Цены U.S. Treasury продолжили снижаться в ходе поздних торгов: падение возглавили краткосрочные облигации, а кривая доходности выровнялась после того, как цены на нефть поднялись выше $90 за баррель впервые с конца июля. Согласно данным Sina Finance, свопы на ночную ставку также закладывали больше повышений ставок: 25 базисных пунктов на заседании Федеральной резервной системы в октябре теперь полностью отражены в ценах.

Краткосрочные и среднесрочные доходности U.S. Treasury сильнее всего выросли после 15:00 по Нью-Йорку, при этом спреды 2s10s и 5s30s сузились на 0,5 базисного пункта и 3 базисных пункта соответственно. Спред-бабочка 2s5s30s расширился примерно на 3,5 базисных пункта и завершил день рядом с внутридневным максимумом.

Фьючерсы на нефть WTI выросли примерно на 5,4% около 15:00 по времени США. Потери по казначейским облигациям США углубились, поскольку нефть продолжала расти после последнего удара США по Ирану, что усилило опасения по поводу затяжных сбоев в морских поставках энергии через пролив Ормуз.

На спотовом рынке своп-спреды на «длинном конце» сузились ненамного, и ожидалось завершение серии из трех сессий расширения. Процентные свопы на «переднем плане» показывали около 17 базисных пунктов дополнительного ужесточения, заложенного в котировки к заседанию по политике в сентябре, при этом в течение года заложено 40 базисных пунктов совокупных повышений — выше закрытия в понедельник на 38 базисных пунктов.

В 16:59 по восточному времени США доходность 2-летних казначейских облигаций составляла 4,3998%, 5-летних — 4,5551%, 10-летних — 4,7981%, а 30-летних — 5,273%. Разница доходностей между 5-летними и 30-летними облигациями составила 71,71 базисного пункта, в то время как разница между 2-летними и 10-летними — 39,41 базисного пункта.