Частая торговля контрактами: два главных скрытых издержка — проскальзывание и простаивание капитала. На этой неделе продолжаю работать с GRVT, прогоняя краткосрочную стратегию — ощущения очень необычные.
Ее ключевое преимущество — ZK-тайное сопоставление сделок и единый маржинальный счет. Ордера сопоставляются конфиденциально вне сети, скрывая цены размещения и информацию о позициях, что значительно снижает потери от проскальзывания при высокочастотной торговле: меньше срабатываний MEV-ботов и меньше抢跑-сделок. Режим единого обеспечения для всех активов: BTC, ETH и приносящие доход активы могут использовать одну и ту же маржу; простаивающие средства автоматически подключаются к инвестированию и начинают приносить доход, а эффективность использования капитала заметно растет. Кроме того, благодаря архитектуре ZK Validium, данные финального клиринга формируют доказательство с нулевым разглашением, которое проверяется при записи в цепочку; активы всегда контролируются приватными ключами пользователя, а механизм «спасательной капсулы» обеспечивает возможность ончейн-вЫвода средств даже в экстремальных ситуациях.
Недостатки тоже очевидны: движок сопоставления работает на приватных узлах, поэтому порядок исполнения нельзя проверить всем сообществом; при межактивном обеспечении в крайне «шпилечных» рыночных сценариях есть риск цепочечных клирингов; краткосрочная высокая доходность во многом зависит от поощрений платформы и не является устойчивым долгосрочным режимом.
Подходит для тестирования стратегий на небольших суммах: обязательно обеспечьте изоляцию позиций и не складируйте весь капитал в одном месте крупным объемом.
#grvt @grvt_io
Ее ключевое преимущество — ZK-тайное сопоставление сделок и единый маржинальный счет. Ордера сопоставляются конфиденциально вне сети, скрывая цены размещения и информацию о позициях, что значительно снижает потери от проскальзывания при высокочастотной торговле: меньше срабатываний MEV-ботов и меньше抢跑-сделок. Режим единого обеспечения для всех активов: BTC, ETH и приносящие доход активы могут использовать одну и ту же маржу; простаивающие средства автоматически подключаются к инвестированию и начинают приносить доход, а эффективность использования капитала заметно растет. Кроме того, благодаря архитектуре ZK Validium, данные финального клиринга формируют доказательство с нулевым разглашением, которое проверяется при записи в цепочку; активы всегда контролируются приватными ключами пользователя, а механизм «спасательной капсулы» обеспечивает возможность ончейн-вЫвода средств даже в экстремальных ситуациях.
Недостатки тоже очевидны: движок сопоставления работает на приватных узлах, поэтому порядок исполнения нельзя проверить всем сообществом; при межактивном обеспечении в крайне «шпилечных» рыночных сценариях есть риск цепочечных клирингов; краткосрочная высокая доходность во многом зависит от поощрений платформы и не является устойчивым долгосрочным режимом.
Подходит для тестирования стратегий на небольших суммах: обязательно обеспечьте изоляцию позиций и не складируйте весь капитал в одном месте крупным объемом.
#grvt @grvt_io