⚠️При наблюдении за рынком важность: тренд > структура > уровень
⚠️При торговле важность: управление позициями > соотношение прибыли и убытков > коэффициент победы.
⚠️Если у вас есть 1000 единиц капитала и стоп-лосс 50%, то останется 500 единиц. Если вы хотите вернуться к 1000 единицам, вам нужно заработать 100% на 500 единицах. Таким образом, управление позициями является крайне важным, оно не только помогает избежать ликвидации, но и позволяет использовать небольшие убытки для получения большой прибыли или облегчает возврат к нулю.
1️⃣Во-первых, позиции делятся на полные и частичные.
▶️Полное вложение, простыми словами, это когда вы объединяете все свои деньги в одном большом кошельке. Если у вас есть 1000 единиц, даже если вы открываете позицию на 10% от своих средств, то в случае убытка вы потеряете больше 100 единиц, пока ваши 1000 единиц полностью не иссякнут, и ваш большой кошелек разорится, то есть произойдет ликвидация.
▶️Позиционное управление, простыми словами, это как если бы вы создали несколько небольших кошельков, которые не влияют друг на друга. Вы можете положить 100 единиц в один маленький кошелек, а в другой - 200 единиц. Если в одном маленьком кошельке 100 единиц полностью потеряны, этот кошелек разорен, но это не повлияет на другие маленькие кошельки и ваш большой кошелек.
⚠️Так какой же из способов выбрать? Если у вас есть строгий стоп-лосс, вы можете выбрать полное вложение, потому что в случае строгого стоп-лосса вы не будете ликвидированы. То, о чем мы будем говорить дальше, также подходит для полного вложения.
2️⃣Управление позициями
▶️Во-первых, вы должны понять, что кредитное плечо не важно, важно, какую позицию вы открыли. Например, если у вас есть 1000 единиц капитала, использование кредитного плеча 100x для открытия позиции 2% не отличается от использования кредитного плеча 20x для открытия позиции 10%. То есть 1000 единиц✖️2%✖️100x🟰2000 единиц🟰1000 единиц✖️10%✖️20x, понятно? Оба положения составляют 2000 единиц.
▶️Таким образом, самое важное: каждый раз ваш стоп-лосс должен контролироваться в пределах 5%-8% от капитала. При 1000 единиц капитала, каждая потеря должна контролироваться в пределах 50-80 единиц. Пример с кредитным плечом 20x.
▶️Предположим, что текущая цена биткойна находится выше 100000, и вы запланировали стратегию, разместив ордера на покупку ниже, открыв первую позицию на 100000, добавив на 99000, с стоп-лоссом на 98000. Вы используете 25% от капитала в 1000 единиц для входа с кредитным плечом 20x, то есть 100000 на 10%, 99000 на 15%. Таким образом, вы используете 250 единиц для открытия позиции на 5000 единиц с кредитным плечом 20x, средняя цена составляет (100000✖️10%➕99000✖️15%)➗25%🟰99400 (фактическая цена будет немного ниже 99400, это зависит от объема покупки, здесь не будем вдаваться в детали). Если произойдет стоп-лосс на 98000, это означает, что вы потеряете 1400 пунктов, что составляет 1.4% от 99400, и ваши потери составят 1.4% от 5000 единиц, то есть 70 единиц, что составляет 7% от вашего капитала в 1000 единиц. Поняли? Если нет, посмотрите снова, если все еще не поняли, смотрите, пока не поймете!
▶️Этот 7% находится в пределах допустимого, но все же велик, лучше контролировать на уровне около 5%. Вы можете вложить 10w на 10%, а 9.9w также на 10%, или вложить 10w на 8%, а 9.9w на 12%.
▶️Так как же зарабатывать? Это соотношение прибыли и убытков. Если ваша средняя цена 99400, а стоп-лосс 98000, то стоп-лосс составляет 1400 пунктов. Если соотношение прибыли и убытков больше 2:1, это 2800 пунктов прибыли, то есть 102200 для фиксации прибыли. Таким образом, вы теряете 5% от капитала, а зарабатываете 10%. На одну прибыльную сделку вы можете потерять на две убыточные, и даже при 33.3% коэффициенте победы вы не будете в убытке. Коэффициент победы должен быть >33.3%, чтобы вы всегда были в прибыли! Конечно, когда соотношение прибыли и убытков достигает 1:1, мы обычно поднимаем стоп-лосс до средней цены и фиксируем часть прибыли. Нельзя позволять нереализованной прибыли стать нереализованным убытком, поэтому 33.3% коэффициента победы недостаточно, нужно находиться на высоких уровнях.
▶️Если какой-то мастер постоянного заработка говорит вам открыть позицию на 100000, затем добавить на 98000, а стоп-лосс установить на 96000, это целых 3400 пунктов стоп-лосса, и затем говорит вам зафиксировать прибыль на 101000 всего на 1000 пунктов, то вы можете просто дать ему 💩.
⚠️Вот почему управление позициями > соотношение прибыли и убытков > коэффициент победы.
⚠️Торговля - это математика, это вероятность, это психология. Если вы не учитесь, вы будете терять деньги, поэтому, пожалуйста, внимательно читайте, пока не поймете!
