Кто вообще в курсе, откуда берётся slippage в bStocks?

Я разобрался в этом вопросе и готов поделиться собственным исследованием.
На первый взгляд видишь цифру $660.00 на экране, нажимаешь «Купить» и ожидаешь получить bStock$ именно по этой цене.
Но при выполнении ордера цена может оказаться другой.
Почему?

Представим, что в стакане сейчас есть bStocks $MSFTB .

10 MSFTB — $660.00
15 MSFTB — $660.20
15 MSFTB — $660.50

Я хочу купить 40 MSFTB.

Первые 10 получу по $660.00, следующие 15 — по $660.20, а последние 15 — уже по $660.50.

В результате средняя цена моей покупки будет выше тех $660.00, которые я видел сначала.

Это и есть slippage.

То есть slippage возникает не потому, что система неправильно выполняет ордер.
Причина в том, что нужного объёма по этой цене просто может не хватить.
Для себя я сделал важный вывод:
когда работаешь с bStocks, недостаточно смотреть только на график.

Стоит ещё смотреть, что происходит в стакане и сколько заявок реально стоит рядом с текущей ценой.
Потому что цена на экране — это лишь ориентир.
А фактическое исполнение зависит от того, какие заявки доступны в момент, когда твой ордер доходит до рынка.

#bStocksCIS @BinanceCIS