Стратегия противостояния, при которой открытый интерес по контрактам достиг нового максимума за два месяца
Согласно последним данным рынка, несмотря на то, что спотовая цена биткоина колеблется около 64 000 долларов, на фьючерсном рынке объем открытых позиций (Open Interest) поднялся до максимума за последние два месяца. Это указывает на наличие в рынке большого количества заемных средств, а разногласия между сторонами в длинных и коротких позициях усиливаются. При этом ставка финансирования по-прежнему остается положительной, что говорит о том, что большинство розничных трейдеров и трейдеров с плечом по-прежнему делают ставку на рост цены.
Исполнение сделки: В такой ситуации с высоким плечом крайне легко вызвать экстремальный сценарий ликвидаций типа «шорт-сквиз» или «паникующих лонгов». Как рациональному трейдеру, в данный момент не стоит использовать высокое плечо для односторонней ставки. Вместо этого можно рассмотреть стратегию «широкого бокового пробоя». Для этого следует купить страддл (Straddle) — то есть одновременно купить колл-опцион и пут-опцион с ценой исполнения 64 000 долларов, чтобы заработать на ожидаемой резкой волатильности. Если основные деньги начнут «вымывание» вниз и цена пробьет 63 000 долларов, то это запустит цепочку ликвидаций по лонгам, и пут-опцион значительно вырастет в цене; если же произойдет сильный пробой выше 65 000 долларов, колл-опцион перекроет издержки. Спотовым трейдерам, напротив, следует оставаться вне позиции и ждать, пока ликвидации завершатся и в зоне образуется «пустота ликвидности», после чего можно будет входить.
$BTC
Согласно последним данным рынка, несмотря на то, что спотовая цена биткоина колеблется около 64 000 долларов, на фьючерсном рынке объем открытых позиций (Open Interest) поднялся до максимума за последние два месяца. Это указывает на наличие в рынке большого количества заемных средств, а разногласия между сторонами в длинных и коротких позициях усиливаются. При этом ставка финансирования по-прежнему остается положительной, что говорит о том, что большинство розничных трейдеров и трейдеров с плечом по-прежнему делают ставку на рост цены.
Исполнение сделки: В такой ситуации с высоким плечом крайне легко вызвать экстремальный сценарий ликвидаций типа «шорт-сквиз» или «паникующих лонгов». Как рациональному трейдеру, в данный момент не стоит использовать высокое плечо для односторонней ставки. Вместо этого можно рассмотреть стратегию «широкого бокового пробоя». Для этого следует купить страддл (Straddle) — то есть одновременно купить колл-опцион и пут-опцион с ценой исполнения 64 000 долларов, чтобы заработать на ожидаемой резкой волатильности. Если основные деньги начнут «вымывание» вниз и цена пробьет 63 000 долларов, то это запустит цепочку ликвидаций по лонгам, и пут-опцион значительно вырастет в цене; если же произойдет сильный пробой выше 65 000 долларов, колл-опцион перекроет издержки. Спотовым трейдерам, напротив, следует оставаться вне позиции и ждать, пока ликвидации завершатся и в зоне образуется «пустота ликвидности», после чего можно будет входить.
$BTC