Обратите внимание на некоторые случаи.
Возможно, вы уже заметили, что я отдаю предпочтение индикаторам, потому что они математические. И точно так же я стараюсь следовать математическим принципам, применяемым в экономике.
Малоизвестное авторегрессионное скользящее среднее, которое, короче говоря, представляет собой стационарный стохастический процесс с точки зрения двух полиномов: один для авторегрессии, а другой для скользящего среднего.
Валюты, не подвергшиеся коррекции, имеют тенденцию регрессировать к скользящей средней.
Как найти корреляцию?
Расчет матриц и определителей между активами.
Пример: матрицы колебаний сетевого актива (а) X актива, полученного из той же сети (б).
Определяющий фактор: общий рынок 1 2 3
Это более продвинутая и сложная тема, которую я постараюсь объяснить позже более подробно на практических примерах.
Формула с тремя матрицами (3х3) выглядит примерно так:
А = [[а, б, с],
[д, д, е],
[г, ч, я]]
det(A) = a * (e * i - f * h) - b * (d * i - f * g) + c * (d * h - e * g)
определитель выглядит следующим образом:
Cij = (-1)^(i+j) * det(Aij)
det(A) = Σ (aij * Cij)
Конечно, вам не придется каждый раз рассчитывать его вручную, но важно понимать лежащую в его основе логику. Когда я буду писать статью, я буду приводить конкретные и прикладные примеры.
Возможно, вы уже заметили, что я отдаю предпочтение индикаторам, потому что они математические. И точно так же я стараюсь следовать математическим принципам, применяемым в экономике.
Малоизвестное авторегрессионное скользящее среднее, которое, короче говоря, представляет собой стационарный стохастический процесс с точки зрения двух полиномов: один для авторегрессии, а другой для скользящего среднего.
Валюты, не подвергшиеся коррекции, имеют тенденцию регрессировать к скользящей средней.
Как найти корреляцию?
Расчет матриц и определителей между активами.
Пример: матрицы колебаний сетевого актива (а) X актива, полученного из той же сети (б).
Определяющий фактор: общий рынок 1 2 3
Это более продвинутая и сложная тема, которую я постараюсь объяснить позже более подробно на практических примерах.
Формула с тремя матрицами (3х3) выглядит примерно так:
А = [[а, б, с],
[д, д, е],
[г, ч, я]]
det(A) = a * (e * i - f * h) - b * (d * i - f * g) + c * (d * h - e * g)
определитель выглядит следующим образом:
Cij = (-1)^(i+j) * det(Aij)
det(A) = Σ (aij * Cij)
Конечно, вам не придется каждый раз рассчитывать его вручную, но важно понимать лежащую в его основе логику. Когда я буду писать статью, я буду приводить конкретные и прикладные примеры.