«Galaxy Research» достали из архива данные о шести прошлых медвежьих рынках и провели бэктест: даже по одному лишь критерию «восстановление 50-дневной скользящей средней» они потерпели неудачу 43 раза.
В качестве стандарта они использовали следующее: цена закрытия должна быть пробита наполовину (то есть «разрезана пополам»), и это условие должно сохраняться минимум 90 дней.
В результате выяснилось, что краткосрочные сигналы слишком зашумлены: при первом восстановлении 50-дневной скользящей средней никогда не подтверждалось дно.
А 50-недельная скользящая средняя надежнее: из 13 случаев неудач было только 2.
Но у неё есть проблема — она реагирует медленно.
Когда 50-недельная скользящая средняя подтверждается, цена обычно уже отскочила от дна на значительную величину.
К тому моменту дно уже давно осталось позади.
В качестве стандарта они использовали следующее: цена закрытия должна быть пробита наполовину (то есть «разрезана пополам»), и это условие должно сохраняться минимум 90 дней.
В результате выяснилось, что краткосрочные сигналы слишком зашумлены: при первом восстановлении 50-дневной скользящей средней никогда не подтверждалось дно.
А 50-недельная скользящая средняя надежнее: из 13 случаев неудач было только 2.
Но у неё есть проблема — она реагирует медленно.
Когда 50-недельная скользящая средняя подтверждается, цена обычно уже отскочила от дна на значительную величину.
К тому моменту дно уже давно осталось позади.