Предположим, ваша сделка имеет вероятность успеха 40%. Прибыль принесет вам 2 доллара, а убыток приведет к потере 1 доллара. Стоит ли торговать? - НастоящееТрейдинг
1. Вероятность выигрыша
Предположим, было зафиксировано 100 сделок, 40 из которых были прибыльными, а 60 — убыточными. В этом случае вероятность выигрыша составляет около 40%. Хотя этот метод привел к 60 убыточным сделкам, он не обязательно сводит на нет эффективность торговой системы.
Именно здесь многие трейдеры и путаются. Однако некоторые из наиболее прибыльных торговых систем имеют процент выигрышей ниже 50%.
Нет смысла увеличивать свой процент выигрышей. Ключевым моментом является «не позволять потерям перевешивать прибыль».
2. Коэффициент прибыли
«Не позволяйте потерям перевешивать прибыль» — PresentTrading
Таким образом, «отношение прибыли к сумме убытков на транзакцию» является ключевым при оценке торговой системы.
Преимущество ведения торгового дневника заключается в том, что вы можете знать среднюю сумму прибыли и убытков вашей торговой системы, чтобы рассчитать соотношение прибыли и убытков:
Соотношение прибыли/убытка = (Процент выигрышей (%) × Ожидаемая прибыль) ÷ (Шансы (%) × Ожидаемый убыток)
3. Критерий Келли
Соотношение прибылей и убытков в принципе может объяснить торговую систему, но сколько мы должны инвестировать в каждую транзакцию?
На самом деле существует инструмент под названием «Критерий Келли», который помогает вам рассчитать, какой процент ваших денег следует выделить на каждую инвестицию, чтобы ограничить потери и максимизировать прибыль в долгосрочной перспективе. KC рассчитывает процент, который следует инвестировать = (коэффициент выигрыша (%) - (шансы (%) ÷ соотношение прибыли и убытков)) Пример: коэффициент выигрыша составляет 40%, коэффициенты составляют 60%. Если соотношение прибыли к убыткам равно 4, следует инвестировать 25% от основной суммы.
Спросите себя еще раз:
Предположим, ваша сделка имеет вероятность успеха 40%. Прибыль принесет вам 2 доллара, а убыток приведет к потере 1 доллара. Стоит ли торговать?
ответ:
Сначала сделайте записи транзакций, рассчитайте коэффициент выигрыша, коэффициент прибыли и критерий Келли, прежде чем принимать решение.
«Оценивайте стратегии и принимайте логичные и объективные торговые решения на основе расчетов данных и бэктестинга – PresentTrading».