Наблюдая сегодня $BTC hug за диапазоном $79,200–$80,500, я снова понял, почему я держу жёсткий лимит на долю любого отдельного криптоактива. Я устанавливаю максимальную экспозицию для $BTC на уровне 20% от моего общего капитала; то же правило применимо к $ETH . Таким образом, даже если один актив упадёт на 30%, общий удар по портфелю останется примерно на уровне 6%, что я могу пережить, не переходя к следующему порогу просадки.
Диверсификация между некоррелированными токенами и буфер в стейблкоинах (например, 15% в USDC) добавляют «подушку», когда более широкий рынок проседает. Когда я достигаю 10% просадки портфеля, я использую простой коэффициент восстановления = 1 / (1 − просадка). Потеря 10% требует прироста 11,1%, чтобы выйти в ноль, поэтому я уменьшаю размеры позиций, пока соотношение риск/прибыль не улучшится, а затем возвращаюсь в рынок с более жёстким стопом по волатильности.
Для расчёта объёма с учётом волатильности я смотрю диапазон между 24-часовым максимумом и минимумом. Колебание $BTC примерно на $1,560 соответствует примерно 2% его цены, а диапазон $ETH в $76 — чуть больше 3%. Я уменьшаю целевую долю на тот же процент, удерживая абсолютный риск на одну сделку ниже 1% от портфеля.
Как вы задаёте размер позиции с учётом волатильности, когда рынок «в диапазоне»?
#RiskManagement #CryptoPortfolio #GAMERXERO #BinanceSquare
Диверсификация между некоррелированными токенами и буфер в стейблкоинах (например, 15% в USDC) добавляют «подушку», когда более широкий рынок проседает. Когда я достигаю 10% просадки портфеля, я использую простой коэффициент восстановления = 1 / (1 − просадка). Потеря 10% требует прироста 11,1%, чтобы выйти в ноль, поэтому я уменьшаю размеры позиций, пока соотношение риск/прибыль не улучшится, а затем возвращаюсь в рынок с более жёстким стопом по волатильности.
Для расчёта объёма с учётом волатильности я смотрю диапазон между 24-часовым максимумом и минимумом. Колебание $BTC примерно на $1,560 соответствует примерно 2% его цены, а диапазон $ETH в $76 — чуть больше 3%. Я уменьшаю целевую долю на тот же процент, удерживая абсолютный риск на одну сделку ниже 1% от портфеля.
Как вы задаёте размер позиции с учётом волатильности, когда рынок «в диапазоне»?
#RiskManagement #CryptoPortfolio #GAMERXERO #BinanceSquare
