Вкратце
Средний истинный диапазон (ATR) — это индикатор технического анализа, обычно используемый для оценки волатильности рынка за определенный период. ATR — это инструмент определения волатильности, созданный техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим. создан в книге «Новые концепции в технических торговых системах» (примерно переводится: Новые концепции в технических торговых системах). Эта его книга была опубликована в 1978 году.
В течение 14-дневного периода ATR можно использовать для расчета и предоставления предполагаемых движений цен в нескольких фактических диапазонах для определения среднего значения. Хотя ATR предлагает множество преимуществ, в том числе помогает трейдерам определять цены стоп-лосса, этот инструмент все же имеет некоторые ограничения.
Представлять
Волатильность характерна для торговой деятельности, особенно связанной с криптовалютами. Трейдеры часто стремятся воспользоваться преимуществами и попытаться предсказать эти колебания цен. Технический анализ и индикаторы ценового действия, такие как средний истинный диапазон (ATR), являются жизнеспособным способом сделать это. Для многих трейдеров это полезный инструмент, и его стоит добавить в свой набор инструментов технического анализа.
Каков средний истинный диапазон?
В 1978 году технический аналитик Дж. Уэллс Уайлдер-младший. создает ATR как инструмент измерения волатильности. С тех пор ATR стал одной из самых популярных форм технических индикаторов для прогнозирования волатильности.
Теперь ATR является важной частью других индикаторов и используется для определения направленного движения рынка, таких как индекс среднего направленного движения (ADX) и рейтинг среднего направления индекса направленного движения (ADXR). С помощью ATR трейдеры пытаются определить оптимальный период для торговли в периоды волатильности.
Этот индикатор рассчитывает среднюю рыночную цену актива за 14-дневный период. Вместо предоставления информации о ценовых тенденциях или направлении ATR дает представление о движении цен в течение этого периода. В данный период высокий ATR означает высокую волатильность цен, а низкий ATR означает низкую волатильность цен.
При определении того, покупать или продавать актив за определенный период, трейдеры учитывают это низкое или высокое колебание цены. Важно отметить, что ATR оценивает только волатильность цен и должен использоваться только в качестве меры поддержки.
Как рассчитать средний истинный диапазон?
Чтобы рассчитать ATR, необходимо найти наибольший истинный диапазон (TR) данного периода, то есть рассчитать 3 разных диапазона и выбрать среди них самый большой:
Самый высокий уровень за последний период минус самый низкий уровень за последний период
Абсолютное значение (без учета каких-либо отрицательных знаков) максимума последнего периода за вычетом предыдущей цены закрытия.
Абсолютное значение минимума последнего периода за вычетом предыдущей цены закрытия.
Период может варьироваться в зависимости от периода концентрации трейдера. Например, для криптовалют период может составлять 24 часа, а для акций — торговый день. Чтобы определить средний диапазон фактических колебаний за определенный период времени (обычно 14 дней), рассчитайте фактический диапазон колебаний за каждый период и просуммируйте его, а затем легко рассчитайте среднее значение.
Определив ATR вышеуказанного периода, трейдеры могут узнать о колебаниях цен активов в течение этого периода. Обычно трейдеры видят ATR на графике в виде прямой линии. Ниже вы можете видеть, как линия ATR увеличивается по мере увеличения волатильности (в обоих направлениях цены).
Почему криптовалютные трейдеры используют средний истинный диапазон?
Трейдеры криптовалют часто используют ATR для определения колебаний цен за определенный период времени. Для криптовалют ATR чрезвычайно полезен из-за высокой волатильности этого рынка. Популярной стратегией является использование ATR для установки ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
Используя ATR таким образом, вы можете ограничить влияние рыночного шума на вашу торговую стратегию. Если вы пытаетесь торговать в условиях неопределенного долгосрочного тренда, вы не хотите, чтобы дневная волатильность привела к преждевременному закрытию ваших позиций.
Другой типичный метод — умножить ATR на 1,5 или 2, а затем использовать это число, чтобы установить стоп-лосс ниже цены входа. Дневная волатильность не достигнет триггерной цены стоп-лосса; Если возникает стоп-лосс, это эффективный индикатор того, что рынок значительно падает.
Каковы ограничения использования среднего истинного диапазона?
Хотя ATR приносит пользу пользователям с точки зрения адаптивности и обнаружения изменений цен, у инструмента есть два основных недостатка:
1. ATR имеет множество интерпретаций. Это может быть недостатком, поскольку не существует единого значения ATR, которое могло бы четко определить, изменился тренд или нет.
2. Поскольку ATR измеряет только колебания цен, этот инструмент не информирует трейдеров об изменениях направления цены актива. Например, когда ATR внезапно увеличивается, некоторые трейдеры могут предположить, что индикатор подтверждает старый восходящий или нисходящий тренд, но это не обязательно так.
краткое содержание
В инструментах многих трейдеров ATR играет важную роль, помогая им понять модели волатильности. Поскольку волатильность является важным фактором, который следует учитывать при торговле криптовалютой, этот инструмент особенно подходит для цифровых криптоактивов. Преимущество ATR заключается в его простоте, но учтите ограничения этого инструмента, если вы решите поэкспериментировать в своей торговой деятельности.
