Должен ли я рисковать получить компенсацию за время, потраченное на эту статью?

Соотношение риск/прибыль показывает, какой риск вы берете на себя ради соответствующего потенциального вознаграждения.

Хорошие трейдеры и инвесторы тщательно выбирают свои ставки. Они ищут самый высокий потенциал роста и самый низкий потенциал падения. Если одна инвестиция может обеспечить такой же доход, как и другая, но с меньшим риском, это может быть лучшим выбором.

Хотите знать, как посчитать это самостоятельно? Давайте посмотрим это вместе!

Введение

Независимо от того, торгуете ли вы дей-трейдером или свинг-торговлей, вам необходимо понимать некоторые фундаментальные концепции риска. Это основа вашего понимания рынка и дает вам основу для управления вашей торговой деятельностью и инвестиционными решениями. В противном случае вы не сможете защитить и расширить свой торговый счет.

Мы уже обсудили управление рисками, размер позиции и настройку стоп-лосса. Однако, если вы активно торгуете, нужно понимать кое-что важное. Насколько вы рискуете по сравнению с потенциальной наградой? Каков ваш потенциал роста по сравнению с потенциалом снижения? Другими словами, каково ваше соотношение риска и прибыли?

В этой статье мы рассмотрим, как рассчитать соотношение риска и прибыли в ваших сделках.

Что такое соотношение риска и прибыли и как его использовать?

Соотношение риск/прибыль (соотношение R/R или R) рассчитывает риск, на который трейдер идет ради потенциального вознаграждения. Другими словами, он показывает, какова потенциальная прибыль за каждый доллар, который вы рискуете инвестировать.

Расчет прост: вы делите максимальный риск на целевую чистую прибыль. Вот как это сделать. Сначала вы ищете точку входа. Затем вы решаете, где вы возьмете свой выигрыш (если сделка будет успешной) и где вы разместите стоп-лосс (если это убыточная сделка). Это важно, если вы хотите правильно управлять своими рисками. Хорошие трейдеры устанавливают цели по прибыли и порог убытков перед входом в сделку.

Теперь у вас есть цели входа и выхода, а это значит, что вы можете рассчитать соотношение риска и прибыли. Для этого вы делите потенциальный риск на потенциальное вознаграждение. Чем ниже коэффициент, тем выше потенциальное вознаграждение за «единицу» риска. Давайте посмотрим, как это работает.

Как рассчитать соотношение риск/вознаграждение

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию по биткойнам. Вы проводите анализ и определяете, что ваш ордер Тейк-профит будет составлять 15% от цены входа. В то же время вы также задаете следующий вопрос. Где наша сделка признана недействительной? Здесь вам следует разместить стоп-лосс. В этом случае вы решаете, что ваша точка аннулирования составляет 5% от вашей точки входа.

Следует отметить, что эти цифры, как правило, не должны основываться на произвольных процентах. Вы должны определить цель по прибыли и стоп-лосс на основе анализа рынка. Индикаторы технического анализа могут быть очень полезны.

Итак, наша цель прибыли — 15%, а потенциальный убыток — 5%. Что такое соотношение риска и прибыли и как его использовать? Это 5/15 = 1:3 = 0,33. Довольно просто, правда? Это означает, что за каждую единицу риска мы потенциально получаем тройную награду. Другими словами, на каждый доллар риска, который мы принимаем, мы получаем три доллара. Таким образом, если у нас есть позиция стоимостью 100 долларов, мы можем потерять 5 долларов при потенциальной прибыли в 15 долларов.

Мы могли бы переместить стоп-лосс ближе к входу, чтобы уменьшить соотношение. Однако, как мы уже говорили, точки входа и выхода не должны рассчитываться на основе произвольных чисел. Их необходимо рассчитать на основе нашего анализа. Если торговая установка имеет высокое соотношение риска и прибыли, вероятно, не стоит пытаться «играть» с цифрами. Возможно, лучше продолжить и поискать другую схему с хорошим соотношением риска и прибыли.

Обратите внимание, что позиции разных размеров могут иметь одинаковое соотношение риска и прибыли. Таким образом, если у нас есть позиция стоимостью 10 000 долларов США, мы рискуем потерять 500 долларов США ради потенциальной прибыли в 1500 долларов США, при этом соотношение остается на уровне 1/3. Соотношение изменится только в том случае, если мы изменим относительное положение нашей цели и нашего стоп-лосса.

Соотношение вознаграждения/риска

Следует отметить, что многие трейдеры выполняют этот расчет в обратном порядке, вместо этого рассчитывая соотношение прибыли к риску. За что ? Это просто вопрос предпочтений. Некоторым это легче понять. Расчет представляет собой обратную формулу соотношения риск/прибыль. Итак, наше соотношение вознаграждения к риску в приведенном выше примере будет 15/5 = 3. Как и следовало ожидать, высокое соотношение вознаграждения к риску лучше, чем низкое соотношение вознаграждения к риску.

Пример торговой настройки с соотношением прибыли/риска 3,28.

➟ Хотите начать работать с криптовалютами? Покупайте биткойны на Binance!

Объяснение риска и вознаграждения

Допустим, мы в зоопарке и делаем ставку. Я дам вам 1 BTC, если вы прокрадетесь в скворечник и покормите попугая своими руками. Каковы риски? Что ж, поскольку вы делаете что-то, чего делать не следует, вас может арестовать полиция. С другой стороны, если вам это удастся, вы получите 1 BTC.

В то же время у него есть свои недостатки. Я дам вам 1,1 BTC, если вы прокрадетесь в клетку к тигру и накормите его сырым мясом голыми руками. Каков здесь потенциальный риск? Конечно, вас может арестовать полиция. Но есть вероятность, что тигр нападет на вас и нанесет смертельные ранения. С другой стороны, награда немного лучше, чем за ставку на попугая, потому что в случае успеха вы получите немного больше BTC.

Какой лучший выбор? Технически это плохие идеи, вам следует избегать подобных действий. Тем не менее, вы берете на себя гораздо больший риск, делая ставку на тигра, получая лишь немного больше потенциального вознаграждения.

Аналогичным образом, многие трейдеры ищут позиции, на которых они могут выиграть гораздо больше, чем потерять. Это называется асимметричной возможностью (потенциальный потенциал роста больше, чем потенциальный недостаток).

Здесь также важно упомянуть ваш уровень успеха. Ваш процент выигрышей – это количество ваших выигрышных сделок, разделенное на количество убыточных сделок. Например, если ваш показатель успеха составляет 60%, вы получаете прибыль на 60% своих сделок (в среднем). Давайте посмотрим, как вы можете использовать его в управлении рисками.

Однако некоторые трейдеры могут быть очень прибыльными с очень низким уровнем успеха. За что ? Потому что соотношение риска и прибыли в их индивидуальных торговых установках поддается этому. Если они принимают только сетапы с соотношением риск/прибыль 1:10, они могут проиграть в 9 сделках подряд и выйти в ноль даже с одной выигрышной сделкой. В этом случае им нужно будет выиграть только две сделки из десяти, чтобы получить прибыль. Вот почему расчет риска/вознаграждения может быть очень полезным.

Заключить

Мы рассмотрели, что такое риск/прибыль и как трейдеры могут включить его в свой торговый план. Расчет соотношения риск/прибыль имеет важное значение, когда дело доходит до определения профиля риска стратегии управления активами.

Когда дело доходит до риска, также стоит учитывать ведение торгового журнала. Документируя свои сделки, вы можете получить более точное представление об эффективности ваших стратегий. Кроме того, вы потенциально можете адаптировать их к различным рыночным условиям и классам активов.