Даже без контрактов на отчетность — нужно ли рассылать календарь? Ответ — только нулевое пересечение
Почему завтра у 15 компаний отчетность, но список при этом нельзя напрямую превратить в возможности контрактов? Дело в том, что я сопоставил календарь Nasdaq и exchangeInfo Binance: по статусу TRADING там 155 ликвидных американских TradFi-перспективных бессрочных фьючерсов. Пересечение оказалось 0. В завтрашнем списке нет компаний, по которым напрямую можно торговать отчетность через Binance US акции-деривативы. Нельзя подменять «заменителем» контракты лишь потому, что отрасль похожа.
Если пересечение равно нулю, самое важное — не считать отсутствие позиции провалом. Пробросы и гэпы, которые дает отчетность, принадлежат конкретной компании и ее торгуемым базовым инструментам; если соответствующего контракта нет, любая замена добавляет еще один слой погрешности, который нельзя количественно оценить. Даже при близости названий отраслей выручка, прогнозы и оценка не синхронизируются.
Следующее событие, за которым действительно стоит следить, — ситуация с занятостью в США за август. В расписании BLS указано: она выйдет 4 сентября в 08:30 по Восточному времени США — до открытия торгов в американских акциях. Это не корпоративные отчеты, но оно одновременно влияет на ожидания по ставкам, курс доллара и склонность к риску. В качестве ценового фона до публикации на дневных данных Binance видно: за последние ~20 дней SPY -0.61%, QQQ -2.03%, TSLA +11.03%; эти движения — не прогноз по NFP и не могут заменить подтверждение цен уже после выхода данных.
Разделим факты, мнения и предположения: факт — 4 сентября нет прямых контрактов на отчетность, а данные BLS по занятости публикуются до открытия. Мнение — завтра это больше окно макро-риска, а не окно отчетности. Предположение — как именно данные могут повлиять на рынок; до выхода цифр нельзя записывать 20-дневный импульс как заранее определенное направление. Поэтому в этот раз нет рейтингов «за/против» конкретных компаний; и макро-наблюдение остается нейтральным и с низкой уверенностью.
Лонгам следует подтвердить, что рынок способен удержать цены после «переваривания» данных; шортам — подтвердить, что давление продаж продолжится; обе стороны не должны принимать решения, опираясь только на заголовки. Особенно в маржинальных контрактах сначала определите верхнюю границу потерь, и лишь затем — направление.
Моя позиция: ценность календаря не в том, что каждый день он дает повод открыть сделку, а в том, что он помогает исключить неверные причины. Завтра нет контрактов на отчетность — а следующая подтверждаемая волатильная точка катализатора — Non-Farm.
#财报日历 #美股合约 #宏观数据 $SPY $QQQ $TSLA
Сначала подтвердите инструмент, затем — направление.
Почему завтра у 15 компаний отчетность, но список при этом нельзя напрямую превратить в возможности контрактов? Дело в том, что я сопоставил календарь Nasdaq и exchangeInfo Binance: по статусу TRADING там 155 ликвидных американских TradFi-перспективных бессрочных фьючерсов. Пересечение оказалось 0. В завтрашнем списке нет компаний, по которым напрямую можно торговать отчетность через Binance US акции-деривативы. Нельзя подменять «заменителем» контракты лишь потому, что отрасль похожа.
Если пересечение равно нулю, самое важное — не считать отсутствие позиции провалом. Пробросы и гэпы, которые дает отчетность, принадлежат конкретной компании и ее торгуемым базовым инструментам; если соответствующего контракта нет, любая замена добавляет еще один слой погрешности, который нельзя количественно оценить. Даже при близости названий отраслей выручка, прогнозы и оценка не синхронизируются.
Следующее событие, за которым действительно стоит следить, — ситуация с занятостью в США за август. В расписании BLS указано: она выйдет 4 сентября в 08:30 по Восточному времени США — до открытия торгов в американских акциях. Это не корпоративные отчеты, но оно одновременно влияет на ожидания по ставкам, курс доллара и склонность к риску. В качестве ценового фона до публикации на дневных данных Binance видно: за последние ~20 дней SPY -0.61%, QQQ -2.03%, TSLA +11.03%; эти движения — не прогноз по NFP и не могут заменить подтверждение цен уже после выхода данных.
Разделим факты, мнения и предположения: факт — 4 сентября нет прямых контрактов на отчетность, а данные BLS по занятости публикуются до открытия. Мнение — завтра это больше окно макро-риска, а не окно отчетности. Предположение — как именно данные могут повлиять на рынок; до выхода цифр нельзя записывать 20-дневный импульс как заранее определенное направление. Поэтому в этот раз нет рейтингов «за/против» конкретных компаний; и макро-наблюдение остается нейтральным и с низкой уверенностью.
Лонгам следует подтвердить, что рынок способен удержать цены после «переваривания» данных; шортам — подтвердить, что давление продаж продолжится; обе стороны не должны принимать решения, опираясь только на заголовки. Особенно в маржинальных контрактах сначала определите верхнюю границу потерь, и лишь затем — направление.
Моя позиция: ценность календаря не в том, что каждый день он дает повод открыть сделку, а в том, что он помогает исключить неверные причины. Завтра нет контрактов на отчетность — а следующая подтверждаемая волатильная точка катализатора — Non-Farm.
#财报日历 #美股合约 #宏观数据 $SPY $QQQ $TSLA
Сначала подтвердите инструмент, затем — направление.
