Друзья, всем привет! Вчера ночью я шортил два актива: $TAO и $ZEC . Шорт был с плечом 20x. ТАO заработал в 1 раз, а ZEC — в 2 раза.
Давайте разберём всё по шагам: логику выставления ордеров и то, что получилось не так хорошо.
Первая картинка — по TAO, вторая — по ZEC, детали внутри изображения.
На картинках будут показаны некоторые тонкие моменты по текущей динамике. Эти моменты как раз стоит нам учитывать.
Что получилось плохо:
Проблема в распределении позиции. Я заранее сообщил, что позже по BTC будет неплохая волна падения, которая потянет за собой снижение по тем активам, которые находятся ниже линии тренда. То есть направление в целом уже было задано: если BTC пойдёт вниз, то и эти два актива, за которыми я наблюдал, тоже упадут.
Значит, размер позиций нужно было определять исходя из потенциального пространства для снижения. Очевидно, что у ZEC пространство для падения больше в 2–3 раза, чем у TAO: раньше рост ZEC был лучше, и это происходило даже при отсутствии каких-то особенно сильных позитивных новостей.
Но в тот пост, который я отправлял вчера днём, было сказано, что у TAO самая высокая определённость. Именно поэтому в распределении позиций я по умолчанию выделил TAO больший объём. Ночью шорт по TAO был в 3 раза больше, чем по ZEC. Но прошлой ночью была общая распродажа (普跌), когда у всех участников определённость была примерно одинаковой.
Из-за этого сегодня утром, хотя я и заработал, но заработал гораздо меньше — буквально намного меньше. И на душе как-то неприятно.
Проблема в моём распределении позиций. Я буду постоянно это оптимизировать.
Давайте разберём всё по шагам: логику выставления ордеров и то, что получилось не так хорошо.
Первая картинка — по TAO, вторая — по ZEC, детали внутри изображения.
На картинках будут показаны некоторые тонкие моменты по текущей динамике. Эти моменты как раз стоит нам учитывать.
Что получилось плохо:
Проблема в распределении позиции. Я заранее сообщил, что позже по BTC будет неплохая волна падения, которая потянет за собой снижение по тем активам, которые находятся ниже линии тренда. То есть направление в целом уже было задано: если BTC пойдёт вниз, то и эти два актива, за которыми я наблюдал, тоже упадут.
Значит, размер позиций нужно было определять исходя из потенциального пространства для снижения. Очевидно, что у ZEC пространство для падения больше в 2–3 раза, чем у TAO: раньше рост ZEC был лучше, и это происходило даже при отсутствии каких-то особенно сильных позитивных новостей.
Но в тот пост, который я отправлял вчера днём, было сказано, что у TAO самая высокая определённость. Именно поэтому в распределении позиций я по умолчанию выделил TAO больший объём. Ночью шорт по TAO был в 3 раза больше, чем по ZEC. Но прошлой ночью была общая распродажа (普跌), когда у всех участников определённость была примерно одинаковой.
Из-за этого сегодня утром, хотя я и заработал, но заработал гораздо меньше — буквально намного меньше. И на душе как-то неприятно.
Проблема в моём распределении позиций. Я буду постоянно это оптимизировать.
