$SOXL загрузил кучу книг и наконец «дотюнил» Claude, Opus 5 выдал анализ ниже. Так что, в лоб входим в голову?
SOXL на 101.83 показала максимум за весь цикл по объёму (108,5 млн), затем упала до 85.94, и при этом объём оказался даже меньше на 63%; недавно, на 110.32, она на 4.07% выше предыдущего минимума 106.01, а объём составил лишь 70% от прошлого — более высокий минимум при меньшем объёме, продавцы отступают; это моя главная причина для лонга. Модель лишь подтверждает: GARCH показывает, что условная волатильность вернулась к 44% от пика; при нулевом дрейфе в Монте-Карло вероятность снижения до 128.16 — 34.2%, безубыточность — 29.8%; EV положительное, но очень тонкое.
План: вход 110.5–112 частями; первая цель — 128.16, но позицию открываю только на половину обычного объёма. Индекс хвоста ξ=0.598 относится к крайне «толстохвостым»; для одной 4‑часовой свечи вероятность падения до 99.46 составляет 1%. Любые стопы около 105 будут проскочены гэпом; если же передвинуть стоп до 99.5, то соотношение риск/прибыль упадёт до 1.31:1, а преимущество обнулится. Поэтому остаётся только контролировать риск через уменьшение доли.
SOXL на 101.83 показала максимум за весь цикл по объёму (108,5 млн), затем упала до 85.94, и при этом объём оказался даже меньше на 63%; недавно, на 110.32, она на 4.07% выше предыдущего минимума 106.01, а объём составил лишь 70% от прошлого — более высокий минимум при меньшем объёме, продавцы отступают; это моя главная причина для лонга. Модель лишь подтверждает: GARCH показывает, что условная волатильность вернулась к 44% от пика; при нулевом дрейфе в Монте-Карло вероятность снижения до 128.16 — 34.2%, безубыточность — 29.8%; EV положительное, но очень тонкое.
План: вход 110.5–112 частями; первая цель — 128.16, но позицию открываю только на половину обычного объёма. Индекс хвоста ξ=0.598 относится к крайне «толстохвостым»; для одной 4‑часовой свечи вероятность падения до 99.46 составляет 1%. Любые стопы около 105 будут проскочены гэпом; если же передвинуть стоп до 99.5, то соотношение риск/прибыль упадёт до 1.31:1, а преимущество обнулится. Поэтому остаётся только контролировать риск через уменьшение доли.