Это истина торговли, которую я проверял за 10 лет деньгами и усилиями!
Я прожил на это 10 лет фриланса!
Я работал в финансовой компании в Шэньчжэне полтора года с 2012 года, а затем стал фрилансером, купил машину и квартиру!
Я надеюсь, вы сможете избежать лишних ошибок, помните: для того, чтобы зарабатывать на торговле, вам нужна система «долгосрочного повторного использования», все, что вы делаете ежедневно, должно быть сосредоточено на оттачивании и проверке этой системы, в конечном итоге сформировав стабильную и повторно используемую систему!
Ваша торговля не должна основываться на эмоциях или интуиции, а должна основываться на логике и системе!
Какова же зрелая торговая система?
Сегодня я поделюсь своей системой, которую использую для торговли биткойном, рекомендую сначала сохранить, также приглашаю к обсуждению и дополнениям!
⸻
Сначала общее логическое утверждение (давайте сначала выровняем мышление)
BTC не смотрит на рост или падение, а смотрит на «кто вынужден торговать»
—— вынужденная покупка (упущенные возможности, ликвидация коротких позиций) или вынужденная продажа (ликвидация длинных позиций, исчерпание ликвидности).
Направление = реальное предложение и спрос на спотовые рынки + структура плечей производных инструментов + макроэкономическая ценовая настройка
Свечи K это лишь результат, а не причина.
⸻
Первый приоритет: структура производных инструментов (90% краткосрочных и среднесрочных направлений исходит отсюда)
1️⃣ Ставка финансирования (Funding Rate) — эмоции и направление плеча
Я не смотрю на то, высока ли цена, я смотрю на «устойчивость + соответствует ли цена»
Ситуация 1: ставка > 0 и продолжает расти, цена накапливается; это быки наращивают плечи, но не могут вытащить;
Оценка: опасно, легко к ликвидации.
Ситуация 2: ставка > 0, цена синхронно сильно растет, бычий рынок здоров;
Оценка: продолжение тренда
Ситуация 3: ставка < 0, цена не падает, а растет; короткие позиции медленно выжимаются;
Оценка: типичный сигнал для покупки.
Экстремальные ставки (+0.05% и выше) высокая согласованность среди группы указывает: готовьтесь к развороту
👉 Вывод:
Я никогда не гонюсь за сделками в условиях экстремальной согласованности, я жду антитрендовых позиций
⸻
2️⃣ Непогашенные контракты (Open Interest) — смотрите, «добавляется ли плечо»
Ключ не в высоком OI, а в:
Цена растет + OI растет = толкает плечи, это не реальные деньги
Цена растет + OI нейтрально / падает = спот покупает, тренд более чистый
Ниже представлены операционные наклонности в зависимости от различных структур:
Ситуация 1: цена растет + OI ↑ + ставка ↑ = быки наращивают плечи, готовьтесь к ликвидации;
Ситуация 2: цена падает + OI ↑ = вход в рынок быков, снизу еще есть пространство для ликвидации;
Ситуация 3: цена растет + OI ↓ = короткие стоп-лоссы / спот-покупка, тренд самый здоровый.
⸻
3️⃣ Карта распределения ликвидаций (Liquidation Heatmap)
Я задаю лишь один вопрос:
«Сверху / Снизу, с какой стороны ликвидация более выгодна?»
• Ликвидация как магнит
• Рынок не движется случайно, а движется туда, где можно убить больше всего людей (прибыль самая высокая);
Типичная логика:
• Плотная ликвидация коротких позиций сверху → цена легче растет
• Снизу плотная ликвидация быков → цена легче падает
⸻
Второй приоритет: реальное предложение и спрос на спотовые рынки (определяет «можно ли двигаться далеко»)
4️⃣ Чистый приток / отток BTC на бирже
Это одна из самых важных для меня спотовых данных:
Ситуация 1: BTC продолжает выходить из биржи, долгосрочные средства накапливаются (давление на продажу уменьшается);
Ситуация 2: массовый приток BTC на биржу (готовьтесь к продаже, давление на продажу увеличивается).
⚠️ Главное не один день, а тренд (не смотрите на внутридневные изменения, по крайней мере, смотрите на 3-7 дней)
⸻
5️⃣ Объем спотовых торгов против объема контрактов
Бычий рынок не вытягивается контрактами, а спотом, который покупается понемногу! (Главное)
• Объем контрактов резко увеличивается, спот не справляется → ложный рост
• Объем спотовых торгов постепенно увеличивается → это истинный тренд
⸻
Третья приоритетность: макроэкономическая ценовая привязка (определяет «потолок и пол»)
6️⃣ Ликвидность в долларах & ожидания по процентным ставкам
BTC по сути это:
«Глобальный ликвидный β усилитель»
Я обращаю внимание на:
• Доходность американских облигаций (10Y, 2Y)
• Ожидания по снижению / повышению ставок ФРС
• DXY (индекс доллара)
Простое и грубое резюме:
• Ликвидность смягчается → направление BTC вверх, допустимый уровень повышается
• Ликвидность сужается → BTC легко воспринимается как «рисковый актив»
Как интерпретировать эти данные для решения о смягчении или ужесточении, позже будет опубликован отдельный аналитический материал, заинтересованные могут подписаться и включить уведомления!
⸻
7️⃣ Приток средств ETF (среднесрочный)
Это реальные покупки и продажи спотовых активов институциональных игроков, а не пустые слова
• Непрерывный чистый приток → сильная поддержка снизу
• Непрерывный чистый отток → ограниченная высота отката
⸻
Четыре, я не использую / очень редко использую вещи (вы тоже должны отказаться от этого)
❌ Разнообразные загадочные индикаторы
❌ Одна свеча K определяет веру
❌ «Кажется, что это движение должно вырасти»
❌ Субъективный нарратив не опирается на данные
Прощайте эмоциональные и интуитивные торговые привычки, вы проживете дольше!
⸻
Пять, в конце концов, сведите логику к одному «формуле практического суждения»
Оценка направления =
Стоит ли плечо на попутном ветре? (Ставки + OI)
Кто будет ликвидирован? (распределение ликвидаций)
Есть ли спотовый интерес? (поток на бирже + объем спота)
Разрешает ли макроэкономика? (ликвидная среда)
Пока эти четыре пункта не стоят на вашей стороне, не перегружайте.
Как именно определить, позже будет тема, основанная на реальных торгах, заинтересованные могут подписаться!
⸻
Последняя правда (также напоминание для вас)
Криптовалютный рынок не предсказывает рынок, а ликвидирует рынок (переосмысление)!
Ваши заработанные деньги приходят от других, вынужденных закрывать свои позиции.
У вас есть своя торговая система? Какие недостатки вы видите в вышеупомянутой системе? Комментарии приветствуются!