6 февраля 2023 года мы выпустили «Спотовую среднечастотную сеточную безкомиссию стакана ордеров Maker 1 ценовая стратегия 0,15%/0,6%/200 позиций» https://www.binance.com/zh-CN/feed /post/199366, с помощью стратегии открытия и закрытия средней частоты 0,15%, был получен расчетный годовой доход в размере 399,8%.В настоящее время весь симуляционный тест отображается следующим образом:
【Тест моделирования стратегии】
Период работы: 23:00 4 февраля 2023 г. - 22:00 19 февраля 2023 г.
Средняя сумма основной позиции: 60 000–200 000 U.
Совокупный доход: 21364U
Количество заказов: 50564
Объем сделки: 6169700U
Плавающая потеря: 4767 U
Совокупная норма прибыли: 16,43% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции)
Годовая доходность: 399,8%
[Принцип моделирования тестовой позиции]
5 февраля
С точки зрения разработки стратегии симуляционного тестирования, 30 монет, одна позиция 60U, 200 позиций, основная сумма одной позиции 12 000 U, в общей сложности должны составлять 360 000 U основной суммы.
Однако в ходе тестирования мы обнаружили, что в условиях резкого падения 4-5 февраля текущая позиция принципала в основном сохраняется на уровне 20 000-50 000 U, а занятость принципала не особенно высока.
6 февраля
С точки зрения разработки стратегии симуляционного тестирования, 30 монет, одна позиция 60U, 200 позиций, основная сумма одной позиции 12 000 U, в общей сложности должны составлять 360 000 U основной суммы.
Однако в ходе тестирования мы обнаружили, что в условиях продолжающегося падения рынка с 4 по 6 февраля текущая основная позиция в основном сохраняется на уровне от 20 000 до 60 000 U, а занятость основной суммы не особенно высока.
7 февраля
С точки зрения разработки стратегии симуляционного тестирования, 30 монет, одна позиция 60U, 200 позиций, основная сумма одной позиции 12 000 U, в общей сложности должны составлять 360 000 U основной суммы.
Однако в ходе тестирования мы обнаружили, что в условиях продолжающегося падения рынка с 4 по 7 февраля текущая основная позиция в основном сохраняется на уровне от 20 000 до 60 000 U, а занятость основной суммы не особенно высока.
8 февраля
С точки зрения разработки стратегии симуляционного тестирования, 30 монет, одна позиция 60U, 200 позиций, основная сумма одной позиции 12 000 U, в общей сложности должны составлять 360 000 U основной суммы.
Однако в результате тестирования мы обнаружили, что в условиях непрерывного падения рынка с 4 по 7 февраля текущий основной размер позиции в основном остался на уровне 20 000-60 000 U. После резкого роста 8 февраля основной размер позиции упал до. менее 50 000 ЕД.
9 февраля
С точки зрения разработки стратегии симуляционного тестирования, 30 монет, одна позиция 60U, 200 позиций, основная сумма одной позиции 12 000 U, в общей сложности должны составлять 360 000 U основной суммы.
Однако в ходе тестирования мы обнаружили, что в условиях непрерывного падения рынка с 4 по 7 февраля, с резким ростом 8 февраля, а затем резким падением 9 февраля, текущая основная позиция в основном сохраняется на уровне 80 000 U.
10-12 февраля
С точки зрения разработки стратегии симуляционного тестирования, 30 монет, одна позиция 60U, 200 позиций, основная сумма одной позиции 12 000 U, в общей сложности должны составлять 360 000 U основной суммы.
Однако в ходе тестирования мы обнаружили, что в условиях продолжающегося падения рынка с 4 по 12 февраля текущая основная сумма позиции в основном поддерживается на уровне 140 000 U, и около 40% основной суммы занято.
13 февраля
С точки зрения разработки стратегии симуляционного тестирования, 30 монет, одна позиция 60U, 200 позиций, основная сумма одной позиции 12 000 U, в общей сложности должны составлять 360 000 U основной суммы.
Однако в ходе тестирования мы обнаружили, что в условиях продолжающегося падения рынка с 4 по 13 февраля текущая основная сумма позиции в основном поддерживается на уровне 200 000 U, и около 55% основной суммы занято.
14 февраля
С точки зрения разработки стратегии симуляционного тестирования, 30 монет, одна позиция 60U, 200 позиций, основная сумма одной позиции 12 000 U, в общей сложности должны составлять 360 000 U основной суммы.
Однако в ходе тестирования мы обнаружили, что в условиях продолжающегося падения рынка с 4 по 14 февраля текущая основная сумма позиции в основном поддерживается на уровне 150 000 U, и около 40% основной суммы занято.
15 февраля
С точки зрения разработки стратегии симуляционного тестирования, 30 монет, одна позиция 60U, 200 позиций, основная сумма одной позиции 12 000 U, в общей сложности должны составлять 360 000 U основной суммы.
Однако в ходе тестирования мы обнаружили, что на фоне непрерывного падения рынка с 4 по 10 февраля и непрерывного роста с 11 по 15 февраля позиции постоянно менялись. Текущая основная сумма позиции упала до уровня менее чем ниже. 90 000 U. Занимает около 25%, занятость директора не особенно высока.
16 февраля
С точки зрения разработки стратегии симуляционного тестирования, 30 монет, одна позиция 60U, 200 позиций, основная сумма одной позиции 12 000 U, в общей сложности должны составлять 360 000 U основной суммы.
Однако в ходе тестирования мы обнаружили, что в условиях резких колебаний рынка с 4 по 16 февраля позиции постоянно менялись. Текущая основная сумма позиции составляет менее 140 000 U, и занято около 40% основной суммы. основная сумма не является чрезвычайно высокой.
17-18 февраля
С точки зрения разработки стратегии симуляционного тестирования, 30 монет, одна позиция 60U, 200 позиций, основная сумма одной позиции 12 000 U, в общей сложности должны составлять 360 000 U основной суммы.
Однако в ходе тестирования мы обнаружили, что в условиях резких колебаний рынка с 4 по 18 февраля позиции постоянно менялись. Текущая основная позиция составляет менее 100 000 U, а занятость основной суммы составляет около 30%. Основная сумма не является чрезвычайно высокой.
19 февраля
С точки зрения разработки стратегии симуляционного тестирования, 30 монет, одна позиция 60U, 200 позиций, основная сумма одной позиции 12 000 U, в общей сложности должны составлять 360 000 U основной суммы.
Однако в ходе тестирования мы обнаружили, что в условиях резких колебаний рынка с 4 по 19 февраля позиции постоянно менялись. Текущая основная позиция составляет около 90 000 U, а занятость основной суммы составляет около 25%. не является чрезвычайно высоким.
[Тест-прибыль при моделировании]
5 февраля
По состоянию на 23:00 5 февраля прибыль составила 626U, а совокупная доходность: 1,79% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции), но текущая прибыль основана на плавающих убытках. Нам нужно бежать за период. время для последующей прибыли. Понаблюдайте еще раз.
6 февраля
По состоянию на 23:00 6 февраля прибыль составила 1517U, что в этот день увеличилось на 787U, а совокупная доходность: 3,37% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции). Однако текущая прибыль основана на плавающих убытках. Для последующей прибыли нам нужно поработать некоторое время, а затем понаблюдать.
7 февраля
По состоянию на 23:00 7 февраля прибыль составила 2446U, что на 749U больше в этот день, а совокупная норма прибыли: 5,44% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции). Однако текущая прибыль основана на плавающих убытках. Для последующей прибыли нам нужно поработать некоторое время, а затем понаблюдать.
8 февраля
По состоянию на 23:00 8 февраля прибыль составила 3763U, что на 1261U больше в этот день, а совокупная доходность: 8,36% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции). В настоящее время плавающий убыток значительно ниже. чем прибыль, и сетка добилась хорошей прибыли.
9 февраля
По состоянию на 23:00 9 февраля прибыль составила 5328U, увеличение на 1508U в тот же день, а совокупная доходность: 8,88% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции. Однако текущая прибыль основана на плавающей форме). Для последующей прибыли нам нужно побегать какое-то время, а потом понаблюдать.
12 февраля
По состоянию на 23:00 12 февраля прибыль составила 8640U, что на 545U больше в этот день, а совокупная доходность: 9,6% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции). Однако текущая прибыль основана на плавающих убытках. Для последующей прибыли нам нужно побегать какое-то время, а потом понаблюдать.
13 февраля
По состоянию на 8 часов 14 февраля прибыль составила 13502U, что на 1273U больше в этот день, а совокупная норма прибыли: 10,39% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции. Однако текущая прибыль основана на плавающей форме). убытки. Мы будем следить за ситуацией с прибылью. Нужно поработать некоторое время, а затем наблюдать.
14 февраля
По состоянию на 8 часов 14 февраля прибыль составила 15048U, что на 1677U больше в этот день, а совокупная норма прибыли: 11,58% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции. Однако текущая прибыль основана на плавающей форме). убытки. Мы будем следить за ситуацией с прибылью. Нужно поработать некоторое время, а затем наблюдать.
15 февраля
По состоянию на 9 часов 16 февраля прибыль составила 16573U, увеличение на 947U в этот день, а совокупная норма прибыли: 12,75% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции. После 12 дней работы произошел рост). резкий рост после резкой коррекции, и текущий плавающий убыток был намного меньше прибыли.
16 февраля
По состоянию на 9 часов 17 февраля прибыль составила 18 305 юаней, что в тот день увеличилось на 1 730 юаней, а совокупная норма прибыли: 14,08% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции. После 13 дней работы произошел рост). резкий рост после резкой коррекции, и текущий плавающий убыток был намного меньше прибыли.
17-18 февраля
По состоянию на 23:00 18 февраля прибыль составила 20504U, увеличение на 1315U в этот день, а совокупная доходность: 15,77% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции. После 14 дней работы произошел резкий скачок). рост после резкой коррекции, и текущий плавающий убыток был намного меньше прибыли.
19 февраля
По состоянию на 22:00 19 февраля прибыль составила 21364U, что на 811U больше в этот день, совокупная норма прибыли: 16,43% (совокупный доход/средняя основная сумма позиции), а расчетная годовая норма прибыли составляет 399,8%. Через 15 дней работы, после резкой коррекции, произошел резкий скачок, и текущие плавающие убытки значительно ниже прибыли.
[Тест моделирования — плавающие потери]
5 февраля
Столкнувшись с ситуацией, когда цена акций резко упала в день симуляционного теста, эта стратегия уже понесла плавающий убыток в размере 1907U. Для сетки мы продолжаем использовать долгосрочную стратегию. Чтобы получить прибыль, уменьшите среднюю цену позиций, а плавающие убытки также будут продолжать уменьшаться.
6 февраля
Рынок продолжает падать в течение 5 дней. Столкнувшись с ситуацией, когда он начал падать в день симуляционного теста, эта стратегия уже понесла плавающий убыток в размере 2317U. Для сети то, что мы делаем, является долгосрочным. долгосрочную стратегию, и мы продолжим получать прибыль через сетку, снижая среднюю цену позиций, и плавающие убытки также будут продолжать уменьшаться.
7 февраля
Рынок продолжает падать в течение 5 дней. Столкнувшись с ситуацией, когда он начал падать в день симуляционного теста, эта стратегия уже понесла плавающий убыток в размере 1734U. Для сети то, что мы делаем, является долгосрочным. долгосрочную стратегию, и мы продолжим получать прибыль через сетку, снижая среднюю цену позиций, и плавающие убытки также будут продолжать уменьшаться.
8 февраля
Эта стратегия имитирует ситуацию резкого падения в день теста. При резком подъеме 8 февраля плавающий убыток по этой стратегии упал до 1492U. Для сетки то, что мы делаем, является долгосрочной стратегией. Через сетку постоянно извлекайте прибыль и снижайте среднюю цену позиций, а плавающие убытки также будут продолжать уменьшаться.
9 февраля
Эта стратегия смоделировала тест и начала резко падать в день теста. Эта стратегия уже испытала плавающий убыток в размере 4088U. Для сетки то, что мы делаем, является долгосрочной стратегией, и мы продолжаем получать прибыль. сетку и снизить среднюю цену позиции, плавающие потери также будут продолжать уменьшаться.
12 февраля
Эта стратегия смоделировала тест и начала резко падать в день теста. Эта стратегия уже испытала плавающий убыток в размере 11249U. Для сетки то, что мы делаем, является долгосрочной стратегией, и мы продолжаем получать прибыль. сетку и снизить среднюю цену позиции. Плавающие потери также будут продолжать снижаться.
13 февраля
Эта стратегия смоделировала тест и начала резко падать в день теста. Эта стратегия уже испытала плавающий убыток в размере 20964U. Для сетки то, что мы делаем, является долгосрочной стратегией, и мы продолжаем получать прибыль. сетку и снизить среднюю цену позиции. Плавающие потери также будут продолжать снижаться.
14 февраля
Эта стратегия смоделировала тест и начала резко падать в день теста. Эта стратегия уже понесла плавающий убыток в размере 15250U. Для сетки мы реализуем долгосрочную стратегию, чтобы постоянно извлекать прибыль через сетку и уменьшать ее. Средняя цена позиции Плавающие убытки также будут продолжать снижаться.
15 февраля
В день симуляционного тестирования этой стратегии началась неделя непрерывного резкого падения. После нескольких дней восстановления эта стратегия в настоящее время имеет плавающий убыток в размере 3770U. Для сети то, что мы делаем, является убытком. долгосрочную стратегию, и мы продолжим зарабатывать деньги через сетку. Прибыль будет сокращаться, средняя цена позиций будет снижаться, а плавающие убытки также будут постоянно сокращаться.
16 февраля
В день симуляционного тестирования этой стратегии началась неделя непрерывного резкого снижения. После нескольких дней восстановления эта стратегия в настоящее время имеет плавающий убыток в размере 8445U. Для сети то, что мы делаем, является потерей. долгосрочную стратегию, и мы продолжим получать прибыль через сетку. Прибыль будет сокращаться, средняя цена позиций будет снижаться, а плавающие убытки также будут постоянно сокращаться.
17-18 февраля
В день симуляционного тестирования этой стратегии началась неделя непрерывного резкого снижения. После нескольких дней восстановления эта стратегия в настоящее время имеет плавающий убыток в размере 5328U. Для сети то, что мы делаем, является убытком. долгосрочную стратегию, и мы продолжим зарабатывать деньги через сетку. Прибыль будет сокращаться, средняя цена позиций будет снижаться, а плавающие убытки также будут постоянно сокращаться.
19 февраля
В день симуляционного тестирования этой стратегии началась неделя непрерывного резкого снижения. После нескольких дней восстановления эта стратегия в настоящее время имеет только плавающий убыток в размере 4767U. Для сети то, что мы делаем, является убытком. долгосрочную стратегию, и мы продолжим зарабатывать деньги через сетку. Прибыль будет сокращаться, средняя цена позиций будет снижаться, а плавающие убытки также будут постоянно сокращаться.
【Выбор валюты】
В описании нашей стратегии мы упомянули, что рекомендуем 30 лучших валют по рыночной капитализации. Фактически, в принципе, мы выбираем более 30 самых популярных валют следующим образом:
BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC, SOL, DOT, SHIB, OP, AVAX, UNI, ATOM, LINK, XMR, PEOPLE, APT, DYDX, NEAR, APE, FIL, LDO, ALGO 、GALA、 ТОРТ、FTM、NO、AAVE、LUNC
Валюты с отличными показателями дохода: LDO, DYDX, OP, APT, FIL, FTM — все они достигли дохода в одной валюте более 1000 U.
[Сравнение симуляционного теста трех стратегий]
Примерно через 15 дней тестирования мы обнаружили, что три стратегии немного более конкретны с точки зрения данных:
Сетка средних частот Сетка низких частот Многомерная сетка
Прибыль 21364U 17366U 15586U
Совокупная норма доходности 16,43% 15,79% 15,59%
Годовой доход 399,8% 384,22% 379,36%
Количество выданных заказов 50564 11260 10086
6169700 ЕВ 2793105 ЕВ 2501306 ЕВ
Средняя позиция 130000 U 110000 U 100000 U
Плавающий 4767 U 3524 U 3216 U
С помощью нашей полумесячной стратегии мы обнаружили, что с точки зрения прибыли, количества заказов, оборота, средних позиций, плавающих убытков и т. д. средняя частота> низкая частота> многомерна, в то время как норма прибыли и годовой доход в основном то же самое, и несмотря ни на что, мы добились среднесуточной доходности в 1 %.
Вышеупомянутое получено на основе данных Binance в реальном времени, но не учитывает глубину рынка и не отражает реальные транзакции.#dyor#xiaoyiclub#ETH#btc #Binance