Как арбитражная сетка на полупроводниках в США на акциях дала 2 742 сделки: почему доход всё равно отрицательный?
С помощью фьючерсов U-perpetual я прогнал сетку по $TSM и $SAMSUNG ($MU ) — такие активы для вычислительных мощностей и хранения, рассчитанные ИИ. Я торговал почти 60 дней: вот несколько алгоритмов и практической логики, которые я обобщил.
1. Высокая частота не равно высокий итоговый доход.
Смотрим данные: $SAMSUNG — автоматический low-buy/high-sell арбитраж (покупай дешево/продавай дорого) выполнен 2 742 раза. Зафиксированная парная прибыль — +133.31 USDT, доходность 49.71%. У $DRAM тоже есть 1 377 парных арбитражных сделок, но в последнее время на бирже США технологический сектор ушёл в глубокую коррекцию. Непарная «плавающая» просадка напрямую развернула суммарную прибыль в минус.
2. Ключевой рубеж сетки по контрактам — цена ликвидации.
Открываешь сетку с плечом 10x–12x: именно цена ликвидации определяет «линию жизни». Я подтянул цену ликвидации $SAMSUNG до 72.5 доллара, а $MU — до 312 долларов, сохранив низкорисковый рейтинг. Тогда даже если рынок резко воткнётся шипами, робот не будет принудительно выбит.
3. Жёстко «съедать» funding арбитражной прибылью.
При работе лонговой сетки ежедневно списывается funding. Но если частота сеточного арбитража достаточно высокая, сгенерированная парная прибыль полностью перекрывает списания funding. Дальше остаётся просто ждать, пока сектор развернётся и остановит снижение: «плавающий» минус превращается в чистую прибыль во время резкого отскока.
$MU
С помощью фьючерсов U-perpetual я прогнал сетку по $TSM и $SAMSUNG ($MU ) — такие активы для вычислительных мощностей и хранения, рассчитанные ИИ. Я торговал почти 60 дней: вот несколько алгоритмов и практической логики, которые я обобщил.
1. Высокая частота не равно высокий итоговый доход.
Смотрим данные: $SAMSUNG — автоматический low-buy/high-sell арбитраж (покупай дешево/продавай дорого) выполнен 2 742 раза. Зафиксированная парная прибыль — +133.31 USDT, доходность 49.71%. У $DRAM тоже есть 1 377 парных арбитражных сделок, но в последнее время на бирже США технологический сектор ушёл в глубокую коррекцию. Непарная «плавающая» просадка напрямую развернула суммарную прибыль в минус.
2. Ключевой рубеж сетки по контрактам — цена ликвидации.
Открываешь сетку с плечом 10x–12x: именно цена ликвидации определяет «линию жизни». Я подтянул цену ликвидации $SAMSUNG до 72.5 доллара, а $MU — до 312 долларов, сохранив низкорисковый рейтинг. Тогда даже если рынок резко воткнётся шипами, робот не будет принудительно выбит.
3. Жёстко «съедать» funding арбитражной прибылью.
При работе лонговой сетки ежедневно списывается funding. Но если частота сеточного арбитража достаточно высокая, сгенерированная парная прибыль полностью перекрывает списания funding. Дальше остаётся просто ждать, пока сектор развернётся и остановит снижение: «плавающий» минус превращается в чистую прибыль во время резкого отскока.
$MU