$ETH текущая цена 3713.8, застряла между 3622 POC и верхней границей Боллинджера 3761; заявки на продажу в 2.25 раза превышают заявки на покупку, краткосрочные продажи преобладают, но 8ч контракт чистый поток вернулся к +19.98k, намекает на то, что крупные игроки все еще покупают на низах. Стратегия: откат к 3664-3672 HVN на покупку, стоп-лосс 3647, целевая цена 3740-3761; если пробьет 3647, то обратная продажа. Соотношение риска и прибыли 2.4, позиция ≤1%, будьте осторожны с резкими падениями из-за низкой ликвидности в выходные.
Структура ключевых диапазонов
• Зона ценового якоря: POC 3622, на 10 долларов вверх и вниз 207 тысяч ETH, временный баланс между покупками и продажами.
• Зона высокого объема: 3664-3689, 3740-3757, две зоны HVN обеспечивают буфер; если пробьет 3664, быстро скатится к 3605.
• Зона низкого объема: верхняя граница 3761-3780 (LVN) является зоной пустоты, прорыв может ускорить движение к 3808; нижняя граница 3647-3630 также является LVN, пробитие приведет к тестированию 3605.
• 70% зона объема торгов: 2929-3808, текущая цена находится на 15% верхней границы, не перепродана, но близка к сопротивлению.
Проверка импульса
• 3664-3689 HVN: Объем покупок 54%, баланс между покупками и продажами; необходимо, чтобы объем покупок составил ≥60%, чтобы подтвердить эффективность отката.
• 3740-3757 HVN: Объем продаж 57%, давление продаж немного преобладает, если объем увеличится и пробьет, то будет считаться ложным падением.
• За последний час объем торгов был на 29% ниже среднего, ждем выбора направления увеличения объема.
Дополнительные индикаторы
• Полосы Боллинджера: цена находится в пределах 70% диапазона, верхняя граница 3761 является краткосрочным потолком.
• MA200: 3660, отклонение всего 1.46%, тренд нейтральный с небольшим уклоном вверх.
• Открытые позиции по контрактам увеличились на 0.29% за 1 час, но соотношение покупателей и продавцов снизилось на 0.94, основное направление - увеличение коротких позиций, нужно следить за возможным выманиванием.
Цикл рынка
Среднесрочно все еще находится на высоких уровнях после третьей волны бычьего рынка; краткосрочно входит в стадию "тестирования продавцов". Если удержится 3664-3672, то есть надежда снова пробить предыдущий максимум; если пробьет, то перейдет в консолидацию 3500-3600.
Торговая стратегия
1. Небольшая покупка (консервативно): 3664-3672 частично покупать, стоп-лосс 3647 (-0.5×ATR≈25), целевая цена 3740/3761, соотношение риска и прибыли 2.4.
2. Пробой на покупку (агрессивно): 3761 LVN с объемом прорыва (Объем покупок >60%) откат к 3750-3757, следовать за покупками, стоп-лосс 3732, целевая цена 3808, соотношение риска и прибыли 2.8.
3. Обратная продажа: закрытие 1ч <3647 и Объем продаж >55%, 3645 короткая позиция, стоп-лосс 3664, целевая цена 3605/3588, соотношение риска и прибыли 2.1.
Предупреждение о рисках
• Низкая ликвидность в выходные, высокий риск экстремальных колебаний;
• Если возникнут неожиданные задержки с ETF или негативные регуляторные новости, стратегия немедленно утратит свою эффективность;
• После потери ключевой отметки необходимо быстро выставить стоп-лосс, чтобы избежать усреднения.