Вот пример стратегии обеспеченного наличными пут-опциона на $AVGO, который показывает, как использовать повышенную волатильность после распродажи после отчетности.
Акции находятся примерно на 26% ниже максимумов после того, как рынок наказал публикацию за прошлый квартал. Выручка +86%, выручка от AI +221%, но прогноз оказался чуть ниже ожиданий, поэтому бумаги просели. Это падение и есть основа сделки. Встроенная волатильность всё ещё около 37% спустя три недели — вы продаёте премию, когда она «дорогая».
Сделка: продайте пут $330 с экспирацией 16 октября примерно за ~$425. Это подушка безопасности 9,5% ниже текущей цены, дельта 0,17, до экспирации 36 дней. Следующий отчет приходится на 10 декабря — после экспирации, так что вы не держите позицию через само событие.
План перед входом: выкупите пут обратно по $2,15, когда он потеряет половину своей стоимости, и заберите примерно ~$210 прибыли. Если $AVGO будет дрейфовать к $330 и тезис сохранится, сделайте ролл вниз и наружу ещё на кредит. Если вас назначат, ваша цена приобретения будет $325,75 — это на 10,6% ниже цены сегодня, и дальше вы начинаете продавать покрытые коллы.
Доходность: 1,3% на капитал за 36 дней, около 13% годовых.
Делайте это только если вы действительно хотите владеть $AVGO по цене $325,75. Это стратегия на убеждении, а не сделка ради одной только торговли волатильностью.
Акции находятся примерно на 26% ниже максимумов после того, как рынок наказал публикацию за прошлый квартал. Выручка +86%, выручка от AI +221%, но прогноз оказался чуть ниже ожиданий, поэтому бумаги просели. Это падение и есть основа сделки. Встроенная волатильность всё ещё около 37% спустя три недели — вы продаёте премию, когда она «дорогая».
Сделка: продайте пут $330 с экспирацией 16 октября примерно за ~$425. Это подушка безопасности 9,5% ниже текущей цены, дельта 0,17, до экспирации 36 дней. Следующий отчет приходится на 10 декабря — после экспирации, так что вы не держите позицию через само событие.
План перед входом: выкупите пут обратно по $2,15, когда он потеряет половину своей стоимости, и заберите примерно ~$210 прибыли. Если $AVGO будет дрейфовать к $330 и тезис сохранится, сделайте ролл вниз и наружу ещё на кредит. Если вас назначат, ваша цена приобретения будет $325,75 — это на 10,6% ниже цены сегодня, и дальше вы начинаете продавать покрытые коллы.
Доходность: 1,3% на капитал за 36 дней, около 13% годовых.
Делайте это только если вы действительно хотите владеть $AVGO по цене $325,75. Это стратегия на убеждении, а не сделка ради одной только торговли волатильностью.
