На $BTC рыночный ордер на $1M стоит 0,8 б.п. в самой глубокой книге, тогда как на $LINK it он стоит 28,1 б.п. в самой тонкой книге. Тонкие книги оставляют меньше глубины для поглощения крупного ордера, поэтому риск каскада растёт, когда ликвидность скудна на разных уровнях.