Объяснение скользящих средних

Объяснение скользящих средних

Технический анализ (ТА) не является чем-то новым в мире трейдинга и инвестирования. От традиционных портфелей до криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум, использование индикаторов ТА служит одной простой цели: использовать существующие данные для принятия решений, которые могут привести к желаемым результатам. Поскольку рынки становятся все более сложными, в последние десятилетия были созданы сотни различных типов индикаторов ТА, но наиболее часто используемым является скользящее среднее (MA).

Хотя существуют различные вариации скользящих средних, их основная цель — сделать торговые графики более понятными. Это делается путем сглаживания графиков для создания индикатора тренда, который можно легко интерпретировать. Поскольку скользящие средние основаны на прошлых данных, они считаются запаздывающими индикаторами — другими словами, они показывают только те изменения, которые уже произошли. Однако он все равно оказывает существенное влияние и помогает определять тенденции рынка.

Типы скользящих средних

Существуют различные типы скользящих средних, которые трейдеры могут использовать не только в дневной торговле и свинг-трейдинге, но и в более долгосрочных стратегиях. Хотя существуют различные типы скользящих средних, их обычно делят на две отдельные категории: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В зависимости от рынка и желаемого результата трейдеры могут выбрать, какой индикатор с большей вероятностью будет благоприятствовать их настройке.

Простая скользящая средняя

SMA берет данные за определенный период времени и рассчитывает среднюю цену ценной бумаги на основе взятого набора данных. Разница между SMA и базовым средним значением прошлых цен заключается в том, что при использовании SMA, как только вводится новый набор данных, самый старый набор данных игнорируется. Таким образом, если простая скользящая средняя вычисляет среднее значение на основе данных за 10 дней, весь набор данных будет постоянно обновляться и включать только последние 10 дней.

Важно отметить, что всем входным данным в SMA присваивается одинаковый вес, независимо от времени их ввода. Трейдеры, которые считают, что использование последних данных лучше отражает релевантную информацию, часто считают, что равный вес простых скользящих средних наносит ущерб техническому анализу. Вот почему была создана экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Экспоненциальная скользящая средняя

Подобно SMA, EMA обеспечивает технический анализ, основанный на прошлых движениях цен. Однако уравнение немного сложнее, поскольку EMA присваивает больший вес и значение самым последним ценовым данным. Хотя обе скользящие средние ценны и широко используются, EMA быстрее реагирует на необычные движения цен и развороты.

Поскольку EMA способна предсказывать развороты цен быстрее, чем SMA, ее часто используют трейдеры, совершающие краткосрочные сделки. Трейдеру или инвестору важно выбрать тип скользящей средней в соответствии со своей личной стратегией и целями, чтобы соответствующим образом скорректировать настройки.

Как использовать скользящие средние

Поскольку MA использует данные о прошлых ценах вместо текущих, она имеет определенную задержку. Чем больше набор данных, тем больше задержка. Например, скользящая средняя, ​​которая анализирует последние 100 дней, будет медленнее реагировать на новую информацию, чем скользящая средняя, ​​которая учитывает только последние 10 дней. Это понятно, поскольку ввод новых данных в гораздо больший набор данных не сильно изменит общую картину.

Оба варианта полезны в зависимости от условий торговли. Скользящие средние, основанные на больших наборах данных, выгодны для долгосрочных инвесторов, поскольку они менее подвержены влиянию одного или двух крупных колебаний. Напротив, краткосрочные трейдеры часто предпочитают использовать меньшие наборы данных, поскольку это делает их более чувствительными к колебаниям.

На традиционных рынках чаще всего используются скользящие средние с наборами данных за 50, 100 и 200 дней. Трейдеры внимательно следят за 50-дневными и 200-дневными скользящими средними, и любые прорывы выше или ниже этих линий часто считаются важными торговыми сигналами, особенно когда за ними следуют пересечения. То же самое относится и к торговле криптовалютами, но поскольку рынок волатилен 24/7, настройки MA и торговые стратегии могут различаться у разных трейдеров.

Сигнал пересечения

Очевидно, что восходящая скользящая средняя указывает на восходящий тренд, а нисходящая — на нисходящий. Однако скользящая средняя сама по себе не является по-настоящему надежным и мощным индикатором. Поэтому MA используется в сочетании с сигналами пересечения в восходящих и нисходящих трендах.

Сигнал пересечения создается, когда две разные скользящие средние пересекают друг друга на графике. Бычье пересечение (также известное как золотой крест) происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз, указывая на начало восходящего тренда. И наоборот, медвежье пересечение (или смертельный крест) происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз, указывая на начало нисходящего тренда.

Другие факторы, которые следует учитывать

Приведенные выше примеры касаются ежедневных данных, но это не является обязательным требованием при анализе MA. Внутридневных трейдеров может больше интересовать динамика акций за последние два-три часа, а не за два-три месяца. В уравнения, используемые для расчета скользящих средних, можно включать различные временные интервалы. Данные могут быть полезны, если указанные временные рамки соответствуют вашей торговой стратегии.

Одним из основных недостатков MA является задержка во времени. Поскольку MA является запаздывающим индикатором, учитывающим предыдущие движения цен, сигналы часто задерживаются. Например, пересечение восходящего тренда может указывать на покупку, но это происходит только после значительного роста цены. Это означает, что даже если восходящий тренд продолжится, потенциальная прибыль могла быть потеряна в период между ценовым действием и сигналом пересечения. Или, что еще хуже, ложный сигнал золотого креста может заставить трейдера купить на максимуме непосредственно перед падением (такие ложные сигналы покупки часто называют бычьими ловушками).

Скользящие средние являются мощными индикаторами ТА и относятся к числу наиболее широко используемых. Возможность анализировать рыночные тенденции на основе данных дает представление о том, как функционирует рынок. Однако следует учитывать, что сигналы MA и пересечения не следует использовать по отдельности, а следует комбинировать с различными индикаторами TA, чтобы избежать ложных сигналов.