Если вы хотите изменить свою судьбу на традиционном спекулятивном рынке, вам необходимо: покупать рано, покупать дешево, покупать много. А в криптовалютном пространстве прокатка почти единственный способ быстрого возврата.
Бессрочный контракт Ouyi ETH, 7 сентября, 5-минутный тренд, стратегия прорыва волатильности малого периода, мгновенный результат, быстрое получение прибыли
Бессрочный контракт Ouyi ETH, 4-часовой тренд, стратегия прорыва волатильности большого периода, дружите со временем для увеличения прибыли
Стратегия прорыва волатильности
Это метод количественной торговли, который использует аномальное расширение волатильности для захвата тренда, его ключевые характеристики можно обобщить по следующим пяти измерениям:
Как показано на главном графике, основной график — это стратегия прорыва и сигналы увеличения позиций, используемые как сигналы входа. Вспомогательный график — это индекс динамики длинных и коротких позиций, используемый для оценки прибыли, вспомогательный график два — это индикатор объемов, используемый для оценки тренда.
Во-первых, основная рабочая механика
Квантование волатильности и установка динамических порогов Стратегия основана на исторической волатильности (например, 20-дневное стандартное отклонение) для вычисления нормального диапазона волатильности на рынке, путем установки динамических порогов (например, 1.5 раза от исторической средней волатильности) для выявления аномальной волатильности. Когда реальная волатильность превышает порог, запускается торговый сигнал, например, в прорыве полосы Боллинджера, вместе с проверкой ATR на прорыв ≥1.2 раза ATR, значительно увеличивая эффективность сигналов.
Многоуровневая система проверки сигналов Передовые стратегии часто объединяют проверки по многим измерениям:
Фильтрация тренда: Использование двойной скользящей средней EMA (например, 50/200 период) для подтверждения основного направления тренда
Проверка импульса: В сочетании с зонами перекупленности и перепроданности RSI (RSI<30 или >70) для оценки потенциала разворота
Подтверждение формы: Необходимо соответствовать паттернам молотка, утренней звезды и другим разворотным паттернам K-линий
Поддержка объемов: При прорыве объем торгов должен увеличиться до 1.5 раза по сравнению со средним объемом за 20 дней
Два, преимущества стратегии
Высокое соотношение прибыли к убыткам и совместимость с событиями Выдающиеся результаты в экстренных ситуациях (например, решения центрального банка, геополитические конфликты), в случае фьючерсов на нефть захвачено 9 долларов прибыли, что в три раза больше традиционных стратегий. Соотношение прибыли к убыткам часто достигает 3:1, поскольку стоп-лосс устанавливается на основе динамического ATR (например, 1.5 раза ATR), а тейк-профит привязывается к амплитуде расширения волатильности.
Адаптация к рыночной среде Через динамическую настройку параметров для реагирования на различные состояния волатильности:
Сокращение EMA в период высокой волатильности до 12 дней, сжатие стандартного отклонения полосы Боллинджера до 1.5
В период низкой волатильности использовать "якорь волатильности", размер позиции обратно пропорционален ATR (если волатильность увеличивается на 10%, то позиция уменьшается на 15%)
Задайте параметры по сценарию, например, для внутридневной торговли используйте ATR(14)+k=2.0, для долгосрочных позиций используйте ATR(28)+k=3.0
Универсальность для множества рынков Доказано, что подходит для:
Высоковолатильные активы: биткойн, нефть (года волатильность >40%)
Фьючерсы на фондовые индексы: стратегия S&P 500, вероятность успеха 68%, коэффициент Шарпа 2.3
Рынок Forex: система проверки прорыва евро/доллара исключает 82% ложных сигналов
Три, ключевые направления оптимизации
1, система распознавания состояния волатильности
Сжатие временного прогноза: Когда ширина полосы Боллинджера/ATR<0.6, запуск подготовительного прорыва
Период захвата волн: в сочетании с индексом VIX и квантилями имплицитной волатильности (позиции по 30% квантиля)
Переключение двойного режима: в стандартном режиме увеличьте фильтрацию TD последовательностей, в режиме событий используйте API новостей для запуска
2, нелинейный механизм стоп-лосс
Начальный стоп-лосс 1.5 раза ATR, после прибыли свыше 2 раз ATR, сжимается до 0.8 раз
Анализируйте индекс S&P 500 с использованием анализа воронки волатильности, различия в установках стоп-лосс в разных квантильных диапазонах
В стратегии двойной покупки опционов используйте значения вега для мониторинга волатильности премии, принудительный выход при потере свыше 30% от премии
Три, многократная проверка резонанса
Условия действия индикатора проверки по факторам при структуре сроков, когда спред фьючерсов >0.5% повышает эффективность прорыва на 23%, широта рынка прорыва акций, когда 60% акций в индексах Шанхая и Шэньчжэня прорываются одновременно, поток капитала, когда объемы по мейнстрим-контрактам при прорыве увеличиваются более чем на 15%
Четыре, типичные приложения, сравнение
Оптимизация производительности стратегий по типу сценариев ключевых примеров Политические потрясения Высокая взрывная доходность (200 пунктов/день) Сокращение цикла подтверждения сигнала до 15 минут Решение по ставкам Европейского центрального банка Прорыв евро Начало тренда Соотношение прибыли к убыткам >5:1 Увеличение множителя ATR до 2.5 Забастовка медных шахтеров, приведшая к прорыву цен на медь Сжатие волатильности Высшее качество сигналов Добавление анализа улыбки волатильности опционов Прорыв через 3 месяца бокового движения акций США Ловушка ликвидности Вероятность успеха <40% Запуск модели регрессии к среднему по волатильности Фьючерсные облигации ложный прорыв Эта стратегия по сути является "искусством резонанса волатильности и трендового импульса", в период с 2020 по 2025 год оптимизированная гибридная стратегия может достичь коэффициента Шарпа 1.8-2.5.
Как эффективно использовать стратегию прорыва волатильности для торговли?
Во-первых, используйте стратегию прорыва волатильности для внутридневных контрактов. Преимущество в том, что вы можете своевременно купить в момент прорыва цены вверх, подтвердив правильность своего торгового направления и упростив сложность торговых решений. Однако у этой стратегии также есть некоторые недостатки, такие как вероятность покупки на вершине, распознавание и реагирование на ложные прорывы, поэтому трейдеры должны обладать хорошими торговыми навыками и способностями к управлению рисками.
Стратегия прорыва волатильности: вероятность успеха около 70%, соотношение прибыли к убыткам 2.37, если следить за сигналами стратегии, доход все еще довольно хороший.
arb золотой стандарт 30-минутный бессрочный контракт
sol золотой стандарт 30-минутный бессрочный контракт
Два, использование стратегии прорыва волатильности для торговли в рамках больших трендовых движений. Как показано на графике, сигналы увеличения позиций в больших периодах предоставляют хорошие точки входа для прокатки.
С 22 января по 29 февраля, сигнал увеличения позиций стратегии прорыва биткойнов на 4 часа, положение прокатки
С 7 февраля по 29 февраля, сигнал увеличения позиций стратегии прорыва эфира на 4 часа, положение прокатки
Изменение судьбы — теоретическая основа торговли с использованием стратегии прорыва волатильности для прокатки
Во-первых, три ситуации, когда применима прокатка
Прокатка звучит устрашающе, но на самом деле, если сказать иначе, это добавление позиции на плавающей прибыли, так будет гораздо лучше. Добавление позиции на плавающей прибыли — это обычная техника торговли на фьючерсах. Вам не нужно поддерживать кредитное плечо 5-10 раз, достаточно двух-трех раз, но необходимо поддерживать добавление позиции на плавающей прибыли, чтобы сохранить общий объем в два-три раза, играть с биткойнами все равно более безопасно, прокатка подходит только в трех случаях:
Направление выбора после нового минимума волатильности при длительном боковом движении
Большое падение после резкого роста на бычьем рынке
Прорыв значительных уровней сопротивления/поддержки на недельном графике
Только в этих трех случаях шансы будут довольно велики, все остальные возможности должны быть оставлены.
(Примечание: играйте на фьючерсах только с деньгами, потеря которых вам не важна.)
Мнение толстяка:
Дайте прокатке следующее определение: в трендовой ситуации, получив большую прибыль от использования кредитного плеча, из-за общего снижения кредитного плеча, чтобы достичь эффекта сложного процента, в нужный момент увеличьте трендовую позицию. Этот процесс увеличения позиций называется прокаткой.
В определении "правильного времени" толстяк считает, что существует два основных типа:
1. Увеличьте позицию во время консолидации тренда, получив прибыль от основного импульса, быстро уменьшите добавленную позицию.
2. Увеличьте трендовую позицию во время отката, например, покупая по откатам на уровнях скользящих средних.
Два, управление капиталом
Торговля не полна рисков, риски можно уменьшить с помощью управления капиталом, например, у меня, фьючерсный счет на 20W долларов, спотовый счет от 30W до 100W+ долларов случайно, если возможности много, то добавляйте больше, если нет, то добавляйте меньше.
С удачей можно заработать более 10 миллионов RMB за год, этого достаточно, в худшем случае, если ваш фьючерсный счет сгорит, не имеет значения, прибыль со спота может компенсировать убытки от сгорания фьючерсов, компенсировав, можно снова зайти. Разве спот не может заработать ни одной копейки за год? Я еще не так плох. Можно не зарабатывать, но нельзя терять, поэтому я давно не сливаю счета, и я часто зарабатываю и сохраняю четверть или пятую часть отдельно, даже если сгорел, прибыль все равно останется. Как обычный человек, мой совет — используйте одну десятую от капитала на споте для игры на фьючерсах, например, если у вас 30W, то используйте 3W для игры, если сгорело, то используйте прибыль от спота, когда вы сгорите 8-10 раз, вы обязательно найдете что-то полезное, если нет, то не играйте, это не ваша сфера.
Три, риски прокатки
Говоря о прокатке, многие считают, что это риск, могу сказать вам, что риск очень низкий, гораздо ниже, чем логика открытия позиций на фьючерсах. Если у вас всего 5K, как начать с 5K, прежде всего, эти 5K должны быть вашей прибылью, если вы все еще в убытке, не смотрите.
Если вы открываете позицию на биткойне по 10K, устанавливаете плечо 10 раз, используете поэтапный режим, открываете только 10% позиции, то есть открываете только 5K в качестве залога, на самом деле это эквивалентно 1-кратному плечу, 2% стоп-лосс, если вы потеряете, вы потеряете только 2%, всего лишь 2%? 1000 долларов. Как же те, кто сливает счета, на самом деле сливают свои деньги? Даже если вы слили счет, хорошо, разве вы не потеряли всего 5K? Как же можно все потерять?
Если вы правы, и биткойн поднялся до 11K, вы продолжаете открывать 10% от общего капитала, также устанавливая стоп-лосс на 2%. Если вы потеряете, вы все равно заработаете 8%, а риск? Разве это не большой риск?
И так далее...
Если биткойн поднимется до 15K, и вы успешно увеличите позицию, на этом движении на 50% вы должны заработать около 20W, поймав два таких движения, это около 100W.
На самом деле нет сложного процента, 100 раз — это результат 2 раз по 10 раз, 3 раза по 5 раз, 4 раза по 3 раза, а не 10% или 20% сложного процента каждый день или месяц, это чепуха. Этот контент не только содержит операционную логику, но и включает в себя сердцевину внутренней торговли, управление позициями, если вы понимаете управление позициями, вы не сможете потерять все. Это всего лишь пример, общее значение именно таково, конкретные детали еще нужно тщательно изучить.
Идея прокатки сама по себе не несет риска, не только не несет риска, но и является одним из самых правильных подходов к торговле на фьючерсах, риски — это кредитное плечо. Можно прокатывать с 10-кратным кредитным плечом, можно с 1-кратным, а я обычно использую два-три раза, поймав дважды, не так ли это десятки раз прибыли? В крайнем случае, вы можете использовать 0. несколько раз, это как-то связано с прокаткой, это явно ваша проблема выбора плеча, я никогда не говорил, что вы должны использовать высокое кредитное плечо для операций.
И я постоянно подчеркиваю, что в криптовалютном пространстве инвестируйте только одну пятую своих средств, одновременно инвестируя одну десятую своих средств на споте для фьючерсов, в этот момент средства на фьючерсах составляют только 2% от вашего общего капитала, при этом фьючерсы используют только два-три раза кредитное плечо и торгуют только биткойнами, можно сказать, что риск снижен до минимума.
Если 100W пропадет, вы будете переживать из-за 2W?
Всегда делать на плечо не имеет смысла. Постоянно говорят, что прокатка — это большой риск, что зарабатывать — просто удача, но я не говорю это, чтобы вас убедить. Убеждать других не имеет смысла, я просто надеюсь, что люди с одинаковыми торговыми идеями могут играть вместе. Просто сейчас нет механизма отборки, всегда будут неприятные голоса, мешающие тем, кто хочет видеть.
Четыре, принципы торговли
В торговле есть очень важный принцип: не зарабатывать мелкие деньги и не терять большие. Простые 8 слов, но на самом деле это очень сложно сделать. Приведу пример: вы открываете позицию на 20K, и после этого цена поднимается до 21K, вы рады, фиксируете прибыль, заработав 5%, и в итоге цена продолжает расти до 25K... Вы заработали 5%, но упустили 50%; затем вы говорите себе, что хотите заработать большие деньги, и на этот раз твердо решаете не фиксировать прибыль, но цена снова падает до 20K, вы открываете позицию еще раз, и цена снова поднимается до 21K, вы говорите себе, что усвоили урок, хотите держать позицию для больших денег, и в итоге цена снова падает до 20K, и вы фиксируете убыток.
Мне очень трудно! Многие люди всю свою жизнь находятся в таком противоречии и постоянно меняют свою позицию, никогда не могут выбраться. Есть ли способ зарабатывать как на больших, так и на малых движениях? Нет, нужно выбирать одно из двух, обычно я выбираю не зарабатывать мелкие деньги. Я не могу сделать все, что говорю на 100%, и никто не может сделать все на 100%, но я могу сказать вам правильную идею, сколько вы сможете сделать зависит от личной практики, мы все можем сделать только определенную долю этого, постараться повысить этот процент.
Пять, психология торговли на прокатке
Неважно, краткосрочные или долгосрочные, при большом движении заработать 200%, если вы сможете сохранить большую часть прибыли, в следующий раз, когда появится большая возможность, снова заработать 200%, это уже 4 раза... Главное - сохранить прибыль, тогда можно получать сложные проценты. Если вы заработали 200%, а затем снова потеряли, в чем смысл? На торговом рынке нет понятия «упустить возможность», только два результата: убыток и прибыль. Возможно, некоторые считают, что нашли правильный путь и чувствуют, что скоро разбогатеют. Найти путь — это лишь значит, что вероятность заработка увеличилась. На самом деле, такая торговая техника требует высокой психологии, терпения и смелости.
1. Вы готовы терпеливо ждать хорошую позицию?
2. Лучше пропустить, чем сделать ошибку, когда ваша позиция приносит большую прибыль, вы готовы отказаться от прибыли, чтобы продолжать удерживать?
3. Можете ли вы рискнуть и открыть позицию, даже если не заботитесь о капитале, даже если потеряете все? Тревога упустить возможность, желание быстро получить прибыль после достижения, беспокойство о потерях после открытия позиции... Для этого потребуется много времени, чтобы научиться этому, если хотите играть, будьте осторожны, одновременно пытайтесь получить прибыль. Конечно, лучше знать путь, чем просто играть наугад. Многие люди никогда не находят путь за всю жизнь.
Шесть, ядро большого заработка в криптовалютном пространстве
В криптовалютном пространстве старайтесь сначала заработать 100W, если у вас только десятки тысяч, то нет смысла постоянно крутиться, лучше хорошо работать. Это означает заработать 100W на торговле, а не инвестировать 100W. Без достаточного понимания инвестировать 10M также может привести к потере всего.
Только когда у вас есть 100W, ваше восприятие торговли изменится, жизнь станет другой, потому что, как только у вас есть 100W капитала, даже если вы будете торговать на спот-рынке и удвоить его за год, это уже 100W прибыли. При условии наличия жилья в крупном городе, годовой доход в 100W можно достичь, чтобы стать частью лучшей социальной прослойки в Китае, для обычного человека это деньги, которые невозможно потратить.
Чтобы заработать 100W, нужно вложить всего 5W, и эти 5W также могут быть безрисковыми. Вы можете сначала инвестировать 10W, дождаться момента, когда криптовалютный рынок убьет розничных инвесторов, войдите, купите спот и заработайте 10W прибыли, а затем используйте 5W из прибыли в 10W для игры. Чтобы заработать большие деньги, нужно рисковать, и когда появляются хорошие возможности, прокатка с использованием кредитного плеча два-три раза может привести к успеху.
Если вы проиграли 5K прибыли, не инвестируйте еще 5K, чтобы снова рискнуть, если вся прибыль потеряна, тогда остановитесь и продолжайте зарабатывать прибыль на 10K капитала. Говорить легко, но для этого требуется невероятное терпение.
Такая модель позволяет вам существовать в криптовалютном пространстве с возможностью быстрого обогащения, не подвергаясь риску больших убытков. Не верьте в накопление монет, если у вас нет достаточных возможностей для заработка вне рынка, накопление монет — это просто обман для розничных инвесторов. У них 100 биткойнов, а у вас несколько, разве это не абсурд? Волатильность биткойнов уже значительно снизилась, необходимо использовать кредитное плечо для возможности быстрого обогащения. Два года назад накопившие монеты только что вернули свои деньги, а регулярные инвестиции не дадут многократной прибыли на пике бычьего рынка.
Конкретная запись прокатки:
Запись прокатки эфира
Я Мэй-цзе, рад знакомству со всеми, я сосредоточена на спотовом скрытом контракте эфира, у команды еще есть места, присоединяйтесь, чтобы стать庄家 и выиграть.