Что такое параболический SAR?

Индикатор Parabolic SAR был разработан техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим. в конце 70-х годов, где SAR означает стоп и реверс. Этот индикатор представлен в книге «Новые концепции технических торговых систем» вместе с другими популярными индикаторами, такими как Индекс относительной силы (RSI).

Уайлдер называет этот подход Параболической системой времени/цены, а концепция SAR представлена ​​следующим образом:

SAR означает «стоп и реверс». Это точка переключения с позиции покупки на позицию продажи или наоборот. 

- Уайлдер, Дж. У., младший (1978). Новые концепции в технических торговых системах (тр. 8).

Сегодня эту систему часто называют индикатором Parabolic SAR, используемым как инструмент для определения рыночных тенденций и возможных точек разворота. Хотя Уайлдер разработал многие индикаторы технического анализа (ТА) вручную, сейчас они в основном реализуются в цифровых торговых системах и программном обеспечении для построения графиков. В результате методы больше не требуют ручных вычислений и относительно просты в использовании.

Как это работает?

Индикатор Parabolic SAR состоит из маленьких точек, расположенных выше или ниже цены актива. Обработка точек создает параболу, но каждая точка представляет собой уникальное значение SAR.

Короче говоря, точки рисуются ниже цены, когда она увеличивается, и над ценой, когда она падает. Они также рисуются в периоды консолидации, когда рынок движется в боковом направлении. Но тогда точки будут чаще менять стороны. Другими словами, индикатор Parabolic SAR менее полезен, когда рынок волатильен.

Интерес

Индикатор Parabolic SAR может четко указать направление и продолжительность рыночных тенденций, а также потенциальные точки разворота. Благодаря этому этот индикатор может помочь инвесторам найти хорошие возможности для покупки и продажи.

Некоторые трейдеры также используют индикатор Parabolic SAR для определения уровней цен и предотвращения потерь, поэтому их стопы перемещаются вместе с рыночным трендом. Подобный метод часто называют трейлинг-стоп-лоссом. 

По сути, это позволяет трейдерам фиксировать полученную прибыль, чтобы они могли прекратить покупать или продавать, как только тренд развернется. В некоторых ситуациях это также может помешать трейдерам закрыть прибыльные позиции на покупку или продажу или слишком рано войти в сделку.

Ограничения

Как уже упоминалось, индикатор Parabolic SAR особенно полезен на волатильных рынках, но не так полезен, когда рынок волатильен. Когда на рынке нет четкой тенденции, индикатор может подавать ложные сигналы, что может привести к значительным потерям.

 Волатильный рынок (слишком быстро двигающийся вверх и вниз) также может подавать множество вводящих в заблуждение сигналов. Таким образом, индикатор Parabolic SAR работает лучше всего, когда цены меняются постепенно.

Еще один момент, на который следует обратить внимание, — это чувствительность индикатора, которую можно регулировать вручную. Чем выше чувствительность, тем выше вероятность появления ложных сигналов.

В некоторых случаях ложные сигналы могут побудить трейдеров слишком рано закрыть прибыльные позиции и продать активы, которые еще имеют потенциал прибыли. Хуже того, ложные сигналы прорыва могут вызвать у инвесторов ложное чувство оптимизма, заставляя их покупать слишком рано.

Наконец, поскольку индикатор не учитывает объем торгов, он не дает много информации о силе тренда. Хотя большие движения рынка приводят к увеличению разрыва между каждой точкой, это не следует воспринимать как признак сильного тренда.

Независимо от того, сколько информации имеют трейдеры и инвесторы, риск всегда будет частью финансовых рынков. Но многие трейдеры комбинируют индикатор Parabolic SAR с другими стратегиями или индикаторами, чтобы минимизировать риски и компенсировать ограничения. 

Уайлдер рекомендует использовать индекс среднего направления вместе с индикатором Parabolic SAR для оценки силы трендов. Кроме того, перед входом в позицию в анализ также можно включить скользящие средние или индикаторы RSI.

Рассчитать индикатор Parabolic SAR

Сегодня компьютерные программы выполняют автоматические вычисления. Но для тех, кто заинтересован, в этом разделе кратко объясняется, как рассчитывается индикатор Parabolic SAR.

Оценки SAR рассчитываются на основе доступных рыночных данных. Таким образом, для расчета сегодняшнего SAR мы используем вчерашний SAR, а для расчета завтрашнего значения SAR мы используем сегодняшний SAR.

В течение бычьего периода актива значение SAR рассчитывается на основе его предыдущего пика. Во время медвежьей фазы актива учитываются его основания. Уайлдер называет высшую и низшую точки тренда Extreme Points (EP). Однако уравнение для расчета во время бычьего и медвежьего периодов различно.

В периоды роста цен:

SAR = предыдущий SAR + AF x (Предыдущий EP – предыдущий SAR)

В периоды падения цен:

SAR = предыдущий SAR – AF x (Предыдущий SAR – предыдущий EP)

AF означает коэффициент ускорения. Он начинается с 0,02 и увеличивается на 0,02 всякий раз, когда уровень цен достигает нового максимума (во время восходящего тренда) или нового минимума (во время нисходящего тренда). Однако если достигнут предел 0,20, это значение сохраняется на протяжении всей сделки (до тех пор, пока тренд не развернется).

На практике некоторые чартисты вручную настраивают AF, чтобы изменить чувствительность индикатора. AF выше 0,2 увеличит чувствительность (больше сигналов разворота). AF ниже 0,2 приводит к противоположной тенденции. Однако Уайлдер упомянул в своей книге, что значение 0,02 обычно является наиболее подходящим значением.

Хотя расчет относительно прост в использовании, некоторые трейдеры спрашивали Уайлдера, как сначала рассчитать SAR, учитывая, что уравнение требует предыдущих значений. По его словам, первый SAR можно рассчитать на основе последнего EP до разворота рынка.

Уайлдер рекомендует трейдерам вернуться к своим графикам, чтобы найти явный разворот, а затем использовать это значение EP в качестве первого значения SAR. Последовательные SAR можно рассчитывать до тех пор, пока не будет достигнута ближайшая рыночная цена. 

Например, если рынок движется вверх, трейдер может вернуться на несколько дней или недель назад, пока не обнаружит предыдущую коррекцию. Затем они находят локальное дно (EP) для этой коррекции, которое затем можно использовать в качестве первого SAR для следующего восходящего тренда.

Краткое содержание

Несмотря на то, что Parabolic SAR был создан в 1970-х годах, он до сих пор широко используется. Сегодня инвесторы могут применять его ко многим вариантам инвестирования, включая рынки Форекс, сырьевых товаров, акций и криптовалют. 

Но ни один инструмент анализа рынка не может гарантировать 100% точность. Поэтому, прежде чем использовать Parabolic SAR или любую другую стратегию, инвесторы должны убедиться, что они хорошо разбираются в финансовых рынках и техническом анализе. Вам также следует иметь соответствующие стратегии торговли и управления рисками, чтобы минимизировать неизбежные риски.