Сэкономьте время и напишите общий балл.
Вывод: Суть прибыльности заключается в оптимальном сочетании соотношения прибыли и убытков, коэффициента выигрыша и контроля убытков. Контроль убытков влияет на диапазон колебаний средств (максимальный ретрейсмент). Абсолютного значения нет, есть только относительная координация. Общим ответом является рост кривой стоимости чистого капитала и разумное восстановление.
Прежде всего, почему мы должны изучать коэффициент выигрышей и соотношение прибылей и убытков? Потому что, если вы не можете найти торговую модель с выигрышной ставкой и соотношением прибылей и убытков, которая будет вам выгодна. Но если вы войдете в рынок случайным образом, результаты торговли будут очень неблагоприятными для трейдера. Насколько плохо? очень страшно!
Гипотеза 1: соотношение прибылей и убытков 1, коэффициент выигрыша 50%, контроль убытков 5%, транзакционные издержки не учитываются, ситуация с капиталом после 100 транзакций, статистика повторяется 1000 раз, следующая
Допущение 2: соотношение прибылей и убытков 1, коэффициент выигрыша 50%, контроль убытков 5%, с учетом стоимости транзакции 0,08%, ситуация с капиталом после 100 транзакций, статистика, повторенная 1000 раз, выглядит следующим образом.
Итак, поскольку стратегия случайного входа в рынок невозможна, как трейдеры могут получить прибыль от торговли? Единственный способ подумать об этом — изменить коэффициент выигрыша и соотношение прибылей и убытков так, чтобы вы могли получить относительное преимущество в коэффициенте выигрыша и соотношении прибылей и убытков.
Существует примерно три стратегии:
1. Улучшить процент выигрышей (найти методы и приемы);
2. Улучшить соотношение прибыли и убытков (время, поиск лучшей возможности для входа);
3. Одновременно улучшить коэффициент выигрыша и соотношение прибылей и убытков;
Гипотеза 3: Улучшите коэффициент выигрыша (соотношение прибыли и убытков 1, коэффициент выигрыша 60%, контроль убытков 5%, учитывайте стоимость транзакции 0,08%, ситуация с капиталом после 100 транзакций, статистика повторяется 1000 раз):
Гипотеза 4: Улучшить соотношение прибылей и убытков (коэффициент прибылей и убытков 1,6, коэффициент выигрышей 50%, контроль убытков 5%, с учетом стоимости транзакции 0,08%, ситуация с капиталом после 100 транзакций, статистика, повторенная 1000 раз, следующая)
Гипотеза 5: Если вы одновременно увеличите процент выигрышей и соотношение прибылей и убытков, вы обязательно получите прибыль, если продолжите торговать в течение длительного времени (коэффициент прибылей и убытков 1,6, коэффициент выигрышей 60%, контроль убытков 5%, учитывайте стоимость транзакции 0,08%, ситуацию с капиталом после 100 транзакций, повторите статистику 1000 раз. Данные следующие)
Вышеупомянутые ключевые моменты изначально интегрированы в концепцию ожидания в математике, и на этом также основан критерий измерения того, приносит ли торговая система деньги. Это очень абсолютная мера, то есть, если ожидание положительное, оно принесет прибыль. обязательно заработайте (долгосрочная торговля).
Математическое ожидаемое значение S в трейдинге = вероятность получения прибыли (т. е. коэффициент выигрыша) * среднее соотношение прибыли - вероятность проигрыша (т. е. 1 - коэффициент выигрыша) * средний коэффициент убытков.
Предположим, S из 5 = 60%*4%-40%*2,51%=1,39%.
Гипотеза 6: То же, что и гипотеза 5, но процент выигрышей становится ниже, соотношение прибылей и убытков составляет 1,6, процент выигрышей составляет 30%, контроль убытков составляет 5%, а стоимость транзакции составляет 0,08%.
Предположим, 6 S=30%*4%-70%*2,51%=-0,05%
Тогда, если предположить, что система 6 используется для долгосрочной торговли, она обязательно потеряет деньги.
Допущение 7: Условия соответствуют предположению 5, за исключением того, что количество транзакций увеличено до 300 раз, а статистика повторяется 1000 раз.
Это эффект сложных процентов, а не одного внезапного состояния, а результат множества торговых возможностей.
Примечание. Математическое ожидаемое значение — это просто средний результат долгосрочной сделки. Только чем дольше длится транзакция и чем больше образцов торгуется, тем ближе к этому результату будет итоговый средний результат. В реальной торговле распределение прибылей и убытков является случайным и неравномерным; прибыли и убытки могут возникать через частые промежутки времени, или в середине пути может быть несколько последовательных прибылей или несколько последовательных убытков. Сможет ли трейдер пережить этот период непрерывных потерь и придерживаться своей торговой системы, как всегда, часто является ключом к окончательному успеху или неудаче трейдера. И если трейдеры знают, что их торговая система имеет положительное математическое ожидание, то есть она обязательно будет прибыльной в долгосрочной перспективе. Это, несомненно, повысит его уверенность и решимость пережить период торговых убытков и поможет ему продержаться до тех пор, пока не наступит поворотный момент прибыли. Это может быть ценность торговой системы с положительным математическим ожидаемым значением.
Чем больше математическое ожидание, тем надежнее торговая система и тем выше долгосрочная доходность. Математическое ожидаемое значение определяется коэффициентом выигрыша и соотношением прибылей и убытков. Чем выше коэффициент выигрыша и соотношение прибылей и убытков, тем больше, естественно, будет математическое ожидаемое значение.
Даже если увеличение коэффициента выигрышей или соотношения прибылей и убытков в одностороннем порядке уже является сложной задачей, многие люди могут оказаться не в состоянии достичь своих целей, несмотря на их изнурительные усилия. Коэффициент выигрыша и соотношение прибылей и убытков являются взаимозависимыми, и существенно улучшить их одновременно еще труднее. Более того, существует также количество торговых возможностей (что напрямую влияет на доход от долгосрочной торговли). Эта переменная также ограничивается коэффициентом выигрыша и соотношением прибылей и убытков.
Написав здесь, еще раз подведу итог:
1. Успешная торговая система (или стратегия) не должна намеренно стремиться к слишком высокому проценту выигрышей или соотношению прибылей и убытков. Потому что те стратегии, которые слепо преследуют высокие коэффициенты выигрышей или высокие соотношения прибылей и убытков, значительно уменьшат количество торговых возможностей. В долгосрочной перспективе количество торговых возможностей является наиболее важным и основным фактором, определяющим конечный уровень дохода, поскольку в долгосрочной перспективе никто не зависит от одной или нескольких транзакций для определения окончательного результата торговли (особенно для ультра- короткая торговля, особенно ультракороткая торговля таким способом).
2. Один фактор выигрышной ставки или соотношения прибылей и убытков может быть высоким или низким, но когда выигрышная норма и соотношение прибылей и убытков объединены, должно быть преимущество. То есть должно быть положительное математическое ожидание.
3. Это преимущество не обязательно должно быть очень большим, то есть, хотя значение математического ожидания должно быть положительным, оно не обязательно должно быть очень высоким. Однако должно быть достаточно торговых возможностей, чтобы шаг за шагом постоянно накапливать это преимущество и, в конечном итоге, формировать огромную прибыль.
4. Эти торговые возможности являются квалифицированными торговыми возможностями в соответствии с правилами торговой системы (или стратегии). Вместо импульсивных, беспорядочных и слепых торговых возможностей.
По сути, это магия сложных процентов. Просто в нормальных обстоятельствах, хотя каждый, кто торгует, знает важность сложных процентов, они всегда кажутся немного абстрактными.