Резюме
Бэктестирование может стать важным шагом в оптимизации вашего взаимодействия с финансовыми рынками. Это поможет вам узнать, имеют ли ваши торговые идеи и стратегии смысл и могут ли они потенциально принести прибыль.
Но как выглядит тестирование простой инвестиционной стратегии? На что следует обратить внимание при тестировании торговых стратегий? Похоже ли тестирование на истории на бумажную торговлю? На все эти вопросы мы ответим в этой статье.
Введение
Бэктестирование — это инструмент, который вы (как трейдер или инвестор) можете использовать для изучения новых рынков и стратегий. Он может предоставить ценную обратную связь на основе данных и сказать, верна ли ваша первоначальная идея.
Независимо от того, каким классом активов вы торгуете, тестирование на истории не требует от вас риска потерять свои с трудом заработанные средства. Используя программное обеспечение для бэктестинга в смоделированной среде, вы можете создать и оптимизировать конкретный подход к рынку. Это то, что мы сейчас увидим.
Что такое бэктестинг?
В финансах бэктестирование позволяет оценить жизнеспособность торговой стратегии, проверив ее эффективность на основе исторических данных. Вы используете прошлые рыночные данные, чтобы увидеть, как сработала бы стратегия. Если бэктестирование проходит успешно, трейдеры или инвесторы могут перейти к следующему этапу и применить стратегию к реальной среде.
Но что в данном случае означают хорошие результаты? Что ж, цель инструмента бэктестинга — проанализировать потенциальные риски и прибыльность конкретной стратегии. Инвестиционную стратегию можно оптимизировать и улучшить на основе статистической доходности, чтобы максимизировать потенциальные результаты. Хорошо выполненное тестирование на исторических данных также может гарантировать, что стратегия, по крайней мере, жизнеспособна при реализации в реальной торговой среде.
Естественно, платформа или инструмент для бэктестинга также могут быть полезны для доказательства того, что стратегия нежизнеспособна или слишком рискованна. Если результаты бэктестинга указывают на неоптимальную производительность, торговую идею следует проигнорировать или изменить. Однако важно также учитывать рыночные условия, в которых проводится тестирование. Одно и то же тестирование на исторических данных может дать противоречивые результаты при изменении рыночных условий.
На более профессиональном уровне абсолютно необходимо тестирование торговых стратегий на истории, особенно когда речь идет об алгоритмических торговых стратегиях (т. е. автоматической торговле).
Как работает бэктестирование?
Основной принцип бэктестинга заключается в том, что то, что работало в прошлом, может работать и в будущем. Однако определить это может быть очень сложно. То, что хорошо работает в одной конкретной рыночной среде, может не работать в другой.
Совершить покупку в неподходящее время на удивление легко, и это может привести к очень плохим результатам. Вот почему так важно найти хорошую статистическую выборку для периода бэктестинга, отражающую текущую рыночную среду. Это может быть особенно сложно, поскольку рынок постоянно меняется.
Прежде чем вы решите протестировать стратегию, может быть полезно точно определить, что вы хотите знать. Что сделает стратегию жизнеспособной? И наоборот, что противоречило бы вашим гипотезам? Если у вас есть ответы на эти вопросы до того, как вы начнете, результатам будет труднее повлиять на ваши предубеждения.
Тестирование на истории также должно включать комиссию за торговлю и вывод средств, а также любые другие расходы, которые может понести стратегия. Также стоит отметить, что программное обеспечение для бэктестинга также может быть довольно дорогим, как и доступ к высококачественным рыночным данным.
Если вы хотите получить доступ к историческим данным на платформе Binance Futures, заполните эту форму запроса.
И имейте в виду, что бэктестирование — это тестирование. Как и в случае с техническим анализом, нет абсолютно никакой гарантии, что ваша стратегия сработает, даже если она дает отличные результаты на основе исторических данных.
Пример бэктестинга
Давайте рассмотрим простую долгосрочную стратегию для Биткойна.
Вот наша торговая система:
Мы покупаем биткойны при первом закрытии недели выше 20-недельной скользящей средней.
Мы продаем биткойны при первом закрытии недели ниже 20-недельной скользящей средней.
Эта стратегия производит всего несколько сигналов в год. Возьмем период с 2019 года.
Еженедельный график биткойнов с 2019 года.
Стратегия дала пять сигналов в течение тестируемого периода времени:
Купить за ~$4000
Продам примерно за 8000$.
Купить за ~$8500
Продам примерно за 8000$.
Купить за ~$9000
Таким образом, результаты нашего бэктестинга показывают, что эта стратегия была бы прибыльной. Означает ли это, что это гарантия того, что он продолжит работать? Нет. Это просто означает, что, глядя на этот конкретный набор данных, стратегия могла бы принести прибыль. Этот результат можно рассматривать как приблизительный результат.
Помните, мы рассматривали данные менее чем за два года. Если мы хотим превратить это в действенную стратегию, возможно, стоит вернуться в прошлое и протестировать ее на большем количестве торговых данных.
Тем не менее, это многообещающее начало. Наша первоначальная идея кажется хорошей, и, возможно, мы сможем создать на ее основе инвестиционную стратегию с дополнительной оптимизацией. Возможно, нам хотелось бы включить больше технических измерений и индикаторов, чтобы сделать сигналы более надежными? Все зависит от индивидуальных идей, инвестиционного горизонта и толерантности к риску.
➟Хотите начать работу с криптовалютами? Покупайте биткойны на Binance!
Сравнение бэктестинга и бумажной торговли
Теперь у нас есть приблизительное представление о том, как может выглядеть бэктестинг, и мы рассмотрели очень простую инвестиционную стратегию. Однако прошлые результаты не отражают будущих результатов.
Так как же мы можем оптимизировать систематическую стратегию, чтобы она соответствовала текущим рыночным условиям? Мы могли бы попробовать это на реальном рынке, но не рискуя реальными средствами. Этот метод также известен как тестирование будущей производительности или бумажная торговля.
Бумажная торговля – это симуляция стратегии в реальной торговой среде. Это называется бумажной торговлей, потому что, хотя сделки документируются и регистрируются, фактические средства не используются. Это дает вам дополнительный шаг, который позволит улучшить стратегию и получить представление о ее эффективности.
Это здорово, но с чего начать? Тестовая сеть Binance Futures — идеальное место для тестирования стратегий здесь и сейчас, не рискуя при этом своими средствами. Вы можете создать учетную запись за считанные минуты и протестировать стратегии в среде, аналогичной рынкам в реальном времени.
Вы должны быть осторожны с «клеванием». Это предполагает выбор только подмножества данных для подтверждения предвзятой точки зрения. Отправной точкой для тестирования является тестирование стратегии, как если бы это было тестирование в реальном времени. Если система говорит вам что-то сделать, сделайте это. Если вы выбираете сделки, которые выглядят «хорошо», основываясь только на ваших личных предубеждениях, систематический тест стратегии не будет действительным.
Ручное или автоматическое тестирование на истории
Ручное тестирование включает в себя анализ графиков и исторических данных и ручное размещение сделок в соответствии со стратегией. Автоматизированное бэктестирование по сути то же самое, но процесс автоматизируется компьютерным кодом (с использованием языков программирования, таких как Python, или специализированного программного обеспечения для бэктестинга).
Многие трейдеры используют таблицы Google или Excel для оценки эффективности стратегии. Эти документы действуют как отчеты тестировщиков стратегий. Они могут включать в себя всевозможную информацию, такую как торговая платформа, класс актива, период торговли, количество выигрышных и убыточных сделок, коэффициент Шарпа, максимальный убыток, чистая прибыль и т. д.
Короче говоря, коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную отдачу от инвестиций в стратегию относительно ее рисков. Чем выше значение коэффициента Шарпа, тем привлекательнее инвестиционная или торговая стратегия.
Максимальный убыток представляет собой момент, когда ваша торговая стратегия имела наихудшую производительность по сравнению с последним пиком (т. е. наибольшее процентное снижение вашего портфеля за анализируемый период).
В заключение
Многие систематические трейдеры и инвесторы в значительной степени полагаются на тестирование своих стратегий. Это один из важнейших инструментов в наборе инструментов алгоритмического трейдера.
В то же время интерпретация результатов испытаний может быть затруднена. В метод бэктестинга легко включить собственные предубеждения. Бэктестирование само по себе, вероятно, не создаст жизнеспособных торговых стратегий, но оно поможет вам протестировать некоторые идеи и оставаться в курсе рынка.