Краткое содержание

Средний истинный диапазон (ATR) — это индикатор технического анализа, обычно используемый для оценки волатильности рынка за определенный период. ATR был создан техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в его книге «Новые концепции технических торговых систем», опубликованной в 1978 году, и используется в качестве инструмента для определения волатильности.

В течение 14-дневного периода ATR можно использовать для расчета и оценки волатильности цен в различных истинных диапазонах для определения среднего значения. Хотя ATR предлагает несколько преимуществ, например, помогает трейдерам определять цены стоп-лосса, он также имеет некоторые ограничения.

Введение

Хорошо известным аспектом трейдинга является его волатильность, особенно в сфере криптовалют. Трейдеры часто ищут преимущества, которые дают эти ценовые движения, и пытаются их предсказать. Одним из эффективных методов является технический анализ и индикаторы волатильности цен, такие как средний истинный диапазон (ATR). Для многих трейдеров это ценный инструмент, который они хотят понять и добавить в свой набор инструментов технического анализа.

Что такое средний истинный диапазон?

Технический аналитик Дж. Уэллс Уайлдер-младший создал ATR в 1978 году как инструмент измерения волатильности. С тех пор этот индикатор стал одной из самых известных форм технического индикатора, предназначенного для измерения волатильности.

В настоящее время он является частью других индикаторов, определяющих направленное движение рынков, таких как Индекс среднего направления (ADX) и Индекс среднего направления (ADXR). С помощью ATR трейдеры пытаются определить оптимальный период для торговли на волатильных колебаниях.

Индикатор рассчитывает среднюю цену активов на рынке за 14-дневный диапазон. ATR не предоставляет информацию о ценовом тренде или направлении, но дает представление о волатильности цен за этот период. Высокий ATR подразумевает высокую волатильность цен в данный период, а низкий ATR указывает на низкую волатильность цен.

Трейдеры учитывают эти высокие или низкие волатильности цен, чтобы определить, хотят ли они покупать или продавать активы в течение периода. Важно отметить, что ATR лишь приблизительно оценивает волатильность цен и его следует использовать только в качестве вспомогательного средства.

Как рассчитывается ATR?

Чтобы рассчитать ATR, вы должны найти самый высокий истинный диапазон или TR за определенный период. Для этого необходимо рассчитать три разных диапазона и выбрать самый большой из трех:

  1. Максимум последнего периода минус минимум последнего периода

  2. Абсолютное значение (без учета каких-либо отрицательных знаков) максимума последнего периода за вычетом предыдущей цены закрытия.

  3. Абсолютное значение минимума последнего периода минус предыдущая цена закрытия.

Период может варьироваться в зависимости от периода, который занимает трейдер. Например, для криптовалют этот период может составлять 24 часа, а для акций — один торговый день. Чтобы определить ATR за период (обычно 14 дней), истинный диапазон рассчитывается для каждого периода, складывается и получается простое среднее значение.

Определение ATR указанного периода позволяет трейдерам узнать волатильность цен активов в течение этого времени. Обычно трейдер видит ATR в виде линии на своих графиках. Ниже вы можете видеть, что линия ATR увеличивается по мере увеличения волатильности (в любом направлении цены).

Почему криптовалютные трейдеры используют индикатор ATR?

Трейдеры криптовалют часто используют ATR для оценки волатильности цен за определенный период. ATR особенно выгоден в сфере криптовалют из-за высокой волатильности, наблюдаемой на криптовалютных рынках. Распространенной стратегией является использование ATR для установки ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Используя индикатор ATR таким образом, вы можете предотвратить влияние рыночного шума на ваши торговые стратегии. Если вы пытаетесь торговать в предполагаемом долгосрочном тренде, вы не хотите, чтобы дневная волатильность привела к преждевременному закрытию ваших позиций.

Типичный метод — умножить ATR на 1,5 или 2, а затем использовать это значение для установки стоп-лосса ниже цены входа. Дневная волатильность не должна достигать цены срабатывания стоп-лосса; Если это так, то это хороший индикатор того, что рынок значительно движется вниз.

Каковы недостатки использования индикатора ATR?

Хотя ATR предоставляет преимущества своим пользователям благодаря своей адаптивности и способности обнаруживать изменения цен, у него есть два основных недостатка:

1. Обычно оно открыто для интерпретации. Это может быть недостатком, поскольку никакое значение ATR не может четко определить, развернется тренд или нет.

2. Поскольку ATR измеряет только волатильность цены, он не информирует трейдеров об изменении направления цены актива. Примером может служить внезапное увеличение ATR. В этой ситуации некоторые трейдеры могут полагать, что старый медвежий или бычий тренд подтверждается, что может быть ошибочным предположением.

Выводы

ATR жизненно важен в наборе инструментов многих трейдеров для понимания моделей волатильности. Поскольку волатильность является ключевым фактором в торговле криптовалютой, этот индикатор особенно подходит для цифровых криптоактивов. Его сила заключается в его простоте, но имейте в виду его ограничения, если решите попробовать его в своей торговой деятельности.