美国证券交易委员会（SEC）已向多家头部华尔街银行发出传票。在对冲基金Situational Awareness于近期科技股抛售潮濒临崩盘前，这些银行曾为其杠杆交易提供资金。
据两名了解此次调查的消息人士透露，这家美国金融市场监管机构要求调取该基金的交易明细，以及它与提供杠杆资金的贷款银行之间的沟通记录。
监管备案文件显示，高盛、摩根大通、花旗和美银均是该对冲基金的合作券商。近年来，向对冲基金放贷已经成为华尔街银行一项愈发重要、利润丰厚的业务。
Этот хедж-фонд, ориентированный на сектор искусственного интеллекта, был основан 24-летним Леопольдом Асхембрурннером, ранее работавшим в OpenAI. Менее чем за два года объем его управляемых активов превысил 20 млрд долларов; за счет привлеченных средств он усиливал ставки на акции, связанные с концепцией ИИ, и добился сверхвысокой доходности.
В ходе июльской распродажи технологических акций фонд Situational Awareness оказался в трудном положении и стал крупнейшей пострадавшей стороной в этой волне падения. После того как он понес огромные убытки, этот фонд, базирующийся в Сан-Франциско, был вынужден в течение всего 24 часов провести экстренную распродажу: он продал подавляющую часть своих позиций по акциям Castle Investments (Citadel).
Фонд Situational Awareness в своем заявлении сообщил: «То, что регулирующие органы в первую очередь уделяют внимание фондам с высокой узнаваемостью, яркой доходностью или значительными просадками, вполне ожидаемо. Мы находимся в условиях строгого надзора и будем в полном объеме содействовать всем требованиям в рамках проводимых регулятором проверок».
На данный момент этому фонду не предъявлялись обвинения в каких-либо неправомерных действиях. Один из источников напомнил, что расследование SEC пока находится на стадии сбора информации.
Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan Chase отказались комментировать, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США также не дала ответа.
После завершения сделки с Castle Investments Асхембрурннер заявил, что берет на себя полную ответственность за целую цепочку событий, которые привели к быстрым крупным убыткам. Он отметил, что фонд продолжит свою деятельность и публичные операции с акциями, но больше не будет брать кредиты у банков для использования заемного капитала в рискованных ставках.
Ранее в СМИ сообщалось, что Castle Investments приняла эту партию позиций с дисконтом примерно в 10%. В начале этого месяца Castle Investments, подконтрольная Кену Гриффину, информировала инвесторов о том, что посредством почти 100 сделок крупного объема она распродала более 80% активов инвестиционного портфеля; общая стоимость сделок превысила 4 млрд долларов.