Сверьтесь с книгой перед графиком. Открытый интерес по фьючерсам на $AAVE находится далеко ниже максимума, который он когда-то задавал, поэтому глубина за вашей сделкой тоньше, чем предполагает заголовочный объём.

Тонкость — и подготовка, и ловушка. Небольшие заявки поднимают цену на несколько процентов, когда не на чем их поглотить, затем выходы из рынка возвращают обратно долю — напрямую через проскальзывание.

Трассировки движения к двум источникам. Оспариваемые решения по управлению голосуют публично неделями, создавая датированное окно, в то время как растущий спрос на заимствования на всем рынке кредитования повышает загрузку и обычно поддерживает токен.

Я перестал гнаться за пробоями. На неглубоком рынке пробой часто оказывается тем, что один аккаунт сметает отложенные заявки, а не реальным спросом. Ожидание ретеста сократило число моих сделок вдвое и подняло точность попаданий.

Мое правило по размеру простое. Если разматывание обходится дороже по эффекту, чем движение платит, значит эта сделка по сути и не была «реальной». Низкое плечо на Bitunix, потому что здесь ликвидации настоящие. Не совет, только мое мнение.