Базовый ориентир по референсному капиталу: 1000U (все коэффициенты позиций рассчитываются относительно этого; при изменении средств на счёте пересчёт выполняется в той же пропорции)

1. Правила торговли бессрочными фьючерсами

1. Торговый режим: на протяжении всего процесса используется только изолированный режим (逐仓)

Изначальная задумка: изоляция риска по каждой отдельной сделке; даже если эта позиция уйдёт в минус или произойдёт ликвидация (взрыв), будет потеряна только сумма по этой позиции, а оставшийся основной капитал на счёте сохранится; предотвращение потери контроля эмоций в режиме «всё на счёт» (full position), искусственное ослабление стоп-лосса приводит к большим убыткам и даже к ликвидации всего счёта.

2. Ограничение по плечу: максимальное плечо — 3x, не разгонять плечо бездумно до предела.

3. Базовая позиция: при первом открытии используется одна десятая от занятого капитала; например, при 1000U первая позиция — 100U. Далее при изменении средств пересчёт производится в той же пропорции, позицию нельзя произвольно увеличивать по субъективным причинам.

4. Правила докупки: по одной сделке разрешено докупить максимум 1 раз; после убытка запрещено увеличивать размер позиции, чтобы спорить и отыграться.

5. Процесс размещения ордера: сначала войти в позицию и открыть ордер → после завершения открытия в первую очередь установить уровень стоп-лосса → затем установить уровень тейк-профита.

II. Правила торговли контрактами на событие

1. Торговый период: стараться делать только краткосрочные контракты на событие.

2. Три уровня фиксированных объемов: выбирать в зависимости от определенности сигнала; не увеличивать без необходимости размер позиции:

- Малый объем: 1% от капитала; использовать, когда рынок колеблется и сигнал неясный, а степень уверенности низкая

- Средний объем: 2% от капитала; использовать при стандартных критериях сигнала рынка и средней определенности

- Большой объем: 3% от капитала; использовать только при высокой определенности сигнала; при серии подряд убыточных сделок запрещено использовать большой объем

3. Правила докупки: по одной сделке (ордеру) максимум 1 раз докупать; при убытке ни в коем случае не добавлять, чтобы «удвоить и отбить».

III. Безусловные глобальные правила риск-контроля (все сделки обязаны выполнять)

1. По всем инструментам после убытка запрещено добавлять и увеличивать объем позиций, чтобы попытаться отыграться; лимит докупки по каждому ордеру — не более 1 раза.

2. По всем сделкам на один день (перпетуальные контракты + контракт на событие) суммарный убыток достиг 10% от капитала — в тот же день немедленно прекратить все торги и больше не открывать никаких ордеров.

3. Неэмоциональная торговля: строго выполнять заранее установленный стандарт доли позиций, не увеличивать временно субъективно размер ставки.