За неделю разгребли 74% по мелким бумагам: подскочили до 0.16, затем отдали почти 40%, сейчас 0.0995. Вчера нас вытащили с 0.0801, за 24 часа +15.85%. Растёт или не растёт — не главное; важно, кто покупает и кто продаёт.
На спотовой стороне taker-покупки в 2.6 раза больше продажных ордеров. За 3 часа чистый приток 20 млн, все 12 столбцов без исключения положительные — выглядит как «срочное накопление». Но на фьючерсах всё вскрывается: активная покупка всего 48.2%, соотношение сделок long/short — 0.93, а по крупным спотовым ордерам последние 5 свечей — чистый отток 14.7 млн. Накопление делают в основном средние и мелкие, а разгрузка — крупняк и фьючерсный стакан.
Ещё бросается в глаза спотовый маржинальный сегмент: соотношение long/short уже разогнали до 36x, за 12 часов ещё +54%. Лонги на марже «сложили стопкой» — это не топливо, это фитиль. OI за семь часов сократился на 9%: цена растёт, а позиция уходит, значит новых денег на вход нет — это скорее раздача.
Поэтому этот отскок я трактую как сценарий для распродажи и в лонг не иду. Отскок 0.100–0.103 — сразу шорт, первая цель 0.09, вторая 0.08. Если пробьём 0.0801 (минимум дневки), пространство откроется полностью. Стоп поставлю выше 0.108: прошлый максимум не пробивают, держать лонги оснований нет.
Когда я признаю, что ошибся? Если активные покупки на фьючерсах снова закрепятся выше 50%, если крупные ордера вернутся в плюс по нетто-потоку и объёмы «съедят» 0.108 — вот тогда реально зашли большие деньги, шорт нужно полностью снять и переворачиваться в лонг. До этого чем выше отскок, тем выше шанс, что это «дорогая» точка для входа в шорт.
#ong $ONG
На спотовой стороне taker-покупки в 2.6 раза больше продажных ордеров. За 3 часа чистый приток 20 млн, все 12 столбцов без исключения положительные — выглядит как «срочное накопление». Но на фьючерсах всё вскрывается: активная покупка всего 48.2%, соотношение сделок long/short — 0.93, а по крупным спотовым ордерам последние 5 свечей — чистый отток 14.7 млн. Накопление делают в основном средние и мелкие, а разгрузка — крупняк и фьючерсный стакан.
Ещё бросается в глаза спотовый маржинальный сегмент: соотношение long/short уже разогнали до 36x, за 12 часов ещё +54%. Лонги на марже «сложили стопкой» — это не топливо, это фитиль. OI за семь часов сократился на 9%: цена растёт, а позиция уходит, значит новых денег на вход нет — это скорее раздача.
Поэтому этот отскок я трактую как сценарий для распродажи и в лонг не иду. Отскок 0.100–0.103 — сразу шорт, первая цель 0.09, вторая 0.08. Если пробьём 0.0801 (минимум дневки), пространство откроется полностью. Стоп поставлю выше 0.108: прошлый максимум не пробивают, держать лонги оснований нет.
Когда я признаю, что ошибся? Если активные покупки на фьючерсах снова закрепятся выше 50%, если крупные ордера вернутся в плюс по нетто-потоку и объёмы «съедят» 0.108 — вот тогда реально зашли большие деньги, шорт нужно полностью снять и переворачиваться в лонг. До этого чем выше отскок, тем выше шанс, что это «дорогая» точка для входа в шорт.
#ong $ONG
