Результаты сломали мой мозг.
Это не стратегия. Это не психология. Это не "рынок сфальсифицирован."
Это одно число, которое почти все получают задом наперед.
Вот что показали данные:
Проигравшие трейдеры имели СРЕДНЮЮ вероятность выигрыша 62%
Прибыльные трейдеры имели СРЕДНЮЮ вероятность выигрыша 47%
Прочитайте это снова. Проигравшие выигрывали БОЛЬШЕ раз. И все равно теряли деньги.
Как это возможно?
Потому что вероятность выигрыша — это самая большая ложь в трейдинге.
Проигравшие трейдеры:
- Выиграли 62% сделок
- Средний выигравший: $85
- Средний проигравший: $147
- Чистая ожидаемость: -$0.23 на доллар риска
- Результат: Медленная смерть в течение 6-12 месяцев
Прибыльные трейдеры:
- Выиграно 47% сделок
- Средняя победа: $312
- Средний проигрыш: $97
- Чистое ожидание: +$0.96 на каждый доллар риска
- Результат: Последовательный рост навсегда
Проигравшие рано фиксируют выигрыши и позволяют проигравшим продолжать.
Выигравшие позволяют выигрывающим продолжать и быстро вырезают проигравших.
Одни и те же установки. Одни и те же рынки. Противоположные результаты.
Почему почти все понимают это неправильно:
Ваш мозг настроен на избегание потерь. Физически больно закрыть сделку с убытком в -$100. Поэтому вы держите, надеясь, что она вернется.
Ваш мозг настроен на закрепление выигрышей. Закрыть сделку с прибылью в +$50 — это потрясающе. Поэтому вы забираете прибыль рано, боясь, что она развернется.
Это называется "избегание потерь", и это изучается уже 50 лет. Это биологично. Ваши предки, боявшиеся потерь, выжили дольше.
Но в торговле это финансовое самоубийство.
Решение:
Вам не нужна лучшая стратегия. Вам нужно изменить свой риск/вознаграждение.
Перестаньте брать установки, где ваша цель на том же расстоянии, что и ваш стоп-лосс. Это как бросить монету за вычетом сборов.
Берите только те установки, где ваша цель в 3-4 раза больше вашего стоп-лосса.
При 3:1 риск/вознаграждение вы можете ошибаться 65% времени и все равно зарабатывать деньги.
Математика:
100 сделок с 3:1 R:R и 40% коэффициентом выигрыша:
- 40 выигравших × $300 = $12,000
- 60 проигравших × $100 = $6,000
- Чистая прибыль: $6,000
100 сделок с 1:1 R:R и 60% коэффициентом выигрыша:
- 60 выигравших × $100 = $6,000
- 40 проигравших × $100 = $4,000
- Чистая прибыль: $2,000 (за вычетом сборов = возможно, без убытка)
Парень с "хуже" коэффициентом выигрыша заработал в 3 раза больше.
Перестаньте гнаться за коэффициентом выигрыша. Гонитесь за R:R.
5%, которые зарабатывают, поняли это. 95% по-прежнему выкладывают скриншоты с 73% коэффициентом выигрыша, пока их счета истекают.