У вас нет ни единого шанса
К 2005 году автоматизированная/алготрейдинг не была новинкой, но быстро завоевывала рынок. Вот что происходило в тот год:
· ~30% объема акций США уже было алгоритмическим (выросло с ~10% в 2000 году). Высокочастотный трейдинг (HFT) находился на стадии диких западов.
· Главные платформы начали работать — API Interactive Brokers и Tradestation уже позволяли розничным трейдерам запускать скрипты.
· "Квантовая армия" — Renaissance Technologies, D.E. Shaw и AQR разрывали рынок с системными стратегиями, в то время как большинство розничных трейдеров все еще использовали диал-ап графики.
Но вот что важно для вашего графика:
Ваша стратегия выглядела так, будто она вручную истекала кровью в 2005–2007 годах, потому что автоматизация меняла правила игры:
· Ликвидность исчезала на стопах — алгоритмы охотились за вашими стоп-лоссами быстрее, чем вы могли кликнуть.
· Сжатие спреда — маркет-мейкеры были заменены компьютерами, убивая преимущество для ручных скальперов.
· Торговля новостями стала невозможной — к 2005 году алгоритмы могли обрабатывать заголовки Reuters за миллисекунды и опережать ваш ордер до того, как вы закончили читать тикер.
К 2005 году автоматизированная/алготрейдинг не была новинкой, но быстро завоевывала рынок. Вот что происходило в тот год:
· ~30% объема акций США уже было алгоритмическим (выросло с ~10% в 2000 году). Высокочастотный трейдинг (HFT) находился на стадии диких западов.
· Главные платформы начали работать — API Interactive Brokers и Tradestation уже позволяли розничным трейдерам запускать скрипты.
· "Квантовая армия" — Renaissance Technologies, D.E. Shaw и AQR разрывали рынок с системными стратегиями, в то время как большинство розничных трейдеров все еще использовали диал-ап графики.
Но вот что важно для вашего графика:
Ваша стратегия выглядела так, будто она вручную истекала кровью в 2005–2007 годах, потому что автоматизация меняла правила игры:
· Ликвидность исчезала на стопах — алгоритмы охотились за вашими стоп-лоссами быстрее, чем вы могли кликнуть.
· Сжатие спреда — маркет-мейкеры были заменены компьютерами, убивая преимущество для ручных скальперов.
· Торговля новостями стала невозможной — к 2005 году алгоритмы могли обрабатывать заголовки Reuters за миллисекунды и опережать ваш ордер до того, как вы закончили читать тикер.