$SPCX демонстрирует дивергенцию сигнала входа.
Чистая премия сильно уходит в минус, направленный дельта-поток резко ослаб в течение дня, явно проявился спрос на защиту от снижения.
Но акция отскочила обратно от внутридневного минимума примерно в районе 135,5 до почти 140. Индикатор NOPE на закрытии на самом деле заметно улучшился.
Сильное снижение риска не удержало акцию у минимумов. Значит: сильное давление продаж, но снизу происходит определённое поглощение.
Маржинальные потоки довольно оборонительные. Но текущая экспозиция по Дельте снова развернулась в отчётливо положительную сторону.
Структура позиции прошла через масштабный «промывающий» откат. Текущая конфигурация гораздо здоровее, чем в начале июля/августа.
$SPCX теперь Long Vanna. Если IV быстро вырастет, маркет-мейкерам, возможно, придётся продавать акции, чтобы снова захеджировать.
Стабильность при небольшом движении выглядит неплохо. При большом движении стабильность не такая сильная, как кажется.
IV ≈ 63%, RV ≈ 104%. Реализованная волатильность заметно выше подразумеваемой. Недавние колебания были жестокими, но рынок уже закладывает нормализацию вперед.
В районе 140 идут массивные записи из dark pool, плотная активность по опционам, высокая концентрация Delta/Gamma.
Цена снова тяготеет сюда. Там, где быки и медведи готовы обмениваться крупными объёмами.
Настоящая структурная зона опасности: 125. Это порог пробоя.
Пробой 125 → тренд развернётся.
Чистая премия сильно уходит в минус, направленный дельта-поток резко ослаб в течение дня, явно проявился спрос на защиту от снижения.
Но акция отскочила обратно от внутридневного минимума примерно в районе 135,5 до почти 140. Индикатор NOPE на закрытии на самом деле заметно улучшился.
Сильное снижение риска не удержало акцию у минимумов. Значит: сильное давление продаж, но снизу происходит определённое поглощение.
Маржинальные потоки довольно оборонительные. Но текущая экспозиция по Дельте снова развернулась в отчётливо положительную сторону.
Структура позиции прошла через масштабный «промывающий» откат. Текущая конфигурация гораздо здоровее, чем в начале июля/августа.
$SPCX теперь Long Vanna. Если IV быстро вырастет, маркет-мейкерам, возможно, придётся продавать акции, чтобы снова захеджировать.
Стабильность при небольшом движении выглядит неплохо. При большом движении стабильность не такая сильная, как кажется.
IV ≈ 63%, RV ≈ 104%. Реализованная волатильность заметно выше подразумеваемой. Недавние колебания были жестокими, но рынок уже закладывает нормализацию вперед.
В районе 140 идут массивные записи из dark pool, плотная активность по опционам, высокая концентрация Delta/Gamma.
Цена снова тяготеет сюда. Там, где быки и медведи готовы обмениваться крупными объёмами.
Настоящая структурная зона опасности: 125. Это порог пробоя.
Пробой 125 → тренд развернётся.