Акции Credit Suisse упали до очередного исторического минимума в 1,65 швейцарских франков (1,79 доллара США) в среду после того, как его крупнейший акционер – Saudi National Bank (SNB) – заявил, что не сможет приобрести больше акций компании.

Падение на 30% сопровождалось широко распространенными опасениями, что Credit Suisse может оказаться на грани дефолта.

Очередное бегство из банка?

Саудовскому национальному банку запрещено инвестировать больше в испытывающий трудности банк из-за нормативных ограничений, сообщил агентству Reuters в среду председатель ШНБ Аммар Аль-Худайри. В настоящее время ей принадлежит 9,88% акций компании, что всего на 12 базисных пунктов ниже предела владения в 10%.

Эта новость только усиливает широко распространенные опасения в отрасли, которые на этой неделе толкают акции банков вниз после краха Silicon Valley Bank (SVB) в прошлую пятницу. После падения акций американских банков в понедельник, ряд европейских банков столкнулись с падением в среду, в том числе французский Societe Generale (-11%) и немецкий Commerzbank (-8,5%).

С прошлого года Credit Suisse страдает от нарушений нормативных требований и скандалов, стратегических реформ, слабых отчетов о прибылях и макроэкономических давлениях. В октябре пятилетние кредитно-дефолтные свопы банка начали торговаться на 10-летних максимумах, а это означало, что инвесторы искали защиту от потенциального дефолта.

Свопы CDS снова взлетели до новых максимумов в среду, при этом рыночная цена предполагает 47%-ную вероятность дефолта компании.

Что за черт? В настоящее время рынки оценивают вероятность дефолта Credit Suisse в 47%. Что я пропустил? pic.twitter.com/Q2MMo0T3LV

– Хольгер Цшепиц (@Schuldensuehner) 15 марта 2023 г.

Акции банка уже упали до нового минимума во вторник, когда Credit Suisse опубликовал свой годовой отчет, в котором были выявлены «существенные недостатки» в его финансовой отчетности и контроле за раскрытием информации, всего через месяц после сообщения о худшем годовом убытке со времен финансового кризиса 2008 года.

Тем не менее, Аль-Худайри из ШНБ заявил агентству Reuters, что доволен планом реструктуризации Credit Suisse.

«Я не думаю, что им потребуются дополнительные деньги; если вы посмотрите на их соотношение, они в порядке», — сказал он. «И они действуют в рамках строгого режима регулирования в Швейцарии и других странах».

В интервью CAN в среду генеральный директор Credit Suisse Ульрих Кернер заявил, что у банка «очень-очень сильная» база капитала и ликвидности. Генеральный директор SVB сделал аналогичные заявления на прошлой неделе, посоветовав клиентам «сохранять спокойствие», прежде чем банк рухнет на следующий день.

Величина Credit Suisse

Когда в прошлом году начались дискуссии о потенциальном крахе Credit Suisse, аналитики сравнили эту идею с повторением провала Lehman Brothers в 2008 году.

Грег Фосс – энтузиаст биткойнов и высокодоходный кредитный трейдер, риск-менеджер и аналитик с 30-летним стажем – сказал, что Credit Suisse является «системообразующим финансовым учреждением» и в настоящее время находится на грани краха.

«В банке наблюдается массовое изъятие средств», — сказал он во время интервью во вторник. «Подразделение благосостояния теряет активы впечатляющим образом… Я не говорю, что они неплатежеспособны, но я видел достаточно банков в такой ситуации, которые являются неплатежеспособными».

Когда SVB рухнул из-за массового изъятия банковских вкладов на прошлой неделе, Федеральная резервная система к воскресенью вмешалась, чтобы выручить всех вкладчиков банка, чтобы остановить заражение рынка. В среду Financial Times сообщила, что Credit Suisse обратился к Центральному банку Швейцарии с просьбой поддержать его финансовое положение.

Генеральный директор Custodia Bank Кейтлин Лонг заявила, что Credit Suisse «затопляет Швейцарию по размерам» и что банк станет «проблемой ФРС», если он рухнет.

1/ Грустно видеть, что происходит в моем старом магазине @CreditSuisse. Еще в 2001 году он чуть не рухнул (тогда Джон Мак отстранил меня от исследования акций в области страхования, чтобы помочь ему в Цюрихе с реструктуризацией). Еще один пример того, что идет не так, когда баланс испорчен https://t.co/vKE1h0GQtD

– Кейтлин Лонг (@CaitlinLong_) 14 марта 2023 г.

Пост Еще проблемы с банком? Акции Credit Suisse упали на 30%, поскольку крупнейший акционер отказался от поддержки. Впервые это появилось на CryptoPotato.