至89%
В прошлую пятницу три главных индекса одновременно закрылись ростом, тем самым завершив четырехдневную серию снижения. Падение цен на нефть частично снизило давление по инфляции, однако базовый CPI за август оказался более сильным, чем ожидалось; котировки уже почти на 90% закладывают повышение ставки ФРС на 25 б.п. в эту среду (FOMC). Dell на фоне спроса на AI-серверы обновила максимум закрытия; настроение в цепочке «железо + хранение» по-прежнему остается позитивным.
Текущая ситуация по 4 американским спотовым активам (bStocks — токенизированные базовые инструменты), за которыми ведется количественный мониторинг:
NVDAB (Nvidia)
Хуан Жэньсюнь продолжает подчеркивать сильный спрос на AI; ожидается, что в следующем году выручка все еще будет расти примерно на 70%. Компания также обсуждает участие в IPO Anthropic в качестве якорного инвестора. Акции в последнее время отступили от пиков и консолидируются; в портфеле уже докуплено, ориентир по фиксации прибыли — около 224.
$NVDAB
CRCLB (Circle)
Только что объявила о сделке по покупке примерно $400 млн полностью акциями платформы трансграничных платежей Tazapay в Сингапуре; запуск основной сети Arc планируется на этой неделе. Регулирование стейблкоинов и объем USDC в обращении остаются ключевыми переменными; в краткосрочном периоде волатильность выше, поэтому доля в портфеле относительно значительная, а плавающий убыток заметен.
$CRCLB
SNDKB (SanDisk)
На фоне спроса со стороны AI-серверов и устройств на стороне пользователя баланс спроса и предложения по NAND остается напряженным. Ранее компания демонстрировала высокую эластичность результатов, но в последнее время из-за осторожных комментариев в прогнозах наблюдается откат. Память в целом движется вслед за настроениями в сегменте оборудования; портфель уже немного докупил.
$SNDKB
SKHYB (SK Hynix)
HBM продолжает стабильно поддерживаться развитием AI-вычислительных мощностей; прибыль за первое полугодие установила рекорд. В Сеуле на фоне недавнего снижения склонности к риску рынок скорректировался, но в средне- и долгосрочной перспективе компания по-прежнему привязана к цепочке поставок Nvidia. Доля минимальная, плавающий убыток самый небольшой.
В целом по текущему портфелю большинство позиций находится в плавающем убытке; докупка выполнена в соответствии со стратегией. Память и AI-инфраструктура остаются основной темой этого раунда, но до того, как повышение ставки будет полностью «встроено» в рынок, колебания могут усилиться — строго исполняйте фиксацию прибыли и стоп-лосс согласно плану.
Выше приведена запись по количественному мониторингу и не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. Рынок несет риски, приоритет — управление позицией.
#美股 #量化交易 #美联储加息概率升至89%
