TRUMP откатился к зоне 2.37 и сразу выдохся: за 24 часа вырос на 5.85%, но так и не смог дотянуться до внутридневного пика 2.454. Я немного понаблюдал — по-настоящему заслуживает объяснения не цена, а то, как здесь борются деньги.
В споте сейчас идут реальные заимствования под покупки: коэффициент спотового маржинального кредитования за 12 часов взлетел на 1101% до 17.8, соотношение лонг/шорт в споте продолжает расти до 11.36, за 3 часа чистый приток составил 1 млн u, все 12 свечей были зелёными, а крупные ордера дали чистый приток ещё 530 тыс. Заёмные деньги целиком идут в спотовые покупки — это явная ставка с полной загрузкой.
На фьючерсах всё наоборот: открытый интерес за день сократился на 11.2%, система показывает квадрант ликвидации, доля активного продажного давления составляет 61%, а соотношение лонг/шорт на фьючерсах — 0.65. Спот берёт плечо и набирает позицию, фьючерсы, наоборот, снимают плечо и распродают; обе стороны тянут в разные стороны, и цена поэтому зажата в диапазоне 2.36–2.40.
Я на стороне спота. С роста от 1.984 фьючерсное плечо уже прошло одну чистку (OI урезан на 11%), у китов 66% позиций в лонг, слабые руки вышли, а качество спотового спроса крепче, чем на фьючерсах. На этом уровне я выбираю лонг.
Риск в том, что покупать в долг страшно при снежном коме распродаж: как только трёхчасовой чистый приток в споте уйдёт из зелёной зоны в отрицательную, а коэффициент кредитования развернётся вниз, это будет означать, что заёмщики начинают возвращать деньги — и я сразу развернусь в шорт. Если вверх с объёмом пробьют 2.45, следующая цель — 2.514.#trump $TRUMP
В споте сейчас идут реальные заимствования под покупки: коэффициент спотового маржинального кредитования за 12 часов взлетел на 1101% до 17.8, соотношение лонг/шорт в споте продолжает расти до 11.36, за 3 часа чистый приток составил 1 млн u, все 12 свечей были зелёными, а крупные ордера дали чистый приток ещё 530 тыс. Заёмные деньги целиком идут в спотовые покупки — это явная ставка с полной загрузкой.
На фьючерсах всё наоборот: открытый интерес за день сократился на 11.2%, система показывает квадрант ликвидации, доля активного продажного давления составляет 61%, а соотношение лонг/шорт на фьючерсах — 0.65. Спот берёт плечо и набирает позицию, фьючерсы, наоборот, снимают плечо и распродают; обе стороны тянут в разные стороны, и цена поэтому зажата в диапазоне 2.36–2.40.
Я на стороне спота. С роста от 1.984 фьючерсное плечо уже прошло одну чистку (OI урезан на 11%), у китов 66% позиций в лонг, слабые руки вышли, а качество спотового спроса крепче, чем на фьючерсах. На этом уровне я выбираю лонг.
Риск в том, что покупать в долг страшно при снежном коме распродаж: как только трёхчасовой чистый приток в споте уйдёт из зелёной зоны в отрицательную, а коэффициент кредитования развернётся вниз, это будет означать, что заёмщики начинают возвращать деньги — и я сразу развернусь в шорт. Если вверх с объёмом пробьют 2.45, следующая цель — 2.514.#trump $TRUMP
