Схождение и дивергенция скользящей средней (MACD) — это индикатор осциллятора, широко используемый трейдерами в техническом анализе (ТА). MACD — это инструмент отслеживания тренда, который использует скользящие средние для определения импульса акции, криптовалюты или другого торгуемого актива.
Индикатор сходимости и расхождения скользящих средних, разработанный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов, отслеживает ценовые события, которые уже произошли, поэтому его классифицируют как запаздывающие сигналы, основанные на ценовых действиях или ценовых данных, которые произошли в прошлом). Индикатор MACD может быть полезен для оценки динамики рынка и возможных ценовых тенденций, и многие трейдеры используют его для определения потенциальных входов и выходов из рынка.
Прежде чем приступить к анализу механики MACD, важно понять концепцию скользящих средних. Скользящее среднее (MA) — это просто линия, которая представляет собой среднее значение предыдущих данных за заранее определенный период времени. На финансовых рынках скользящие средние являются одним из наиболее часто используемых индикаторов технического анализа (TA), и их можно разделить на два разных типа: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В то время как SMA одинаково взвешивает все входные данные, EMA считает, что самые последние значения данных (более новые ценовые точки) имеют более высокую важность.
Как работает MACD
Индикатор MACD можно создать, взяв разницу двух экспоненциальных скользящих средних (ECA) для создания основной линии (линии MACD), а затем используя эту линию для расчета другой EMA, которая представляет собой сигнальную линию.
Кроме того, существует еще гистограмма MACD, которая рассчитывается на основе разницы между этими двумя линиями. График, как и две другие линии, колеблется выше и ниже центральной линии, также известной как нулевая линия.
Таким образом, индикатор MACD состоит из трех элементов, которые перемещаются вокруг нулевой линии:
Линия MACD: помогает определить восходящий или нисходящий импульс (рыночный тренд). Рассчитайте эту линию, рассчитав разницу двух экспоненциальных скользящих средних (EMA).
Сигнальная линия: EMA линии MACD (обычно EMA с 9 периодами). Использование комбинации анализа сигнальных линий и линий MACD может помочь определить потенциальные точки разворота или точки входа и выхода из рынка.
Гистограмма: графическое изображение расхождения и схождения линии MACD и сигнальной линии. Другими словами, диаграмма рассчитывается на основе разницы между двумя линиями.
линия MACD
Как правило, экспоненциальные скользящие средние измеряются относительно цены закрытия актива, а периоды, используемые для расчета двух EMA, обычно составляют 12 периодов (быстрее) и 26 периодов (медленнее). Период можно настроить по-разному (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но в этой статье речь пойдет о ежедневных настройках. Однако индикатор MACD можно настроить в соответствии с различными торговыми стратегиями.
Предполагая стандартное время, линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA.
Линия MACD = 12-дневная EMA – 26-дневная EMA.Как уже упоминалось, линия MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, и это сигнализирует о пересечении центральной линии, давая трейдерам знать, когда 12-дневная EMA и 26-дневная EMA меняют положение относительно друг друга.
Сигнальная линия
По умолчанию сигнальная линия рассчитывается на основе 9-дневной EMA основной линии, что помогает пользователям лучше понять ее предыдущие движения.
Сигнальная линия = 9-дневная EMA линии MACD.Хотя не всегда возможно определить точную точку пересечения линии MACD и сигнальной линии, эти события часто считаются сигналами разворота, особенно когда они происходят на экстремумах гистограммы MACD (выше или ниже, вдали от нее). нулевая линия).
график MACD
Основная гистограмма представляет собой визуальную запись относительных движений линии MACD и сигнальной линии. Он рассчитывается просто путем нахождения разницы этих двух строк:
Гистограмма MACD = линия MACD – сигнальная линияОднако вместо добавления третьей линии движения диаграмма состоит из столбцов, что упрощает чтение и понимание. Обратите внимание, что столбцы графика не имеют никакого отношения к объему торгов активом.
Настройки MACD
Как уже говорилось, настройки по умолчанию для MACD основаны на EMA с периодами 12, 26 и 9, представленных как MACD(12,26,9). Однако некоторые технические аналитики и графики меняют периоды, чтобы создать более чувствительные индикаторы. Например, MACD (5,35,5) — это индикатор, обычно используемый на традиционных финансовых рынках в сочетании с более длительными таймфреймами, такими как недельные или ежемесячные графики.
Стоит отметить, что из-за высокой волатильности рынка криптовалют повышение чувствительности индикатора MACD может быть рискованным, поскольку, скорее всего, приведет к множеству ложных сигналов и информации.
Как читать графики MACD
Как видно из названия индикатора, индикатор Moving Average Convergence Divergence отслеживает взаимосвязь между скользящими средними, и корреляцию между ними можно охарактеризовать как схождение или расхождение. Сходящиеся, когда линии направлены навстречу друг другу, и расходящиеся, когда они расходятся.
Однако соответствующие сигналы индикатора MACD относятся к так называемым пересечениям, которые возникают, когда линия MACD пересекает выше или ниже центральной линии (пересечение центральной линии), либо пересекает выше или ниже сигнальной линии (вмешательство в сигнальную линию).
Помните, что пересечение осевой и сигнальной линий может происходить несколько раз, создавая множество ложных сигналов и вызывая путаницу, особенно в отношении волатильных активов, таких как криптовалюта. Поэтому не следует полагаться исключительно на индикатор MACD.
Мешает центральной линии
Пересечение центральной линии происходит, когда линия MACD перемещается выше положительной или отрицательной зоны. Когда он пересекает центральную линию, положительное значение MACD указывает на то, что 12-дневная EMA больше, чем 26-дневная EMA. И наоборот, отрицательное значение MACD отображается, когда линия MACD пересекает ниже центральной линии, что означает, что 26-дневное среднее значение выше 12-дневного среднего значения. Другими словами, положительная линия MACD указывает на более сильный бычий импульс, а отрицательный индикатор может указывать на медвежий прогноз.
Помехи в сигнальных линиях
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют это как потенциальную возможность покупки (точку входа). С другой стороны, когда линия MACD пересекает ниже сигнальной линии, трейдеры склонны рассматривать это как возможность (точку выхода).
Хотя помехи сигнала могут быть полезны, они не всегда надежны. Стоит учитывать, где на графике они встречаются, чтобы минимизировать риск. Например, если пересечение сигнализирует о покупке, но MACD находится ниже центральной линии (отрицательный), рыночные условия все равно можно считать медвежьими. И наоборот, если пересечение сигнальной линии указывает на потенциальную точку продажи, но линия MACD положительна (выше нулевой линии), рыночные условия, скорее всего, будут бычьими. В таком случае следование сигналу на продажу может нести больший риск (в общем тренде).
MACD и ценовая дивергенция
Наряду с пересечениями центральной и сигнальной линий гистограмма MACD также может предоставлять информацию через расхождения между гистограммой MACD и ценовым действием актива.
Например, если пик, который совершает ценовое действие криптовалюты, выше пика MACD, у нас будет медвежья дивергенция, показывающая, что, хотя цена растет, ценовой импульс (давление покупателей) увеличивается не так сильно. как раньше. Медвежьи дивергенции часто интерпретируются как возможности для продажи, поскольку они обычно появляются до разворота цен.
И наоборот, если линия MACD создает два минимума, которые совпадают с двумя минимумами цены актива, это считается бычьей дивергенцией, показывая, что, хотя цена падает, давление покупателей сильнее. Медвежьи дивергенции, как правило, появляются перед разворотом цен, потенциально указывая на краткосрочное дно (от нисходящего тренда к восходящему).
Заключить
Когда дело доходит до технического анализа, осциллятор Moving Average Convergence Divergence является одним из наиболее полезных доступных инструментов. Не только потому, что его легко использовать, но и потому, что он эффективен при определении как рыночных тенденций, так и динамики рынка.
Однако, как и большинство индикаторов TA, индикатор MACD не всегда точен и может давать множество ложных и вводящих в заблуждение сигналов – особенно в отношении волатильных активов или действующих цен. Цены слабые или движутся вбок. Поэтому многие трейдеры используют MACD в сочетании с другими индикаторами, такими как RSI, чтобы снизить риск и дополнительно подтвердить сигналы.